07 января 2021, 15:45
О перераспределении капитала между активами
Многие используют такое правило управления капиталом:
«Если в каком-то инструменте появился тренд, то перераспределить в пользу этого инструмента капитал из других инструментов. Если в какой-то акции повысили дивиденды, то набрать её побольше».
Но разве в этом есть смысл? Ведь мы не знаем, продлится ли этот тренд после того, как мы увеличим лимиты. И не повысят ли так же дивиденды завтра в остальных бумагах, в которых мы лимиты уменьшили.
Наверное, лучше всё же держать равный объём во всех позициях, независимо от того, какая там волатильность в последние дни и недели и какие там дивиденды. Это стратегически более верно.
Кто не согласен — обоснуйте.
genubat, Источник сообщает, что — с ноября 2023г., американцы потеряли над Йеменом 3
БПЛА MQ-9.
По-минимуму: 20х200.
по-человечески: 35Х250.
По-максимуму; 51Х510.
по-свинообезъяньи: сами знаете.
1:33
кто разогнал этоо кал?
AndreyСт, мне — не только от Сбера, мне и от Альфы ничего не было
a_tak, ну… это был Я.Кроме шуток = МНОГО других Организаций)))
ВСЕ — заинтересованы в росте капы. Просто Банки.И переподписка была не просто так. Ворон-ворону...
Tonikvzakone, не на 6к
333V, в прошлый раз 15 давали
0:01
Георгий Х., или наоборот перед большими праздниками скинуть не уверенных
Tonikvzakone, с учётом виндфола остаётся по моим расчетам около 81 рубля из расчета 50% нераспределенки скорр. ЧП за 2023. Может попозже и выплатят бонусом, когда кеш появится (может уже появился?)...
Чингачгук (Великий Змей), я не про тебя
почему то мало кто использует.
на американском рынке выбираются акции, по которым прибыль на акцию растет не менее 3х лет, включая последний квартал перед покупкой.
Дальше смотрим:
за месяц акция дает больше 2% — оставляем,
за месяц акция дает меньше 2% — продаем и покупаем те, что дали больше 2%.
Кратко — все.
О'Грин, есть известная история: впечатлённые повышенной волатильностью в рубле и долларе в 2014-2016 гг. трейдеры перенесли туда свою активность — и в 2017 были распилены в боковике.
Такой же сценарий возможен в любых других инструментах, в пользу которых делается перераспределение.
Фамилии можешь назвать распиленных боковиком трейдеров? Или так, ОБЗ?
Лично я в нынешнем слабоволатильном боковике на сишке сейчас зарабатываю втрое больше, чем заработал на прошлогодних ракетах.
А то, о чём ты вещаешь, изобрели уже давно — купи себе индекс ММВБ или РТС и сиди в нём в ожидании, пока бананы сверху не посыпятся.
Но к трейдингу это отношения не имеет.
О'Грин, ну как минимум трёх знаю. Но писать не буду, потому что тогда придётся спрашивать у них разрешения, а мне лень этим заниматься.
Вы той же самой системой торгуете их сейчас или другой?
Если говорить про ту часть моего текста, где говорится о погоне за дивидендами, то можно было бы согласиться насчёт индекса, но только если бы там был равенство весов всех бумаг.
А если говорить о той части, где я говорю про трендовую торговлю, то это вообще не имеет отношения — ведь она переворотная, поэтому индекс придётся покупать-продавать. И диверсифицироваться другими активами от распила.
Система простая, как и у всех — купить подешевевшее и продать на подорожании.
ещё годика два разминки и в бой
khornickjaadle, так одно время лучшим для лонга был «Магнит» с его вечным растущим супертрендом — помните? А что было потом?
И такое постоянно. Волатильность то приходит, то уходит. И часто внезапно. Так зачем метаться за ней — лучше ждать в засаде. Она всё равно будет перераспределяться равномерно, плюс-минус.
khornickjaadle, особенно если вдруг ФА-показатели вдруг восстановятся и рост возобновится. А ты уже позицию сократил… обидно.
Анализировать ФА-тренды легче задним числом, как и ТА-тренды. В реальном времени всё не так очевидно, чем ни анализируй.
Вот хороший пост на эту тему.
smart-lab.ru/blog/596080.php
Идея взята из блога американской компании AlphaArchitect, там много по теме комбинирования value+momentum и тд
at6 провел тестирование для рос. акций, он там в комментах даже xls файл выложил с результатами.
Если упрощенно, то система выходит при начале обратного движения, т.е. из Магнита вышли бы после примерно месяца падения. Конкретно про магнит лучше в том посте в .xls смотреть — коммент с xls, найдите Магнит и просмотрите, в какой момент система разворачивается на рост, а в какой начинает продавать (при уже начавшемся падении)
smart-lab.ru/blog/596080.php#comment10691809
Я сама смотрела на результаты этой стратегии в «перспективных экспортерах» типа НКНХ и Нюрбы, мне понравилось.
т.е как часто смотреть этот рост
и там все наоборот получается… если рынок расте весь и целиком… как сейчас… и если смотреть раз в месяц, то выгодно покупать наиболее упавшее… а потом в 2008 слить все
моментум хорошо работает в неликвиде куда не лезут спекули из-за неликвидности