ИНВЕСТИЦИИ В ОПЦИОНЫ

  «Экспира близится,
   а выноса всё нет...»


 На продолжительном росте рынка становятся популярны инвестиции. Но нам, ненормальным, это не интересно (это долго и нудно, даже если через N лет принесёт миллион за месяц). Можно «быть как все», но с огоньком. Поэтому — опционы.

РТС — зверь нехороший, поэтому см. на сиси Си.

Пока реализуется позитивный сценарий: РТС и Брент вверх, Си вниз. Снижается Си правда со скрипом, но может это только начало? Открытый интерес немного растёт: покупатели уверены в завтрашнем негативе и росте бакса, продавцы действуют по пробитию минимумов и мечтают о сквизе вниз.

Ну а опционы?
Недавно обсасывал немножко по баксу: smart-lab.ru/blog/658390.php
Повторюсь, по коллам ничего не поменялось: 
Сейчас на декабре 2020-го есть средний интерес на страйках 80 и 90, максимальный интерес на страйке 101. Сценарии предполагают повторение «марта 2020» в ближайшие 2 недели. Вероятность «крайне мала».

В последнее время много известных, а ещё больше неизвестных пожилых людей проигрывают короне, причём фатально. Бакс на 90+ и 101+ за 2 недели может подняться, если фатально короне проиграет главный герой телеэкрана в РФ. Вероятность «крайне мала», но не =0! Поэтому если желаете ему всего нехорошего, то можно прикупить лотерейки на указанных страйках (стоят почти 0).


Ну а путы? 
Ну кому могут быть интересны путы на Си в такой кризисный год?
Однако нашёлся тут один экземплярчик. (Пусть будет он, а не какой-то другой пол).
Естественно, я говорю про Si076250BX0.
На некруглом страйке возник большой открытый интерес, да ещё и максимальный в путах на данный момент.
Немного обсосём и его (в хорошем смысле).

Ответственно заявляю: покупатель — не лох как я и ты, мой дорогой читатель!

Почему?
Случилось это событие ещё 09.11.20:


Все сделки с этим опционом на графике М1:


Если плохо видно: 09.11.20 ровно в 12:00 была сделка на 35000к по цене 925. Объём сделки = 32.4 млн. руб.

А ТЫ ЧАСТО ПОКУПАЕШЬ НЕЛИКВИДНЫЙ СТРАЙК ЗА ОВЕР 30 МИО??

И купил он тоже хорошо. Умеет, могёт!
Кто забыл — в 14:45 начался жёсткий вынос по нефти вверх, а Си резко погнал вниз почти на 1500п. И, о чудо, путы стали резко дорожать.


Ну а дальше?
Если бы он вечером того же дня закрыл позицию, то вопросов бы не было. «Молодец», пад.а, инсайдер!
Однако позиция держится и сейчас.

Он мог бы открыть позицию на недельных опционах или на месячных — на ноябре. (Такой объём без звонка всё равно не прокотируют). Но он открыл на декабре. 
Почему?
Потому что ему не нужна поставка. На квартальных сериях в день экспирации (17.12.20) в 12:30 будет известна цена экспирации и никаких поставок фьючерсов не будет. В дневной клиринг будет просто расчёт деньгами.

Точка безубыточности на момент экспирации = 76250-925 = 75325. (Забавно — прямо сейчас цена около неё).

А чего он хочет?
Не знаю. Может увидеть 72500, а может и все 70000? Но обычно такое держится до экспирации.
Вот график теор. цены за всё время:


Указал точку входа (стрелка + жёлтый) и возможные цели (зелёные).


Так что наш герой — инвестор в данный опцион. И с большой вероятностью будет ждать указанного выше времени. Но если он вдруг закроет свою сделку, то это тоже может быть сигналом.


АТТЕНШН:
бывали случаи когда и инсайдеры влипают по самые ...(«у нас не матерятся»).
И это: НЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ АНОНИМУСУ В ИНЕТЕ (да ещё и с таким ником...)!


З.Ы.:
Кому всё это пофиг, но потратил время на очередной бред, то можно посмотреть на досуге в ютубе на канале Солодина ролики со словом «БОЛЬ». 
Там рассказы людей.
Лишним не будет.
Даже тем чебурашкам, которые видят себя терминаторами!


 САМОЕ ВАЖНОЕ В ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ — СМ. ТВ НА 1-М КАНАЛЕ  :))