Как можно избежать набивки заявок перед выставляемым более менее крупным лотом?

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!

ртс

Bubellar

Москва

1 845

с 1 декабря 2011

12 Комментариев

Maaxee
20 июля 2012, 13:37
а чего не цедишь в спрэд по одной(N, где N мало) заявке? сожрали, добавил. Скрипт на купайле взять да написать.
+1
Макс
20 июля 2012, 13:42
Твап, пвап алгоритмы и айсберги в помощь…
0
- Bubellar
  20 июля 2012, 13:49
  Karaya1, Айсберги для фртс выключена насколько я понял
  0
Evgeny
20 июля 2012, 14:13
Если у вас крупный лот, то наверное и цель не 50 пунктов. Так что эти роботы не должны Вам сильно мешать. Не обращайте внимание на этот мусор :)
0
- Bubellar
  20 июля 2012, 14:18
  Evgeny, ну как сказать, например есть ключевая точка, выставляю лимитку например 250 коней, так эти пихари уводят цену на 100-250 пунктов вверх, моя заявка не проходит, я конечно бывает покупаю вдогонку по более высокой цене, но если цель к примеру 500-700 пунктов жалко отдавать пихарям 200п,+ еще и закрываться надо, и происходит то же самое только вниз=)
  0
vfreeman
20 июля 2012, 14:24
хотите странного — а именно КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ текущей цены. нужно быстро войти — открывайтесь «по рынку»
0
Bubellar
20 июля 2012, 14:31
Я не хочу дешевле текущей цены, допустим есть точка входа 138 880, цена даже может быть в момент выставления заявки 138850 или ниже, выставляю лимитку по 138880, в итоге испоняется 15 контрактов из 250, и набиваются заявки аж до 138,950 итд, то есть я тупо не могу купить именно ту цену которую хочу=)
0
- Артем Крамин
  20 июля 2012, 14:35
  Bubellar, я делал один раз такое решение. Робот сканировал стакан, и считал количество заявок которое стояло по нужной ему цене и выше. И в тот момент когда накапливался нужный объем — был просто по рынку, гарантированно исполняясь по нужной цене.
  
  Решение, достаточно простое и надежное. Единственный минус — исполняться таким образом по нужно цене вы будете реже чем на тесте. Для некоторых систем это очень важно.
  +1
  - Bubellar
    20 июля 2012, 14:39
    Артем Крамин, Ну да понятно! Или можно еще сделать чтобы заявка в 200 коней например дробитлась на 10-ки и пуляла в одно и тоже место с завидной скоростью=)
    0
    - Артем Крамин
      20 июля 2012, 19:20
      Bubellar, тут не будет никакой гарантии. вы можете запросто исполниться с неприятным проскальзыванием.
      0
    - Павел Калистратов
      21 июля 2012, 12:06
      Bubellar, Вот именно так по ленте сделок я и вычисляю таких умников :)))))
      0
Павел Калистратов
21 июля 2012, 12:05
Я как-то на низколиквидном инструменте на ночной сессии заметил такое же явление. Ставишь позу на 10 лотов и чей-то робот тут-же подставляет от одного до пяти лотов выше. Тогда я стал сознательно троллить бедную машинку, а вероятно, прежде всего ее автора, выставляя и снимая последовательно позу от 10 до 20 лотов, иногда это приводило к успеху и бедный робот покупал по цене продажи, затем снимая позицию, я спокойно дожидался, пока цена откатится до прежнего уровня и выкупал продажу.Иногда вливали и мне по цене покупки, но все равно результат был положительным. В принципе, думаю, что поиск таких роботов и натравливание на него своего робота, это тоже стратегия. Битвы роботов-это круто :)
0

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.

Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей, сообщила «Интерфакс» директор департамента...

Ренессанс страхование

15:59

Рынок ипотеки в феврале: рост по рыночным программам и ожидаемое снижение по льготным

Выдача ипотеки в феврале: оценка Аналитического центра ДОМ.РФ

ДОМ.РФ

14:28

Прибыль Аэрофлота сократилась на фоне роста расходов

Аэрофлот отчитался по МСФО за 2025 год ростом выручки на 5,3% г/г, до 902 млрд руб., при сокращении скорректированной EBITDA на 22,1% г/г, до 185 млрд руб., и падении скорректированной чистой...