Недельные опционы при поставке меняют профиль риска портфеля.

Недельные опционы

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 223

с 11 февраля 2015

14 Комментариев

asfa
13 ноября 2020, 12:42
А не боитесь такую позу по РТС держать?
+1
- Активный Инвестор
  13 ноября 2020, 13:21
  asfa, правильнее было спросить «а не боитесь такую позу по РТС ПОКАЗЫВАТЬ»? Там показаны позиции в квиковском аналитике и в Фортс… Какая вас больше напрягает? У них есть разница, я в аналитике Фортс не учитываю мартовскую позицию, чтобы не было путаницы
  +1
  - asfa
    13 ноября 2020, 19:52
    Активный Инвестор, понятно, «солянка» значит.
    А как справляетесь, когда начинается шухер (как было в марте) ??
    
    И детский вопрос:
    SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
    будет считать как «лонг 1 пут» ??
    +1
    - Активный Инвестор
      13 ноября 2020, 21:23
      asfa, про шухер… Самый хороший профит был в марте…
      SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
      будет считать как «лонг 1 пут»
      зачем что то считать, вам же калькуляторы все показывают. СПАН — это не про ГО, а про ваши убытки. Я же вам не показал свой портфель, там денег дофига … и акции не показал, их тоже дофига… то есть это покрытые продажи и сверху и снизу…
      +1
      - asfa
        13 ноября 2020, 22:39
        Активный Инвестор,
        Самый хороший профит был в марте…
        
        хорошо.
        
        Я же вам не показал свой портфель...
        
        Нет, вопрос не про вас. А как считает система биржи ГО и прибыль/убыток по позе?
        Так считает?
        +1
        Активный Инвестор
        13 ноября 2020, 23:15
        asfa, биржа создает матрицу по 60-ти сценариям, а убытки по вашему портфелю считает СПАН калькулятор у брокеров и маркетмейкеров. Вот тут показано на основе методички РТС, в этом видео
        
        +1
        asfa
        13 ноября 2020, 23:23
        Активный Инвестор, спасибо, посмотрю
        0
        asfa
        14 ноября 2020, 20:46
        Активный Инвестор, очень хорошее видео!
        
        Порассуждаю вслух:
        
        1. А как вообще движется рынок?
        Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.
        
        2. На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?
        0
        Активный Инвестор
        14 ноября 2020, 21:28
        asfa,
        На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?
        например, ордер-лог, но не обычный, а с метками ордеров, есть минимум 4 типа меток. Риск-массивы СПАН в эту же инфу входят
        +1
        Активный Инвестор
        14 ноября 2020, 21:30
        asfa,
        А как вообще движется рынок?
        Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.
        именно так, причем такие движенния могут происходить в доли секунды
        +1
asfa
14 ноября 2020, 22:27
И ещё вопрос:
вы проверяли происходит ли что-то интересное на уровнях цены, где применяются разные сценарии (например, при переходе через 1/3 интервала)?
0
- Активный Инвестор
  17 ноября 2020, 22:33
  asfa, у нас МБ уже 60 сценариев использует, так что непонятно, остался ли сценарий 1\3 лимита… Но на этих уровнях ни разу ничего не замечал
  +1
MyProfit
17 ноября 2020, 23:29
Хорошее видео ) А можете сделать видео по стратегиям торговли гаммой (покупка и продажа)?
0
- Активный Инвестор
  18 ноября 2020, 23:55
  MyProfit, есть такой ролик
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

15:42

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...