Моя торговая стратегия (краткое описание стратегии):
Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.
Применительно к моей текущей покупке (пост с ценами есть ранее) – «пробный вход» на 1\5 объема – основание локальная перепроданность на дневках и часовиках – возможен рост на 2-3%.
На графике ММВБ – 2-йное дно и вероятен отскок.
Однако, при этом РТС показывает возможную динамику вниз к 1770-1780. Первой точкой к покупке был уровень 1850 – на нем я взял.
Вероятно, начинать усреднение в промежутке от 1810-1780.
Как-то так…
1. Как в 2008-м эта стратегия сработала? Каковы критерии выхода с убытком?
2. Пирамидинг против тренда вызван недостатком ликвидности на рынке для трендового входа или какими-то другими соображениями?
в мае 2008 вышел из рынка акций (об этом написал даже в журнале Cbonds), взял бондов — потерял на них 10%, в декабре 2008 и феврале 2009 затарился акциями…
критерий выхода с убытком — написал же 3,5% от общего лимита портфеля… хотя может быть и ранее если вижу, что стратегия применяемая мной не работает — рынок отрабатывает другие уровни…
пирамидинг только в рамках текущей стратегии… если стратегия не подтверждается — выход
Хех, у меня примерно такой же стиль ручной торговли. Только я позу формирую чаще против рынка и стопов почти никогда нету в обычном понимании. Поэтому убыточных сделок тоже почти нету, но иногда я могу сидеть в позиции и месяц и даже роллировать контракты, как было с нефтянкой. А все что со стопами внутри дня и на малых таймфреймах это я отдал роботам.
кстати на счет стопов "+"… ибо они всегда выносят позу… так что в обычном понимании стопа нет (более того, позы беру обычно с рынка, не «светясь» в стакане)…
я на позу которая «пошла нетуда» хеджу на других рынках… или перекрываю убыток на РЕПО и МБК
Да и вот еще какой момент. Формировать позицию _по_ ходу движения бесполезно. Тестирование показало, что профита это не прибавляет. Поэтому лучше формировать начинать заранее, чтобы выходить на среднюю в той точке, в которой вы хотели бы иметь «полную» позицию. Но если не получилось и цена развернулась в нужном направлении раньше, то доформировывать позицию уже нету смысла. Плюсы в том, что почти никогда не пропустишь движение. Минусы. Не всегда получается полностью загрузиться.
Т.е. от продаж не играем, ловим двойные донышки, усредняемся на падении? Всё понятно, ещё один из попросли трейдеров вторичного пузыря на ФР. При очередном обвале отправляются прямиком в утиль.
Да какая разница? В любом учебнике написано, что усредняются либо очень богатые, либо очень глупые. Тут просто клинический случае человека, не видевшего никакого другого рынка, кроме перманентно растущего.
молоток. Честно написал. только есть вопрос: ты слышал анекдот (у Герчика любимый). «Абрам! усреднение убило больше евреев чем немецкий фашизм! » :))) не боишься усредняться?
Усредняться не то что не страшно, усредняться приятно и комфортно. Просто всё, что на рынке для большинства приятно и комфортно — всё это и губит большинство трейдеров.
Я одно понять не могу. У амеров вышли очень поганые статданные, а они прут вверх. Кто-нибудь в курсе, почему? Поди опять сладкому блеянью Бернанке верят больше, чем сухим цифрам.
Меня удивляет: с одной стороны 10 лет, миллионы, тусы, сигары, а с другой — элементарные ошибки русского языка, свойственные «продвинутой молодёжи»: -тся, -ться…
да ладно, :) не стоит на это обращать внимание, не все же филфак кончали. :) Главное — мысль свою человек донёс в массы. (другие-то и этого не могут сделать)
Задаю еще раз один и тот же вопрос — каким образом при такой сделке делаете запись в журнале ведения сделок? Сделка — одна по всему лимиту (средневзвешеные цены покупки и продажи0 или несколько отдельных сделок, каждая со своей ценой «покупки» и продажи?
Было бы интересно взглянуть на сам журнал (цифры можете условные поставить), у кого какие графы, формулы и т.д. Если это конечно не «know-how», за которое хотите брать деньги.
Ну у меня тоже примерно так. Просто в одном журнале получается (если смотреть по порядку, т.е. по времени размещения) покупка по одной бумаге (часть лимита), потом продажа по другой (купленной ранее), потом покупка по первой и т.д. В итоге трудно составить отчет, где была бы эффективность «по сделкам». Т.е. можно конечно отфильтровать по бумагам, по датам и т.д. Другого способа не вижу.
не ну я очень долго тока на бондах сижу… а в акциях (писал выше) 2-3 недели… и покупаю в один момент времени весь портфель… нет понятия покупки «в разнобой» — если идет оценка входа по РТС или Мамбе — покупаешь сразу 5-8 акций… никогда небыло чтобы все росли… все время доходность разная по разным эмитентам в портфеле… и вовсе необязательно чтобы все (к примеру) при несли по 5% дохода… достаточно чтобы именно портфель достиг этот показатель… а внутри кто-то +7, кто-то +2, а кто-то и в "-" может быть…
Понял. Т.е. нет разделения по (к примеру) «сделка по Газпрому», «сделка по Норникелю» и т.д. Или, тем более, «сделка по Никелю 16:30 11.05.11» и т.п. Просто «одна большая сделка».
Va Chen, вообще то мы в минусе будем. амеры получается отжали наш газопровод санкциями и подрывом и теперь будут получать ренту с этого, немцы получают дешовый газ. Но для функционирования этого сч...
Хаи от 8 апреля 2024 года пока что не были преодолены толком. Лишь слегка пока что. С поправкой на дивы, может, и ничего. А с поправкой на инфляцию — так себе. Каждый сам решает.
Это лишь ставка душит и новые налоги в 2025 будут. А так я инвестирую в фонд технологий ( туда входит немного акций softline ), что логичнее. В крации именно Баффет упустил на этом большую прибыль, бо...
Сергей Кузьмин, тогда очень странные и довольно истеричные «мысли вслух».
У ЕТранса долгов, в том числе и по высоким ставкам, овердохрена.
И, как разумный инвестор, я бы приветствовал обнуление...
2. Пирамидинг против тренда вызван недостатком ликвидности на рынке для трендового входа или какими-то другими соображениями?
критерий выхода с убытком — написал же 3,5% от общего лимита портфеля… хотя может быть и ранее если вижу, что стратегия применяемая мной не работает — рынок отрабатывает другие уровни…
пирамидинг только в рамках текущей стратегии… если стратегия не подтверждается — выход
максимально в месяц просадка 3,5% от лимита
я на позу которая «пошла нетуда» хеджу на других рынках… или перекрываю убыток на РЕПО и МБК
всегда так казалось, возможности протестить не было
При просадке на сколько? меньше 3,5% от депо я так понял.
Или чисто интуитивно ловим дно, средней по позиции?
Ну раз в учебнике написано…
Если речь идет о фонде, то там не возможно сразу открыть позу. Хочешь, не хочешь — будешь докупать
да ладн, ты профиль его почитай
Интересно. С 12 летним стажем на рынке и с такой стратегией.
Вам — повезло.
Было бы интересно взглянуть на сам журнал (цифры можете условные поставить), у кого какие графы, формулы и т.д. Если это конечно не «know-how», за которое хотите брать деньги.
пример:
в 16-00 открыты следующие позы: ГП — … Сбер — … и т.д.
Не журнал, а модельный портфель в Экселе — цена покупки, объем и подгрузка реальных рыночных цен из Trade SE или Web2L… и все…
соответственно есть файл с каждым входом + небольшое обоснование целей и пояснения для себя…