Одного кирпичика для грааля не хватает (вопрос к квантам)

Как мне посчитать не корреляцию или ковариацию двух числовых рядов, а является ли один ряд опережающим индикатором для другого?

Вроде как логика подсказывает, что надо просто один из рядов сдвинуть во времени, но может есть нормальный аппарат для расчетов? Поскольку хочу запустить на довольно большом наборе инструментов — и узнаю правду, тщательно скрываемую.

корреляции математиика

bazartoday

Spekyl

Варна

132

8 833

с 21 апреля 2011

22 Комментария

Dale_DMT
20 июля 2012, 20:30
http://www.algorithmist.ru/2011/01/chickens-eggs-and-causality-or-which.html
+2
Spekyl
20 июля 2012, 20:59
sam063rus, dll на то и dll, что к ней из грааля обратиться можно.
0
Мурен(а)
20 июля 2012, 21:10
vlad1024 наверно знает…
0
Spekyl
20 июля 2012, 21:10
Нашел текст теста на собачьем языке R:

Granger causality test

Model 1: fii ~ Lags(fii, 1:5) + Lags(rM, 1:5)
Model 2: fii ~ Lags(fii, 1:5)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 629
2 634 5 2.5115 0.02896 *
— Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Granger causality test

Model 1: rM ~ Lags(rM, 1:5) + Lags(fii, 1:5)
Model 2: rM ~ Lags(rM, 1:5)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 629
2 634 5 1.1804 0.3172

Надо либо с этим R разбираться, есть так компилятор и ли че… Или на нормальный переписать. C# или C++ или хоть на Бейсик.
0

Читайте на SMART-LAB:

Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» по РСБУ за I квартал 2026 года составила 0,3 млрд руб.

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) публикует формы отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за январь — март 2026 года. По итогам отчетного периода чистая...

SFI

12:02

Портфель с ежемесячными поступлениями. Апрель 2026

В сентябре прошлого года мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми...

БКС Мир инвестиций

10:41

«Селигдар» объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2025 года

ПАО СЕЛИГДАР

10:18

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...