80M и дальнейшее расширение перечня бумаг

Вернулся из поездки по Абхазии, подбил результат за время отсутствия, и оказалось, что портфель взял очередную круглую отметку в 80 миллионов рублей.

Январь месяц традиционных технических операций с портфелем. Необходимо продать часть акций для уплаты налогов, а потом перекинуть средства с обычного счета на ИИС. После этого можно заняться дальнейшим развитием торговой модели.

Перед Новым Годом начал потихоньку добавлять в анализ иностранные акции, но пока не реализовал поддержку дивидендов в иностранной валюте. В первую очередь сосредоточусь на этом. Если MOEX выполнит свое обещание и добавит около 200 акций в 2021 году, то будет достаточно претендентов для включения в портфель. В первую очередь буду выбирать бумажки с минимальной корреляцией с текущими позициями для максимального усиления диверсификации.

диверсификация портфеля

Михаил

Москва

218

1 242

с 23 октября 2017

25 Комментариев

Бил Денбро
15 января 2021, 17:48
Неплохо!
0
Kraken
15 января 2021, 17:52
Фантастика! Пока для меня — мечта…
0
- Михаил
  15 января 2021, 17:57
  Kraken, главное действовать настойчиво и планомерно — я начал в феврале 2008 года.
  +2
  - Serj90
    15 января 2021, 18:03
    Михаил, если не секрет, какой размер депозита был тогда?
    0
    - Михаил
      15 января 2021, 18:06
      Serj90, я до этого лет пять вкладывал в ПИФы, в начале 2008 года перекинул деньги на брокерский счет в Тройке Диалог. На момент открытия счета внес 250 тыс. рублей.
      +1
      - Technotrade
        15 января 2021, 18:52
        Михаил, долларов ? и так каждый год )))
        0
        Михаил
        15 января 2021, 19:01
        Technotrade, про рубли уточнил, но довносил регулярно.
        +1
      - Alchemist01
        15 января 2021, 20:02
        Михаил, Крутой результат, подскажите литературу что можно почитать о вашем способе управления капиталом.
        0
        Михаил
        15 января 2021, 20:30
        Alchemist01, способ все время менялся и книжек я много прочитал, поэтому тут как-то сложно именно про мой способ чего-то рекомендовать.
        
        Всегда использовал какую-нибудь формальную систему для торговли, чтобы исключить эмоциональную составляющую.
        
        Всегда торговал не отдельные бумаги, а использовал портфельную теорию для оптимизации портфеля бумаг. По этой теме на мой взгляд очень хорошая книга Robust Portfolio Optimization and Management
        
        Старался опираться на известные аномалии — отличный популярный обзор в Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards
        
        Несколько лет назад увлекся ML/DL — по этой теме в приложении к торговле книг мало, наверное единственная вменяемая Advances in Financial Machine Learning
        +2
        Alchemist01
        15 января 2021, 21:09
        Михаил, Спасибо
        0
        t_aur_us
        15 января 2021, 23:13
        Михаил, и как вам последняя книга из списка? Читабельно?
        0
        Михаил
        15 января 2021, 23:22
        t_aur_us, сильно зависит от вашей подготовки. Если вы знакомы с ML и количественными методами, то да. Если только погружаетесь в тему, то это явно не та книга, с которой стоит начинать.
        0
        t_aur_us
        15 января 2021, 23:34
        Михаил, у вас образование математика (если не секрет конечно)? Мне она показалась излишне матемизированной.
        0
        Михаил
        15 января 2021, 23:51
        t_aur_us, я экономический факультет МГУ заканчивал. Машинное обучение всегда вокруг математики вертится.
        +1
Sergey_B
15 января 2021, 19:31
Михаил, у Вас портфель постоянно в бумагах или выход в деньги предусмотрен?
0
- Михаил
  15 января 2021, 19:48
  Sergey_B, всегда, за исключением небольших сумм порядка 1% от стоимости портфеля по техническим причинам — продал, но не успел купить, продал под вывод средств или уплату налогов.
  +1
Сергеич
15 января 2021, 19:38
Объясните смысл ИИС когда оперируешь суммами 80 млн?
0
- Михаил
  15 января 2021, 19:49
  Сергеич, у меня порядка 12 млн на ИИС, прибыль за год около 25% — порядка 400 тыс экономии на налогах не лишние.
  +1
  - Сергеич
    15 января 2021, 20:52
    Михаил, ясно, просто думал что там более 1,5 млн преференций ловить не стоит
    0
    - Михаил
      15 января 2021, 20:58
      Сергеич, если сумма большая и на рынке надолго, то нужно серьезно присматриваться к счету второго типа. Там можно по 1 млн в год вносить и со временем аккумулировать серьезную сумму. Еще уловка открыть ИИС на жену или родственников, которым доверяешь. Но это все актуально, если есть средства, чтобы полностью годовые лимиты ИИС выбрать. К моменту появления ИИС я уже подошел с немаленькой суммой.
      +2
Александр non
15 января 2021, 20:14
Что тут скажешь, автор-молодец, если не врет
0
Ka Kdela
15 января 2021, 21:11
Сегодня день миллионеров.
0
sn1
16 января 2021, 00:02
Спасибо, Михаил. Всегда жду ваших постов.
0
На Кураже
16 января 2021, 22:27
Необходимо продать часть акций для уплаты налогов

Сейчас все сдвигают уплату налогов на конец года. Сидят в январе в акциях или в плече, чтобы денежных средств на счёте не было и брокер налог не мог списать. Налоговая в конце года сама пришлёт требование. По нему заплатить. Получается 1 год можно бесплатно пользоваться этими деньгами. На крупных суммах эффект такой экономии должен быть хороший. И вроде ещё некоторые карты позволяют при уплате налога кешбэк получить.
0
- Михаил
  16 января 2021, 23:36
  На Кураже, я регулярно вывожу средства на текущие расходы, поэтому львиная часть налога уже удержана. На остатках много не на экономишь. Предпочитаю закрыть эту тему в январе, чтобы потом не думать.
  0