10 января 2021, 18:04
Вопросы для торгующих опционами
Начал читать книгу Тим Ферриса «Шеф повар». Книга о том как учиться новым навыкам. Там есть серия вопросов, чтобы максимально быстро обучится любым навыкам. Адаптировал их под опционную торговлю.
Сам отвечу чуть ниже. Прошу ответить тех, кто торгует опционами.
- Какие самые крупные ошибки допускают новички при торговле опционами?
- Какие ошибки совершают чаше всего даже на профессиональном уровне при торговле опционами?
- С каких позиций лучше начать изучение опционов?
- Какую обучающую программу, тему, ресурс или книгу вы посоветуете?
- Кто оказал наибольшее влияние на вашу торговлю опционами?
- Какие ключевые принципы используете при торговле опционами?
Мои ответы, скажем скорее новичка:
- Оставляют открытые ноги.
- Не учитывают, что волатильность также может снижаться.
- Спреды.
- Книга Чекулаева, www.option.ru — хотя сейчас там только можно посмотреть стратегии, Смарт-лаб по тэгу опционы, ранее проводимые НОКи, Анализатор опционных позиций optionFVV
- Алексей Каленкович, Павел Пахомов, Головин Евгений, Владимир Твардовский. В основном учился на их вебинарах, конференциях.
- Открытие позиций лесенкой. Закрытие той позиции, по которой больше дельта и маленькая ликвидность. Закрытие позиции лесенкой, регулируя дельту фьючерсом. Не торговать опционами, далеко вне денег или в деньгах, там где нет ликвидности. Торговать ближайшие серии по календарю, где лучше ликвидность. Не формировать позицию при сильных движениях, к примеру, если движение к примеру рост, а надо купить коллы… Обычно коллы будут дорогие… можно конешь успеть купить позиции, которые кто-то забыл убрать. Но лучше в это время продавать коллы.
Админы, прошу прицепить тэг «опционы».
Какие будут ваши варианты ответов?
первая ступень отработала
Антон Михеев, это ты мне пишешь, а я лишь отвечаю из вежливости на твою ахинею и попытки перекладывать диагнозы с больной головы на здоровую.
"ЕВРОТРАНС" Приобретение голосующих акций другого акционерного общества 2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщи...
Heinrich von Baur, нету у меня Яндекса, я просто выбираю акции, захожу на ветку чего-нибудь интересного почитать, а тут два болвана ты и заяц какой-то бред про капу 10 трлн пишут, ещё и агрызаются,...
Саня 57, к сберовским 95, видимо, опаздать боится…
Получилась какая то Хрень, если честно. Хотя до сих пор вроде в плюсе. Часть акций зафиксил. Вводные покупка средняя 4400р за день до допки. Продал 1/8 в первый день начала торгов после допки по 1600-...
По ситуации на рынке и ММВБ проведенно экстренное совещание братства СМАРТЛАБА, было принята следующая резолюция:
1. Покупать в лонг от 218 СБЕР, продавать в шорт от 216 Сбер,
2. Синим пингвинам н...
16:38
налетай в шорт
16:49
Правда или обман с расчетом доходности фьючерса IMOEXF терминале Т-банка. Рассудите, пол дня им доказываю что такого быть не может:
Фьючерс #IMOEXF
16.12.204 в 16:24 продажа 5 контактов по 2448...
Чтобы много зарабатывать — эффективные методы.
3. Вертикальные спреды, стреддл, стренгл, дельта-нейтральность.
4. Коннолли «Покупка и продажа волатильности» — идеальна как первая
1) не учитывают влияние волатильности на цену опционов
2) недооценивают “черных лебедей” (Ниддерхоффер разорился из-за коротких путов на s&p500; хэдж-фонды, которые покупали российский долг в 90-х и не ожидали дефолта; Джеймс Кордье, Коровин и т.д.)
3) спреды
4) Чекулаев и Натенберг
5) Талеб
6) выбираю такую стратегию, которая наилучшим образом подходит для данных условий, и заранее продумываю, как управлять позицией в случае, если мой прогноз оказался ошибочен. Заранее пробую прикинуть, сколько я потеряю в худшем случае.
на чужих нельзя научиться )
1., 2.
Перебирают с рисками по ГО.
Недооценивают риски отрицательной Гаммы.
3. Простые позиции. Покупка Call, Put.
Отслеживать как меняются при этом Греки.
4. Коноли. Option.ru. Квик — Опционный аналитик.
5. Каленкович, Талеб.
6. Дельта-Нейтральность. Для меня это момент ключевой.
Имею мнение, что торгуя просто классические опционные конструкции систематически зарабатывать на опционах мягко скажем — трудно, а откровенно скажем невозможно.
Для заработка на регулярной основе нужно иметь кроме использования классических опционных конструкций еще что-то.
Например, известный персонаж СБ дополнительно использует свою Улыбку волатильности, также у него есть система, метод торговли, похожий на арбитраж, и свои собственные начальные Сетапы. Он торгует и проданные и купленные стрэддлы.
Каленкович использует тоже какую-то свою волатильность и использует ее.
Что касается меня, то я тоже имею кое-что, что приносит небольшую, но систематическую прибыль. У меня есть робот-конттрендер для фьючей.
В контексте опционов функционально он может послужить идеальным сборщиком Тетты.
В течении года я торговал следующие конструкции
1. Покупка, продажа голых колов и путов.
2. Спреды.
3. Стрэддлы, Стрэнглы.
4. Слабо гамма положительные стратегии + ДельтаХедж
5. Дельта-нетральные конструкции + ДельтаХедж
В результате этой практики пришел к выводу, что для меня наиболее подходящим является ПРОСТАЯ покупка чистого стрэддла без всяких там продаж краев. Мне нужна высокая положительная Гамма.
И плюс мой робот контртрендер — как сборщик Тетты. Дельта-Хедж автоматически. Все просто и понятно.
Я всегда стремился к простоте.
И я не люблю отрицательную Гамму, которая даже в течение торгового дня может вырасти до Космических размеров.
Мне нравятся подходы Талеба: антихрупкость, ловля тяжелых хвостов.
Моя торговля будет очень похожа на это.
Спасибо за этот опрос. Он полезен даже тем, кто отвечает на эти вопросы.Чтобы мысли по полочкам разложить.
У меня платформа своя для роботов.
Раньше в 2005 году это был С++. Сейчас С#.
Но это не имеет никакого значения.
Главное не лопаты, а то что ты ими делаешь.
(Если как Каленкович или Твардовский, то ОК. Пахомов мне неинтересен)
Ссылка: https://smart-lab.ru/profile/Eugene_UKFU/
2.Грузят депо на 80-100%
3.Покупка опционов.
4.Плешков Сергей 3 модуля, Твардовский Владимир цикл лекций по опционам.
5.Мой товарищ опционщик-программист.
6. Не грузись на всю котлету.