Задачка по финансовой математике

Есть две акции — Q и U, изменение цены которых во времени — Q(t) и U(t).

Торгуется синтетическая бумага Z, состоящая из Q и U, такая что:

1) все средства торгового счёта постоянно в этой синтетической бумаге;

2) постоянно поддерживается соотношение — 90% средств в бумаге Q и 10% — в бумаге U.

Какой формулой описывается изменение во времени цены бумаги Z?

финансовая математика

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

79 Комментариев

3Qu
07 декабря 2020, 22:12
Это вы серьезно спрашиваете?
+2
Himno a la paz
07 декабря 2020, 22:13
Z(t) = Q(t)*0,9+U(t)*0,1
Оно?
0
А. Г.
07 декабря 2020, 22:32
Ну постоянно поддерживать по тикам вряд ли получится, но если приводить ежедневно по ценам конца дня, то для дней получится
Z(t)/Z(t-1)=0.9*Q(t)/Q(t-1)+0.1*U(t)/U(t-1)
0
Rostislav Kudryashov
07 декабря 2020, 22:45
Наверно, «математическое» решение будет не интересно самому автору вопроса.
А для практического, физического решения необходимо определить алгоритм, как «постоянно поддерживается соотношение — 90% / 10%».
0

Читайте на SMART-LAB:

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...

ПАО СЕЛИГДАР

29.12.2025

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...

Озон Фармацевтика

29.12.2025

Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА

Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....