08 декабря 2020, 21:15

Алготрейдинг. Прошу помочь выбрать программу для технического анализа.

Всех приветствую!

В данный момент разрабатываю и тестирую торговых роботов в программе Wealth-Lab. Программа очень хорошая, но есть недостатки, которые не позволяют дальше в ней работать.

Ищу аналог программы Wealth-Lab для дальнейшего перехода на другую программу.

Требуются следующие возможности новой программы для оптимизации стратегий:

Загрузка собственных Scorecard для оптимизации.
Наличие фильтров в результатах оптимизации. Например, просадка должна составлять не более 50% и так далее.
При оптимизации должны использоваться все ядра компьютера для быстроты оптимизации.
Возможность добавления в «Избранное» результатов оптимизации.
Выгрузка «Избранное» в файл с возможностью обратной загрузки в программу.
Язык программирования скриптов C#.
Отсутствие зависаний при работе с результатами оптимизаций и другими окнами.
Возможность подключения котировок к Московской бирже в режиме реального времени ко всем рынкам.
Оптимизация должна быть, в том числе, с помощью Shares/Contract, Percent of Equity, Max Percent Risk.

На сей день рассмотрел следующие программы, которые не подошли под задачи:

Omega Research Trade Station 2000i.
Multi Charts.
X Tick.
Atas.
Meta Stock.
TSLab.
CQG.
OS Engine.
Ami Broker.
Trading View.
SBPRO X.

Сейчас рассматриваю для замены Wealth-Lab следующие программы:

Ninja script.
Advanced GET (eSignal).
Quantacula.
MQL5.

Но не уверен, что эти программы также подойдут.

Сообщите, пожалуйста, можете рекомендовать какую-нибудь программу технического анализа для тестирования и оптимизации стратегий по описанным выше требованиям?

алготрейдинг

Феликс Дзержинский

Санкт-Петербург

с 7 декабря 2020

29 Комментариев

3Qu
08 декабря 2020, 21:20
У любых программ будут недостатки и ограничения. Их нет только у языков общего применения и/или их связки — Lua, С++, С#, Python. И делай что хошь)) Ваши возможности ничем не ограничены.
+3
Андрей Иванов
08 декабря 2020, 21:28
Вы перечислили все программы, остается только С# и самому все сделать.
0
- 3Qu
  08 декабря 2020, 21:40
  Андрей Иванов, одного С# недостаточно, чтобы «самому все сделать».
  0
ves2010
08 декабря 2020, 21:47
после того как попользуешься тслабом — будешь считать амиброкер и велслаб дровами
+2
- 3Qu
  08 декабря 2020, 21:53
  ves2010, недавно переписывался с одним из СЛ-овцев, он с ТСЛаб работает. Разговор зашел об обработке данных, уже не помню каких именно и как. В итоге он сказал — ТСЛаб этого не может.
  Ограничения все таки есть.
  0
  - ch5oh
    08 декабря 2020, 22:07
    3Qu, ну, может, Вы хотели нейросетью делать обработку?.. Но, конечно, возможно или нет на 99% зависит от алгоритма.
    0
    - 3Qu
      08 декабря 2020, 22:32
      ch5oh, не, там о НС речь не шла. Че-то разговаривали за стаканы, ленты сделок, сбор и обработку с этого данных.
      0
      - ch5oh
        08 декабря 2020, 22:53
        3Qu, стаканы очень тяжело обрабатывать. Возможно, даже Full orders log проще анализировать, чем DOM. То есть даже если их записать, обработать этот массив анрыл. А следующий вопрос в том, что стаканы — это HFT.
        0
        3Qu
        08 декабря 2020, 23:03
        ch5oh, ХФТ? Ну, не знаю. У меня они Луа + DLL С++ + SQLite успешно обрабатываются. Мне хватает, не жалуюсь.
        +1
      - ves2010
        09 декабря 2020, 10:52
        3Qu, тут вопрос тогда в другом… а есть ли эти стаканы в реальности?
        что проще получить текущую цену сделки или стакан целиком? т.е стакан будет полюбому опаздывать в быстрых торгах
        
        более того… ордера ставятся быстрее чем приходит цена… я делал хфт бота… и часто наблюдал что цена опаздывает… ну например ставится заявка на покупку, если она исполнилась то сразу же ставим заявку продать на тик выше… т.е бот торгует заявки не привязываясь к реальной цене… в результате я видел картинку что цена опаздывала на несколько тиков и в быстрых торгах опазывалы на 5-6 сек… исполненные ордера на графике висели вне цены… а уж насколько отстает стакан…
        0
  - ves2010
    09 декабря 2020, 10:45
    3Qu, тслаб может многое,
    т.к в нем кроме кубиков можно кодить на с#
    
    думаю единственное на чем он затыкается так на длинных ботах больше 2-3 мио бар
    0
    - 3Qu
      09 декабря 2020, 14:11
      ves2010,
      тслаб может многое,
      т.к в нем кроме кубиков можно кодить на с#
      Ничто не мешает и без ТсЛаб писать на С#.
      0
      - ves2010
        09 декабря 2020, 15:42
        3Qu, ага ...
        коннекторы, сервис… и многое другое… и все это будет глючить
        0
        3Qu
        09 декабря 2020, 16:19
        ves2010, с чего этому всему глючить? Простые функции, с чего им глючить. Это только звучит громко — коннекторы! А это простейший функционал, с нуля за полчаса пишется экспорт чего нибудь, скажем текущих котировок.
        0
GhostFX
08 декабря 2020, 22:24
Наивные
0
VladMih
08 декабря 2020, 22:35
Из рассматриваемых — однозначно Метатрейдер-5.
Но не делайте поспешных выводов, вникните, там ВСЁ есть.
Только не всё лежит на поверхности…
Хотя… Практически ВСЕ ваши требования — штатные функции.

Странно, что TSLab вам не подошел… В чем дело?
Полагаю, что просто не вникли достаточно глубоко.
Поспешили с ревприговором, Феликс Эдмундович )
0
- 3Qu
  08 декабря 2020, 22:43
  VladMih, лично у меня МТ4-МТ5 кроме рвотного рефлекса ничего не вызывает. Этакая замкнутая на себя «экосистема» без выхода во внешний мир. И, кстати, весьма устаревшая — уровень Borland C++ 3.0 аж 90-91 года.
  +4
Replikant_mih
08 декабря 2020, 22:46
А че OS Engine не подошел, например? Это ж библиотека в том числе, можно доработать под свои нужды. Просто потребности выглядят довольно узкими, что делает поиск полного соответствия бессмысленным.

Я например, когда юзал велс, смог прикрутить к нему всякие штуки, в т.ч. многопоточность и оптимизацию не через вложенные переборы по параметрам, а по нужным мне заданиям, другие вещи тоже можно прикручивать по идее. И для этого не обязательны супер программерские скиллы.
+1
- ch5oh
  08 декабря 2020, 22:55
  Replikant_mih, у меня, например, ОСа не завелась при попытке подключиться к рынку. Хотя делал всё по инструкции.
  0
  - Replikant_mih
    08 декабря 2020, 22:56
    ch5oh, Да я тоже не люблю в чужих дебрях копаться), но люди вроде хвалят и продукт развивается.
    0
- 3Qu
  08 декабря 2020, 22:58
  Replikant_mih, если вы все это знаете и умеете, то вам и велс не нужен.)
  0
  - Replikant_mih
    08 декабря 2020, 23:00
    3Qu, Ну да), я щас своим пользуюсь), тоже целая инфраструктура разрослась).
    +1
ivan2007007
08 декабря 2020, 23:12
«Neuroshell daytrader professional power user» тут вы все что захотите сможете делать
0
- 3Qu
  09 декабря 2020, 00:50
  ivan2007007, никогда о таком не слышал. Просмотрел описание и доки на их сайте. Питон все тоже самое и даже лучше делает безвозмездно, т.е. даром. С С++ у Питона тоже проблем нет. Т.е., коннектится к любому терминалу у которого предусмотрена такая возможность.
  0
Алексей Горбунов
09 декабря 2020, 01:33
Странно, что TSLab не подошел.
0
FinSerfing
09 декабря 2020, 09:15
Теханализ не работает.
0
Jame Bonds
09 декабря 2020, 10:25
NinjaTrader и Metatrader — обе программы очень мощные и наверняка позволят сделать все, что вам потребуется.
Но NinjaTrader к мосбирже вроде бы не подключается (во всяком случае нет родного коннектора).
Metatrader — подключается. Но язык там не C#, а своя версия С++.
А у NinjaTrader настоящий C#, а значит можно любые внешние библиотеки использовать за пару кликов. В Metatrader тоже можно будет добраться до нужных библиотек, но это сложнее.
Из важного: ряда инструментов, вроде опционов и облигаций в этих программах нет и скорее всего не будет в ближайшее десятилетие.
0
SergeyJu
09 декабря 2020, 11:00
Пишите сами на с#. Я пытался юзать велс (это ужас) и опен квант(уже лучше, но стоит денег и все равно ограничивает возможности). Куча проблем непонятно зачем. Никто за Вас никогда не сделает ту оптимизацию, которая Вам нужна.
0
Феликс Дзержинский
09 декабря 2020, 18:06
Ребята, спасибо Вам огромное за то, что откликнулись и помогли советами. Эти советы были очень полезными!!!
0