Модель рынка как немарковского процесса. Часть 11. Теория и практика

Грааль...

Одно лишь это слово заставляет учащенно биться сердца страждущих. Миллионы трейдеров, включая папуасов, каждую неделю, аки львы бьются с рынком. Им кажется, что все как на ладони. Надо только взять им причитающееся по праву их рождения...

Им кажется… И на это есть основания, ведь рынок — это не случайное блуждание, не так ли? Хе-хе... 

Да. Рынок — не СБ. Это немарковский процесс со свойственными ему циклами и ритмами. Очень интересные исследования нашел у одного из Магистров:

https://smart-lab.ru/blog/468221.php
https://smart-lab.ru/blog/420938.php
https://smart-lab.ru/blog/412671.php

и т.д.

Шикарные исследования. И временные циклы выделены верно. И представление цены как фликкер-шума обосновано. Отлично.

Самый главный вывод для страждущих очевиден — надо работать в этих циклах. На рынке нельзя выбирать скользящие окна, периоды, выборки и т.п. просто так, на шару. Рынок строг и справедлив. Каждому воздастся по его страданиям…

Даже, если просто взять скользящее окно = 1 сутки и работать только в нем, то, используя формулу Эйнштейна-Смолуховского и некую скользящую среднюю, можно узреть тень Грааля, построив стратегию на возврате цены к средней от границ дисперсионного канала.

Тесты на паре EURUSD за январь-апрель с.г., когда коронавирус крушил все стратегии и прогнозы, дает следующую картину:

Результаты сделок:


Из 15 сделок — 13 в плюс, с общим профитом +5239 пунктов по пятизнаку. Неплохо...

Та же самая стратегия на тестовом торговом счете дает следующую картину:

Пора...

Пора перейти на реальный счет и причаститься к Свету, исходящему от Грааля. Ибо сказано: «Грааль не может быть найден как вещь. Его нельзя потрогать и, тем более, унести с собой… Можно лишь узреть Его Свет, озаряющий дорогу Идущему. А дорога ведет в бесконечность...»

Аминь.