Физико-математические основы Грааля. Часть 4

Всех с Новым Годом!

И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.

Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
 
(т.н. смещению (дрифту))

так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:


Хорошо.

Допустим, страждущий выбрал подходящую модель рыночного процесса
1) будь то некий канал, определяемый из соотношения Эйнштейна-Смолуховского


относительно смещения для марковского процесса

2) или аналогичный канал относительно некоего скользящего среднего для немарковского процесса

Достаточно ли этого для построения рабочей ТС? Не требуются ли дополнительные т.н. «индикаторы разладки», помогающие повысить точность входов/выходов?
Автор этих строк уделил этому вопросу много времени, провел десятки..., нет, даже сотни исследований.

Ответ — да, достаточно.
Никаких дополнительных индикаторов не требуется.

Теоретическое обоснование этому факту дал Ю.Н. Орлов в своей монографии
(см. Орлов Ю.Н. Кинетические методы исследования нестационарных временных рядов. Глава 7. Индикаторы разладки)
а именно:


Т.о., не имеет смысла тратить время на поиски дополнительных волшебных индикаторов к уже имеющимся: матожиданию и дисперсии рыночного процесса.
Настоящее волшебство — это выбор верной модели и… познание нелинейного времени рынка.

Аминь.

С уважением,
Toddler