Smoketrader
Smoketrader личный блог
12 мая 2011, 17:20

Моя торговая стратегия (краткое описание стратегии):

Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.  

Применительно к моей текущей покупке (пост с ценами есть ранее) – «пробный вход» на 1\5 объема – основание локальная перепроданность на дневках и часовиках – возможен рост на 2-3%. 
На графике ММВБ – 2-йное дно и вероятен отскок.
Однако, при этом РТС показывает возможную динамику вниз к 1770-1780. Первой точкой к покупке был уровень 1850 – на нем я взял.
Вероятно, начинать усреднение в промежутке от 1810-1780.
Как-то так…
46 Комментариев
  • А от шорта не работаете, если я правильно понимаю?
    • Если не ошибаюсь с учетом Вашего статуса за шорт Вы не платите на стоках?
        • readtr
          12 мая 2011, 20:59
          А тебе бумагу в РЕПО за минус отдают? Или тебе платят за деньги?
  • Евгений
    12 мая 2011, 17:34
    1. Как в 2008-м эта стратегия сработала? Каковы критерии выхода с убытком?
    2. Пирамидинг против тренда вызван недостатком ликвидности на рынке для трендового входа или какими-то другими соображениями?
  • Евал Богус
    12 мая 2011, 17:34
    У меня тоже что то подобное.Думал я такой один…
  • troll
    12 мая 2011, 17:53
    какая доходность за месяц получается, какие максимальные просадки были?
  • Сandidat
    12 мая 2011, 18:24
    делю на 2 части покупки % немногим выше или ты скромничаешь))
  • Deleted
    12 мая 2011, 18:37
    Хех, у меня примерно такой же стиль ручной торговли. Только я позу формирую чаще против рынка и стопов почти никогда нету в обычном понимании. Поэтому убыточных сделок тоже почти нету, но иногда я могу сидеть в позиции и месяц и даже роллировать контракты, как было с нефтянкой. А все что со стопами внутри дня и на малых таймфреймах это я отдал роботам.
  • Deleted
    12 мая 2011, 18:43
    Да и вот еще какой момент. Формировать позицию _по_ ходу движения бесполезно. Тестирование показало, что профита это не прибавляет. Поэтому лучше формировать начинать заранее, чтобы выходить на среднюю в той точке, в которой вы хотели бы иметь «полную» позицию. Но если не получилось и цена развернулась в нужном направлении раньше, то доформировывать позицию уже нету смысла. Плюсы в том, что почти никогда не пропустишь движение. Минусы. Не всегда получается полностью загрузиться.
    • S.One
      12 мая 2011, 18:52
      +
      всегда так казалось, возможности протестить не было
  • золотnick
    12 мая 2011, 19:38
    это не стратегия, это тактика)
  • Григорий
    12 мая 2011, 19:52
    суета суЕт
  • Mazik
    12 мая 2011, 19:56
    спс за пост. Судя по укатке газика завтра вы его закроете на гепе вверх)
  • Dr-Loss
    12 мая 2011, 20:31
    Т.е. от продаж не играем, ловим двойные донышки, усредняемся на падении? Всё понятно, ещё один из попросли трейдеров вторичного пузыря на ФР. При очередном обвале отправляются прямиком в утиль.
  • ekmiks.ru
    12 мая 2011, 20:40
    «первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.…»

    При просадке на сколько? меньше 3,5% от депо я так понял.

    Или чисто интуитивно ловим дно, средней по позиции?
    • Dr-Loss
      12 мая 2011, 20:44
      Да какая разница? В любом учебнике написано, что усредняются либо очень богатые, либо очень глупые. Тут просто клинический случае человека, не видевшего никакого другого рынка, кроме перманентно растущего.
      • readtr
        12 мая 2011, 20:57
        «В любом учебнике написано»
        Ну раз в учебнике написано…

        Если речь идет о фонде, то там не возможно сразу открыть позу. Хочешь, не хочешь — будешь докупать
        • Dr-Loss
          12 мая 2011, 21:17
          Возможно. Но с большими оговорками.
      • золотnick
        12 мая 2011, 21:14
        человека, не видевшего никакого другого рынка
        да ладн, ты профиль его почитай
        • золотnick
          12 мая 2011, 21:15
          все он видел, темнит чота,… походу разгрузить на нас свое депо заманивает)))))))
  • John
    12 мая 2011, 21:15
    молоток. Честно написал. только есть вопрос: ты слышал анекдот (у Герчика любимый). «Абрам! усреднение убило больше евреев чем немецкий фашизм! » :))) не боишься усредняться?
    • Dr-Loss
      12 мая 2011, 21:20
      Усредняться не то что не страшно, усредняться приятно и комфортно. Просто всё, что на рынке для большинства приятно и комфортно — всё это и губит большинство трейдеров.
    • Silver-trade
      13 мая 2011, 12:28
      а если беЗ плечей усредняться, то что здесь страшного?
  • Dr-Loss
    12 мая 2011, 21:21
    Я одно понять не могу. У амеров вышли очень поганые статданные, а они прут вверх. Кто-нибудь в курсе, почему? Поди опять сладкому блеянью Бернанке верят больше, чем сухим цифрам.
    • murdu
      12 мая 2011, 22:26
      Плохая стата подталкивает к новому количественному смягчению ;) Чем хуже тем лучше!
      • Dr-Loss
        13 мая 2011, 00:23
        Она и по инфляции была плохая. Какое к чёрту количественное смягчение? Экономика так и не разгоняется, а инфляция прёт.
    • karapuz
      13 мая 2011, 08:23
      потому что им плевать на статданные
  • Mechanic
    13 мая 2011, 07:41
    smoketrader
    Интересно. С 12 летним стажем на рынке и с такой стратегией.
    Вам — повезло.
  • XaMeJIeoH
    13 мая 2011, 09:40
    Меня удивляет: с одной стороны 10 лет, миллионы, тусы, сигары, а с другой — элементарные ошибки русского языка, свойственные «продвинутой молодёжи»: -тся, -ться…
    • John
      13 мая 2011, 10:03
      да ладно, :) не стоит на это обращать внимание, не все же филфак кончали. :) Главное — мысль свою человек донёс в массы. (другие-то и этого не могут сделать)
  • deleted
    13 мая 2011, 12:21
    Задаю еще раз один и тот же вопрос — каким образом при такой сделке делаете запись в журнале ведения сделок? Сделка — одна по всему лимиту (средневзвешеные цены покупки и продажи0 или несколько отдельных сделок, каждая со своей ценой «покупки» и продажи?

    Было бы интересно взглянуть на сам журнал (цифры можете условные поставить), у кого какие графы, формулы и т.д. Если это конечно не «know-how», за которое хотите брать деньги.
      • deleted
        13 мая 2011, 12:45
        Ну у меня тоже примерно так. Просто в одном журнале получается (если смотреть по порядку, т.е. по времени размещения) покупка по одной бумаге (часть лимита), потом продажа по другой (купленной ранее), потом покупка по первой и т.д. В итоге трудно составить отчет, где была бы эффективность «по сделкам». Т.е. можно конечно отфильтровать по бумагам, по датам и т.д. Другого способа не вижу.
    • deleted
      13 мая 2011, 13:46
      Понял. Т.е. нет разделения по (к примеру) «сделка по Газпрому», «сделка по Норникелю» и т.д. Или, тем более, «сделка по Никелю 16:30 11.05.11» и т.п. Просто «одна большая сделка».

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн