Ухожу в отпуск. Творческий.

Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

торговая система Lua C++

3Qu

Москва

469

12 862

с 11 декабря 2019

23 Комментария

милый мой
05 ноября 2020, 21:46
все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
как отправляете данные из квика? через сокет или разделяемую память?

0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 21:54
  SMisSCks, данные считываются ДЛЛ по событиям Lua и далее уже обрабатываются потоками С++. Каждое событие и функция получения данных из терминала в своем потоке, в некоторых случаях, и в нескольких — параллельно. В итоге, потоки терминала свободны от задач системы, а вся обработка данных идет параллельно и независимо во многих потоках. Сама система тоже работает в своем потоке (пока прототип, который имитирует деятельность)
  0
  - милый мой
    05 ноября 2020, 22:01
    3Qu, спасибо. тоже терминал разгружаю от работы с котировками — его дело прочитать и отправить.
    Если не секрет, как отправляется заявка? я пока реализовал самый простой вариант через чтение терминалом файл заявок с периодом 0 сек (в настройках квика)
    0
    - 3Qu
      05 ноября 2020, 22:07
      SMisSCks, заявки пока не делал. Сейчас все подготовлено только к переносу системы с Python.
      С заявками для этой системы думаю, но пока ничего определенного не решил.
      0
    - iddqd3n
      06 ноября 2020, 07:29
      SMisSCks, dll имеет прямой доступ к стэку луа, поэтому можно отправлять заявки через sendTransaction.
      0
      - милый мой
        06 ноября 2020, 18:27
        Денис Г., изучу, спасибо
        0
удалился, утомил сливлаб
05 ноября 2020, 21:57
успехов!
+1
Anest
05 ноября 2020, 21:57
Хорошее для отладки время пропустишь, в январе тухляк будет. Лучше сейчас на мин. сайзе .
Что в отдельные потоки вывели? Всё или отдельные функции? С отдельными потоками мороки много, всё сразу усложняется, но вещь необходимая.
0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 21:59
  Anest, сейчас не на чем.
  В отдельные потоки? — практически все. Скорее, не функции, а группы функций. Скажем, обработку в каком либо классе. Но, в общем, все, кроме получения самих данных из терминала. Но там еще Луа — не разбежишься.
  0
- милый мой
  05 ноября 2020, 22:02
  Anest, потоки нужны, без них никак(( вот правильно с ними работать — вот задачка…
  0
  - 3Qu
    05 ноября 2020, 22:10
    SMisSCks, асинхронность. + мьютексы (блокирующие и неблокирующие), чтобы предотвратить чтение данных в процессе их обновления другими потоками.
    0
милый мой
05 ноября 2020, 22:16
да это понятно. я не блокирую при чтении, потому как доступ к памяти у читающего потока только на чтение.
0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 22:31
  SMisSCks, это неправильно. не блокировать чтение до окончания записи можно только для простых типов — int, double,..., для массивов и структур это уже не пойдет — можно получить смесь из старого и нового.
  0
  - милый мой
    05 ноября 2020, 22:37
    3Qu, я читаю как раз простые типы
    0
    - 3Qu
      05 ноября 2020, 22:38
      SMisSCks, тогда все ОК. Но если вы читаете несколько простых типов за раз, где гарантия, что некоторые из них по ходу пьесы не будут изменены?
      0
kvazar
05 ноября 2020, 22:37
мне это предстоит. удачи!
+1
GoodBargains
06 ноября 2020, 00:33
Чтоб ХФТ написать рабочее по стакану нужно очень быть умным. янааискть можно только в реальной торговле, тесты особо не помогут
0
михаил алексеев
06 ноября 2020, 07:28
операторы машинного доения никогда не заработают на рынке… исключение, если только они этот рынок двигают)
0
martnk
06 ноября 2020, 09:02
не знаю по теме или нет, но я все думаю как сделать свою базу данных с погрузками финансовых отчетов. Может ты сталкивался с этим, и можешь подсказать с чего начать «копать».
Я пока сделал в Google таблицах, но там как то не стабильно загружаться данные — хотелось бы в будущем сделать, что нибудь по лучше.
0

Читайте на SMART-LAB:

Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!

Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...

23.03.2026

💡 Кто выиграет при росте юаня

🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%. Потенциал роста ещё остаётся. 🔹 Финансовые...

ВТБ Мои Инвестиции

23.03.2026

🍞Акрон: неплохо, но есть другие варианты

Производитель удобрений отчитался по МСФО за 2025 год Акрон (AKRN) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за год — выручка: ₽237,6 млрд (+20% год к году); — EBITDA: ₽91,7 млрд...

Market Power

23.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...