Лень против робота

Посмотрите на приведённый ниже скриншот. Он показывает интервал времени примерно равный трём месяцам. Тикер выбран случайным образом исключительно для примера. Если в начале трейдер купит FEES и «забудет» про него, то в конце он получит доходность на уровне 13%. Это самый «ленивый» способ, дающий возможность (и только) заработать на исторически растущем фондовом рынке.



Если посчитать все более мелкие отклонения цены в указанном интервале, то доходность получится уже намного интереснее. Нужен только алгоритм, забирающий весь потенциал движения инструмента вверх и вниз. Для этих целей использую робота на минутном таймфрейме, потому что сидеть сутками у терминала нет никакого желания. :)

Разумеется, у алгоритма не получится настолько точно переворачиваться на экстремумах цены, но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов. Получается больше количество точек входа, потому что задаётся фиксированный размер прибыли на одно движение. Исхожу из того, что наши желания рынку не известны, мы не можем прогнозировать будущее, исторические данные бесполезны, значит нужно частями забирать (не упускать) накопленную прибыль.

Ничего кроме отклонения цены на заданную параметрами величину не использую. Логика очень простая: рынок пошёл против открытой позиции — режем маленький убыток, «переворачиваемся» и «плывем по течению» до нужного уровня доходности. Сейчас на московской бирже торгуется примерно 45 относительно ликвидных российских тикеров, которые удобно шортить и чуть меньше американских аналогов на петербургской бирже.

Конечно, будут чаще совершаться сделки, будут выше комиссионные издержки, будет плата за овернайт по коротким позициям. Но чистая прибыль всегда будет существенно выше банального «купил и держи».

Опытные трейдеры должны спросить про утренние гэпы. И у меня есть что им ответить. :) Как показала статистика (это не первый робот, но пока лучший из всех), утренние гэпы в среднем приносят прибыль. Часть разрывов цены идёт в направлении позиции, часть против. Но профитных больше! Чем выше норма прибыли (меньше сделок, дольше ожидание), тем меньшее воздействие оказывают гэпы на итоговый результат.

В портфеле можно использовать плечи, сейчас получается примерно 1:3, что в перспективе может кратно увеличить итоговую доходность.