Мои итоги декабря

Начнем с традиционной таблицы

Сразу уточню. Этот топик посвящен только итогам декабря. Итоги года я подведу в отдельном топике, где приведу:

—  погодовые результаты с 2008-го года, в том числе относительно инфляции и в долларах США,

—  сравнение с индексами полной доходности России и США, а также портфелем 60/40,

—  среднюю помесячную статистику доходностей и долей прибыльных месяцев за 13 лет. 

Также одновременно подведу итоги года в моих индексах Gorchakoff Micex Index и Gorchakoff Global Index в сравнении с другими индексами Мосбиржи и США.

Я планирую подготовить эти итоги года после 11 января, когда станут известными данные по официальной инфляции в декабре.

Сделаем только одно  замечание, относящееся к году, так как вышеприведенную таблицу я не буду повторять в годовом обзоре. Отметим, что уже по сложившейся за долгие годы торговли традиции, моя суммарная доходность за три лучших месяца (в этом году это февраль, ноябрь и декабрь) больше всей доходности за год.

Ну и о декабре. Надо признать, что я не возлагал особых надежд на доходность в первой декаде декабря. Волатильность RI опустилась в зону низкой волатильности, а RI и GAZP встретили декабрь под «фильтром малой пилы». Поэтому основная нагрузка по «добыванию прибыли» легла на SBER и GMKN, где фильтры стояли в позиции «лонг с плечом». Но вот чем и хороша алгоритмическая торговля, что если рынок «дает» доходность, то своего не упустишь. А плоха тем, что никогда не знаешь, что будет с этой доходностью даже в ближайшие 10 дней. Как в известной песне Машины времени:

Вот новый поворот и мотор ревет, что он нам несет –

Пропасть и взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь.

Собственно из-за «фильтра пилы» GAZP встретил первый взлет на 207 только ¼ лимитов в лонге, зато второй взлет до 215 уже в лонге с плечом. Впрочем, после падения до 204, в нем опять включился «фильтр малой пилы». По этому фильтру компанию GAZP составил и GMKN после падения на дивидендной отсечке.

Но, тем не менее, «работа» фильтра не помешала счету в декабре обогнать индекс Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в декабре составила +6.08%, что немного хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за более высокой прибыли в декабре на моем счете в  GMKN.

«Русский Баффет»  декабрь  закончил в плюсе, но хуже  индекса Мосбиржи, и еще увеличил отставание от индекса с начала года.

Вообще его выбор на 4-й квартал был не лучшим:

MOEX, MAGN, HYDR – по ¼;

ROSN, LKOH, SNGS – по 1/12.

Как видите, лидеры 4 квартала из моего списка ликвидных акций ALRS, CHMF, GMKN, SBER и GAZP остались «за бортом». Правда и упавший аутсайдер – AFLT – тоже.

С наступающим Новым годом! Пусть невзгоды останутся в прошлом, а успехи в новом году вырастут на порядок! И здоровья Вам и Вашим близким!

— А остальное?

— Остальное купим.