Немного про диверсификацию. Некоррелированные инструменты на РФР?

Собственно, может, кто подскажет, куда стоит посмотреть и самое главное — что посоветуете торговать из условно не связанных с фРИ инструментов?

Мне видится 2 направления:
1) абритраж/парный трейдинг — признаться, ничего нормального на таймфрейме от часа я не накопал
2) агрофьючи (пшеница, сахар, кукуруза). Смущает «грязное» их хождение (на первый взгляд)

Хотелось бы узнать, кто чем разбавляет общерыночные риски?
Опционы не предлагать)

диверсификация

krolix

Ижевск

174

3 346

с 22 октября 2011

6 Комментариев

Kuicimaru Nakisanava
26 июля 2012, 02:21
С агрофьючами две проблемы на форце

1 — Они котируются в рублях, в то время, как на оригинальной бирже (цме, айс) они котируются в долларах. Следовательно, курс доллара — дополнительный фактор, влияющий на цену фьюча на форце.

2 — Маркетмейкер не всегда присутствует и в силу низкой ликвидности, мягко говоря, очень жадный. В хлопке, например, ты можешь увидеть его в начале 4%-ного падение и в конце. А в середине будет болтаться один или два контракта с двух сторон со спрэдов пунктов в 100.
+2
- krolix
  26 июля 2012, 02:31
  Kuicimaru Nakisanava, спасибо!
  То есть при росте бакса на 1% и неизменном БА на СМЕ эти фьючи падают на 1%, как РИ?
  0
  - krolix
    26 июля 2012, 02:35
    krolix, хм, то есть наоборот растут на 1%?) под ночь уже голова не соображает)
    0
Kuicimaru Nakisanava
26 июля 2012, 03:30
было бы ровно на 1% при прочих равных, но ведь курс рубледоллара связан с курсом нефти, а та же нефть может являться опережающим индикатором для некоторых агрокультур, да и сами агрокультуры связаны с курсом доллара.
0
Александр Дрозд
31 июля 2012, 16:32
Первую 20-ку акций, одновременно. Можно и 3-ю десятку, но это уже экзотика с большим проскальзыванием (смотря какая стратегия).
0