Ухожу в отпуск. Творческий.

Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

торговая система Lua C++

3Qu

Москва

469

12 862

с 11 декабря 2019

23 Комментария

милый мой
05 ноября 2020, 21:46
все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
как отправляете данные из квика? через сокет или разделяемую память?

0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 21:54
  SMisSCks, данные считываются ДЛЛ по событиям Lua и далее уже обрабатываются потоками С++. Каждое событие и функция получения данных из терминала в своем потоке, в некоторых случаях, и в нескольких — параллельно. В итоге, потоки терминала свободны от задач системы, а вся обработка данных идет параллельно и независимо во многих потоках. Сама система тоже работает в своем потоке (пока прототип, который имитирует деятельность)
  0
  - милый мой
    05 ноября 2020, 22:01
    3Qu, спасибо. тоже терминал разгружаю от работы с котировками — его дело прочитать и отправить.
    Если не секрет, как отправляется заявка? я пока реализовал самый простой вариант через чтение терминалом файл заявок с периодом 0 сек (в настройках квика)
    0
    - 3Qu
      05 ноября 2020, 22:07
      SMisSCks, заявки пока не делал. Сейчас все подготовлено только к переносу системы с Python.
      С заявками для этой системы думаю, но пока ничего определенного не решил.
      0
    - iddqd3n
      06 ноября 2020, 07:29
      SMisSCks, dll имеет прямой доступ к стэку луа, поэтому можно отправлять заявки через sendTransaction.
      0
      - милый мой
        06 ноября 2020, 18:27
        Денис Г., изучу, спасибо
        0
удалился, утомил сливлаб
05 ноября 2020, 21:57
успехов!
+1
Anest
05 ноября 2020, 21:57
Хорошее для отладки время пропустишь, в январе тухляк будет. Лучше сейчас на мин. сайзе .
Что в отдельные потоки вывели? Всё или отдельные функции? С отдельными потоками мороки много, всё сразу усложняется, но вещь необходимая.
0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 21:59
  Anest, сейчас не на чем.
  В отдельные потоки? — практически все. Скорее, не функции, а группы функций. Скажем, обработку в каком либо классе. Но, в общем, все, кроме получения самих данных из терминала. Но там еще Луа — не разбежишься.
  0
- милый мой
  05 ноября 2020, 22:02
  Anest, потоки нужны, без них никак(( вот правильно с ними работать — вот задачка…
  0
  - 3Qu
    05 ноября 2020, 22:10
    SMisSCks, асинхронность. + мьютексы (блокирующие и неблокирующие), чтобы предотвратить чтение данных в процессе их обновления другими потоками.
    0
милый мой
05 ноября 2020, 22:16
да это понятно. я не блокирую при чтении, потому как доступ к памяти у читающего потока только на чтение.
0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 22:31
  SMisSCks, это неправильно. не блокировать чтение до окончания записи можно только для простых типов — int, double,..., для массивов и структур это уже не пойдет — можно получить смесь из старого и нового.
  0
  - милый мой
    05 ноября 2020, 22:37
    3Qu, я читаю как раз простые типы
    0
    - 3Qu
      05 ноября 2020, 22:38
      SMisSCks, тогда все ОК. Но если вы читаете несколько простых типов за раз, где гарантия, что некоторые из них по ходу пьесы не будут изменены?
      0
kvazar
05 ноября 2020, 22:37
мне это предстоит. удачи!
+1
GoodBargains
06 ноября 2020, 00:33
Чтоб ХФТ написать рабочее по стакану нужно очень быть умным. янааискть можно только в реальной торговле, тесты особо не помогут
0
михаил алексеев
06 ноября 2020, 07:28
операторы машинного доения никогда не заработают на рынке… исключение, если только они этот рынок двигают)
0
martnk
06 ноября 2020, 09:02
не знаю по теме или нет, но я все думаю как сделать свою базу данных с погрузками финансовых отчетов. Может ты сталкивался с этим, и можешь подсказать с чего начать «копать».
Я пока сделал в Google таблицах, но там как то не стабильно загружаться данные — хотелось бы в будущем сделать, что нибудь по лучше.
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: у йены заканчиваются аргументы в пользу укрепления

Японская йена торговалась с выраженной волатильностью, переходя от резкого укрепления к ослаблению в широком диапазоне. Ключевым фактором такой волатильности стала победа...

Tickmill

24.02.2026

Россети МОЭСК. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. И снова - обесценение снизило прибыль

Компания Россети МОЭСК опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

24.02.2026

Займер — в топ-3 по ожидаемой дивдоходности в 2026 году

УК «Доход» обновила рейтинг эмитентов по ожидаемым выплатам дивидендов в ближайшие 12 месяцев. 📈 Займер вошел в тройку самых доходных дивидендных акций на год. По оценке аналитиков фонда,...

МКК "Займер"

24.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...