Кто-то теряет, а кто-то находит (о квантовых хэджфондах)

По словам человека, знакомого с этим вопросом, за октябрь у Renaissance наблюдалось снижение своего самого продолжительного фонда примерно на 20%. Рыночно-нейтральный фонд этой компании с оборотом 75 миллиардов долларов упал примерно на 27%, а фонд глобальных акций потерял примерно 25%.

www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-17/renaissance-two-sigma-see-losses-as-quant-giants-navigate-chaos

Renaissance Technologies

howtotradeag

А. Г.

Москва

1793

84 465

с 17 января 2011

31 Комментарий

А. Г.
23 ноября 2020, 19:54
Вот к чему приводят «рыночно-нейтральные стратегии» (де-факто контртренды на спредах) в периоды роста волатильности.
+6
Dmitryy
23 ноября 2020, 20:00
Куда менеджеры рисков смотрят? У них же это возведено в отельную должность, с кучей разных правил и ограничений.
0
Гуру Хренов
23 ноября 2020, 20:24
вотблин! нету гур в своем отечестве, и в чужом, как мы видим — тоже нет!
+4
bocha
23 ноября 2020, 20:26
Невнятная статья. «По словам человека...» «фонд с оборотом 75 млрд...»
Пишешь — пиши, что знаешь. Не знаешь — не пиши.
Не впечатлил Блюм глубиной.
+1

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

19:25

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

18:35

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...