Лень против робота

Посмотрите на приведённый ниже скриншот. Он показывает интервал времени примерно равный трём месяцам. Тикер выбран случайным образом исключительно для примера. Если в начале трейдер купит FEES и «забудет» про него, то в конце он получит доходность на уровне 13%. Это самый «ленивый» способ, дающий возможность (и только) заработать на исторически растущем фондовом рынке.

Если посчитать все более мелкие отклонения цены в указанном интервале, то доходность получится уже намного интереснее. Нужен только алгоритм, забирающий весь потенциал движения инструмента вверх и вниз. Для этих целей использую робота на минутном таймфрейме, потому что сидеть сутками у терминала нет никакого желания. :)

Разумеется, у алгоритма не получится настолько точно переворачиваться на экстремумах цены, но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов. Получается больше количество точек входа, потому что задаётся фиксированный размер прибыли на одно движение. Исхожу из того, что наши желания рынку не известны, мы не можем прогнозировать будущее, исторические данные бесполезны, значит нужно частями забирать (не упускать) накопленную прибыль.

Ничего кроме отклонения цены на заданную параметрами величину не использую. Логика очень простая: рынок пошёл против открытой позиции — режем маленький убыток, «переворачиваемся» и «плывем по течению» до нужного уровня доходности. Сейчас на московской бирже торгуется примерно 45 относительно ликвидных российских тикеров, которые удобно шортить и чуть меньше американских аналогов на петербургской бирже.

Конечно, будут чаще совершаться сделки, будут выше комиссионные издержки, будет плата за овернайт по коротким позициям. Но чистая прибыль всегда будет существенно выше банального «купил и держи».

Опытные трейдеры должны спросить про утренние гэпы. И у меня есть что им ответить. :) Как показала статистика (это не первый робот, но пока лучший из всех), утренние гэпы в среднем приносят прибыль. Часть разрывов цены идёт в направлении позиции, часть против. Но профитных больше! Чем выше норма прибыли (меньше сделок, дольше ожидание), тем меньшее воздействие оказывают гэпы на итоговый результат.

В портфеле можно использовать плечи, сейчас получается примерно 1:3, что в перспективе может кратно увеличить итоговую доходность.

роботы купил и держи

Bishop

Новосибирск

116

16 076

с 13 декабря 2020

31 Комментарий

Pringles
30 декабря 2020, 11:35
режем маленький убыток, «переворачиваемся» и «плывем по течению»

а если это не течение? просто маленький бульк и круги по воде...
опять режем убыток и переворачиваемся + комисия
0
- Bishop
  30 декабря 2020, 11:55
  Pringles, когда в работе 50-70 тикеров, то в моменте «маленькое бульканье» нескольких из них счёт-депо даже не заметит. :) С каждым новым торговым днём цена стремится уйти от точки входа, следовательно резко сокращаются перевороты позиций и комиссионные издержки. Например, самый первый день входа всеми тикерами из портфеля отличается в 3-5 раз по количеству переворотов в сравнении даже со следующим днём. Амплитуда «пилы» тоже может быть профитной, если правильно рассчитаны нормы убытка и прибыли.
  0
Igr
30 декабря 2020, 11:43
А логика входа какая? Где входим и почему?
Размеры стоп тейк как определяете?
0
- Bishop
  30 декабря 2020, 11:58
  Igr, мы не умеем предсказывать будущее, поэтому вход осуществляется по принципу «здесь и сейчас», дальше уже логика робота переворачивает позиции по достижению маленького убытка или большой прибыли.
  0
Чёрный селезень
30 декабря 2020, 11:54
Если промерять берег с лупой, то периметр озера устремится к бесконечности…
+3
- Bishop
  30 декабря 2020, 11:59
  Влажный ГРААЛЬ, пример специально привёл на часовом таймфрейме. Это уже сильно крупнее чем «смотреть через лупу».
  0
Ray Badman
30 декабря 2020, 12:16
Готов поспорить на деньги?
На трёх месячном интервале сравним одну банальную сделку с супер-пупер алгоритмом который должен сделать по крайней мере 17 сделок, почти с равным количеством покупок и продаж чередуя друг друга.
0
svgr
30 декабря 2020, 12:38
но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов

Не верю ©
Все совпадения случайны ©
--------
Вот когда не растущий канал возьмёте (тут используется заглядывание в будущее — «откаты есть, но всё равно в итоге вырастет»), а сгенерируете случайные последовательности цен 1000 раз и на них продемонстрируете.
0
- Bishop
  30 декабря 2020, 13:09
  svgr, посмотрите топик, добавил табличку. Для робота «универсала» без разницы падающий или растущий рынок, и даже пилообразный он конвертирует в деньги благодаря правильно выбранным уровням убытка и прибыли.
  0
  - svgr
    30 декабря 2020, 13:14
    Bishop, 1. Как я понял, все эти тикеры на той же фазе рынка взяты, растущей, постфактум. Ещё раз подумайте о заглядывании в будущее.
    2. Про правильно подобранные параметры — самообман. Эффект от подбора есть, но он очень невелик, убедитесь позже, когда подобранные параметры, например в 1-м квартале 2021, покажут минус.
    0
    - Bishop
      30 декабря 2020, 13:21
      svgr, именно подбор параметров позволяет терять меньше и зарабатывать больше. Согласитесь, резать убыток часто на уровне 0,5% или реже на уровне 1,5% — это абсолютно разные величины и несравнимая итоговая доходность портфеля в целом. Моя задача — практическим путём подобрать оптимальные значения, возможно уникальные для каждого тикера.
      +1
    - Bishop
      30 декабря 2020, 13:24
      svgr, без разницы! Главное — хоть какое-нибудь направленное движение. Вся фишка стратегии во времени нахождения в позиции. С каждым новым днём котировки стремятся убежать от цены входа. Необходимо вовремя оказаться в этом «поезде». Да, мы можем замешкаться «на перроне» и сесть не в тот «вагон», но мы быстро выскакиваем оттуда и запрыгиваем в правильный. Только для этого нужны роботы, потому что руками такое количество тикеров нереально обрабатывать.
      0
      - svgr
        30 декабря 2020, 13:29
        Bishop, ОК, вернитесь к этим записям года через два хотя бы, если продолжите копать. Вы пока в начале пути и в плену типичных заблуждений. Начало неплохое.
        +3
    - Bishop
      30 декабря 2020, 13:56
      svgr, если вы обратили внимание, то «на растущей фазе рынка» несколько тикеров находятся в шортовой позиции и при этом показывают профит. Точно также на падающем рынке будут тикеры, которые заработают в лонге. В моменте в каждой акции участники рынка реализуют свои собственные идеи в отрыве от общего вектора движения. Например, идёт скупка бумаги крупными лотами на просадках. Вот это движение и заберёт робот на лонгах, хотя в целом рынок будет падать. И гадать на кофейной гуще не нужно, здесь и сейчас робот будет «держать нос по ветру».
      0
- Антон Б
  30 декабря 2020, 14:07
  svgr, если на случайной последователности удалось получить альфу.
  то это показывает что последователность не случайна.
  
  думаю что альфа и есть лучше доказательство неслучайности ценового ряда.
  (или неслучайности выделенной торгуемой компоненты )
  0
  - Bishop
    30 декабря 2020, 14:14
    Антон Б, любой более-менее ликвидный инструмент имеет дневной/недельный/месячный максимум и минимум, что означает блуждание цены в определённом диапазоне в конкретный промежуток времени. Задача робота — максимально точно с минимальными потерями конвертировать это движение в деньги.
    0
    - Антон Б
      30 декабря 2020, 14:21
      Bishop, я сам занимаюсь примерно тем-же.
      роботами.
      в том числе на крипте.
      
      и по этому знаю что это возможно.
      меня не надо убеждать.
      
      правда нарисованной доходности в 67% в квартал не получаю.
      и даже 13% в квартал получается не каждый квартал.
      
      тойесть для меня даже Ваша нарисованная сделка купил и держи 13% в квартал скорее хороший квартал.
      
      не прям звездный но однозначно хороший.
      +1
      - Bishop
        30 декабря 2020, 15:49
        Антон Б, в примере 67% — доходность максимально возможная, большую часть которой должен уметь забирать робот. Мне нравится как двигается валютный рынок и его огромная ликвидность, подозреваю, что там результаты будут очень хорошие, но пока не тестировал. Это в планах на ужасный 2021й год. :)
        0
Replikant_mih
30 декабря 2020, 13:09
Хм, а мне нравится эта идея, вернее не эта, а связанная — мерить стратегию тем, сколько % она забирает от суммы движений инструмента разного порядка.

По идее это как-то можно использовать при сопоставлении стратегий между собой, и главное на разных инструментах. Надо обмозговать в общем).
+1
- Bishop
  30 декабря 2020, 13:10
  Replikant_mih, это самое простое, что можно реализовать на рынке. Зачем делать больно мозгам, когда решение лежит на поверхности. :)
  +1
Bishop
30 декабря 2020, 14:32
Три месяца падения Газпрома. «Купил и держи» -10% против +50% всего движения вверх-вниз. Даже если алгоритм заберёт только 2/3 от всего потенциала движения, получится очень хорошая доходность. Робот «разбивает» каждое такое движение на примерно равные участки. Параметрами необходимо добиться оптимального количества переворотов, чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль.

0
bocha
30 декабря 2020, 15:05
На сегодняшний день мне представляется, что у робота должен быть только один тумблер — вкл/выкл.
+1
- Bishop
  30 декабря 2020, 15:45
  bocha, так и есть, в 10:05 Вкл — 18:35 Выкл для мосбиржи, и 17:35 Вкл — 23:55 Выкл для спб.
  0
Vadim S
30 декабря 2020, 16:39
сколько переворотов и комиссии в среднем уходит за день?
0
- Bishop
  04 января 2021, 23:06
  Vadim S, например, сегодня 04.01.2020 в портфеле на 44 тикера 70 переворотов, комиссий на уровне 7% от прибыли. Использовано 2/3 от первого плеча. Сегодня понедельник после праздничных выходных. В такие дни всегда высокая волатильность. С каждым последующим днём резко падает количество сделок. Кроме того, чем больше указана ожидаемая прибыль, тем меньше сделок в целом за торговую сессию.
  +1
technic
30 декабря 2020, 17:22
Интересная у вас картинка ) а это какой терминал брокер ?)
0
Сергей777
06 января 2021, 11:44
а на чем у вас робот написан, чтобы сразу отслеживать 50-70 тикеров? Quik такое потянет?
0