Как многие уже видели, Мосбиржа опубликовала результаты публичного конкурса «Лучший частный инвестор 2020», а также были озвучены высокие результаты по доходности победителей конкурса в видеоролике, в том числе упоминалось и о рекордном кол-во участников.
Столь высокая доходность победителей (более 100%), заставила задуматься над тем, а какую доходность показали остальные участники, чтобы каждый мог сопоставить свою доходность относительно участников конкурса.
С этой целью был подготовлен интерактивный дашборд в GoogleDataStudio (ссылка ниже) на основе данных с сайта конкурса по секции Фондовый рынок за период с 17 сентября по 17 декабря 2020 года.
Примем за факт следующие допущения:
— Публикуемые данные об итогах конкурса не содержат ошибок, в том числе о доходности в % и количестве совершенных сделок.
— Показатели, публикуемые об участниках конкурса, анализируются «как есть»/ «as is» без дополнительных проверок.
И еще:
- Данный обзор был подготовлен исключительно для аналитических целей главной из которых «проанализировать число высокодоходных участников» и не является рекламой, рекомендацией и т.п.;
- При работе с интерактивным отчетом набраться терпения на подгрузку данных, т.к. GoogleDataStudio работает «не быстро»;
- На сайте конкурса (помимо сводной информации об участниках и их доходности) представлены excel файлы о сделках конкретного участника и любой желающий может посмотреть с каким инструментом работал тот или иной участник, чтобы получить итоговую доходность.
- Скачать отчет в pdf или dataset в excel, можно в telegram канале @finbbq (т.к. нет возможности привязать файлы к посту).
1. Итак highlights (секция Фондовый рынок):
- у Тиньков Инвестиции 53,4% прибыльных участников с гросс доходностью в размере 67,9 млн руб., которые не смогли покрыть общий убыток 46,6% участников (с отрицательной доходностью) в размере 86,5 млн руб.;
— у ВТБ Капитал Инвестиции 62,42% прибыльных участников с гросс доходностью в размере 77 млн руб., что превышает общий убыток 37,58% убыточных участников в размере 48,8 млн руб.;
— высокий процент прибыльных участников у ITI Capital 82,35% и Фридом Финанс 87,5%, но здесь выборка нерепрезентативна, т.к. слишком мало участников от этих брокеров (17 и 24 соответственно).
2. Что же с доходностью?
Судя по обзору конкретных сделок участников, доходность рассчитывалась как разница между стартовыми активами (в т.ч. по открытым позициям) на начало конкурса и активами (в т.ч. по открытым позициям) на конец конкурса.
- 1,4% от всех участников или 159 показали доходность за период конкурса >= 100% за
- 1,5% от всех участников или 171 показали доходность за период конкурса >=50%, но < 100%.
- 13% от всех участников или 1533 показали доходность за период конкурса >=10%, но < 50%.
- 41% от всех участников или 4747 показали доходность за период конкурса >=0%, но < 10%.
- 43,6% от всех участников или 5109 показали отрицательную доходность.
Итак, если ваши активы приросли за период с 17 сентября по 17 декабря 2020 года больше чем на 50%, то вас можно поздравить 😊, т.к. доля таких участников всего 2,9% и у вас есть чему поучиться.
Распределение доходности участников по брокерам.
3. Победители конкурса и их доходность:
Данная часть дашборда показывает участников, отсортированных по доходности в %. Т.к. отчет интерактивный, то можно выбрать брокера, чтобы отсортировать участников по брокеру (также можно отсортировать таблицу по любому столбцу).
На сайте конкурса можно посмотреть с какими инструментами работали участники, например:
- участник №1: GMKN, TATNP, SNGS, SNGSP, ROSN, YNDX, ALRS, GAZP, GMKN, FEES, CHMF, AFLT, MGNT, HYDR, NLMK, PLZL, IRAO, VTBR, MOEX, SBER, LKOH, TATN, SBERP.
- участник №2: SBER, VTBR, SBERP, NVTK, RTKM, BSPB, SBER, CHMF, MTSS, POLY, AFLT, HYDR, ROSN, GAZP, NLMK, DSKY, PHOR, UPRO, MGNT, MAGN.
- участник №3: ROSN, SBERP, SIBN, LKOH.
4. ЛЮДИ VS МАШИНЫ:
Некоторые участники показали существенное число сделок за период конкурса, поэтому, чтобы получилось более наглядный показатель, пришлось разделить общее число сделок на 70 (количество рабочих дней в периоде конкурса).
ВЫВОДЫ:
Вопрос к знатокам: Кто знает какой метод торговли применяли участников с числом сделок более 500 в день?
ССЫЛКИ:
— Дашборд: https://datastudio.google.com/reporting/969fa2eb-e002-4ea7-ace9-89fc7e0f52bc
— PDF file и dataset в excel можно скачать из telegram канала @finbbq https://t.me/finbbq, https://www.instagram.com/finbbq/
//Канал @finbbq создан с целью сохранения отчетов/ исследований в т.ч. авторских. Кому интересно вэлком в т.ч. можно присылать публикации/ исследования на почту fin2bbq@gmail.com для дальнейшей публикации на этом канале.
— ссылка на источник данных http://investor.moex.com
— ссылка на анонс результатов https://www.moex.com/n31997/?nt=106
Думаю 99% участников, стартанувших со 100к, на самом деле имели на счету денег 500к, при этом специально торговали на 100к и не указывали стартовые активы, чтобы доходность отобразилась больше.
Соответственно, у всех кто торговал с плечом, можно поделить доходность на 5.
Тех кто торговал как на рцб с плечом так и на срочке можно поделить на 6.
Будет нагляднее
Да, вы правы, такой обзор был бы интересен, но чтобы это узнать нужно зайти в каждого каждого участника и выгрузить его сделки в эксель, т.о. по всем участникам сделать это нереально.
Идея была показать, результаты как показывает эти результаты организатор конкурса.
Позже разберу некоторых участников и их плечи.
Почитать, так здесь ожидания 100% успеха. Накосить за год всего 70% это повод задуматься.