Генератор Мандельброта.

Тест на истории евробакса.

Генератор Мандельброта, источник.

генератор Мандельброта

Fillio

112

2 297

с 15 февраля 2011

15 Комментариев

Deleted
13 мая 2011, 13:10
Пара вопросов.

1. Можно ли этот генератор применить на Фьючерс РТС?

2. Если да, какой макс. горизонт прогноза с условием, что точность не ниже 70%? Каков будет разброс значений процента прогнозов в зависимости от рынка по месяцам(2006-2011)?
0
- Fillio
  13 мая 2011, 22:15
  Привет… 1.да, конечно… даже можно сделать отдельно тестирование на видео (предварительное).
  2. Максимальный горизонт прогноза будет зависеть от тайм-фрейма… в принципе он ограничен только наличием истории. Для определения разброса значений именно на фьюче, нужно потестить… тут есть нюансы, думаю в ближайший месяц сделаю видео тест на фьюче.
  0
  - Deleted
    13 мая 2011, 22:20
    А как будет выглядеть функция падения точности прогноза при удалении от отрезка на котором процесс прогнозирования был «обучен»? Я могу предположить, что она будет очень быстро убывать. По экспоненте, пока не упадет до какого-то минимального значения? То есть мой вопрос в том, насколько тамким образом можно посмотреть в будущее с примелимой точностью. А уже из этого можно сделать вывод сколько примерно можно схватить в одной сделки, зная implied volatility.
    0
    - Fillio
      14 мая 2011, 07:48
      Вы терминов экономических перечитали что-ли? Будте проще )
      0
      - Deleted
        14 мая 2011, 21:51
        Это скорее их математики. Просто мне был интересен график функции:
        
        f(x)= y, где y — это совпадения, x — n-тик, начиная от самого первого, с которого генератор стал строить прогноз. А f — это собственно сама функция генератора.
        
        Из вашего текста я понял, что он не зависит от времени. Отлично, но у меня и нету времени в функции.
        0
        Deleted
        14 мая 2011, 21:57
        где y — это совпадения. Имеется в виду процент совадения в i-ой точке. Я предположил, что он должен падать. Вот интересно, поведение этой функции.
        0
    - Fillio
      14 мая 2011, 07:52
      Я же написал выше что горизонт прогноза зависит от от масштаба структуры,- это не стандартная экономическая модель, поэтому понятие волатильности в ней применяется опосредованно. Генератор ничему не «обучается», а работает с готовой мат. моделью.
      0
      - Deleted
        14 мая 2011, 21:44
        Еще более конкретизирую вопрос. Допустим я хочу «предсказать» 1000000 тиков. Начиная с какого тика, точность прогноза будет ниже 70%?
        0
Deleted
13 мая 2011, 23:33
И вот еще интересно, есть ли зависимость между волатильностью и изменением точности прогноза?
0
- Fillio
  14 мая 2011, 08:00
  Все зависит от вашего восприятия волатильности- в нашей системе она эквивалентна процессу дробного броуновского движения с различными характеристиками степенной зависимости. Фактически, мы исходим из того что рынок это есть одна большая ошибка, нерегулярность. Но, будучи бесструктурным и хаотичным, он склонен к зарождению самоподдержанию различных временных структур, которые обладают четко выраженными признаками. ТО ЕСТЬ волатильность у нас измеряется не абстракным термином изменчивости, а представляет собой четко выраженную структуру. ПОЭТОМ термин волатильности в ОБЫДЕННОМ понимании здесь не применим.
  0
  - Deleted
    14 мая 2011, 21:47
    А где можно подробнее прочитать про то что вы называете волатильностью и как ее практчески рассчитать?
    0
    - Fillio
      15 мая 2011, 09:29
      В одном из предыдущих постов было, можно тут посмотреть famgroup.ru/studies/11
      Здесь конечно не описана процедура определения рыночной волатильности, но суть можно понять :)
      0
S.One
13 мая 2011, 23:57
если кто досмотрел/дослушал увлеченно, в двух словах расскажите, плз
0
Deleted
14 мая 2011, 21:55
И практический совет. Если у вас тесты могут работать параллельно для всего ценового ряда, то можно довольно лего их распараллелить на cloud computing при помощи парадигмв map — reduce, в первом приближении. Как понять, что это возможно. Надо задать вот такой вопрос, например.

Можно ли разбить ряд входных данных на равные части и провести на каждом из них такой тест и затем склеить результаты(фактически отсортировать их по дате, например).
0
- Fillio
  15 мая 2011, 09:32
  Да, мы думали про распределенное вычисление — но пока немного другие задумки
  0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

10:39

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

10:07

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...