Виталий Саханов
Виталий Саханов личный блог
01 ноября 2020, 13:35

Спекулянт со стопами сольет депозит всегда. Или терема об отсутствии Грааля

Пусть спекулянт торгует со стратегией, где p — вероятность потерять весь депозит. Тогда вероятность сохранить депозит равна (1-p).
При N повторений, вероятность сохранить депозит равна (1-p)^N. Тем самым при N — стремящимся к бесконечности, вероятность сохранить депозит равна 0, при любом p>0.

Отсюда можно сделать 1 -й вывод, что не существует стратегии, которая фиксирует убыток и в продолжительном периоде не сольет депозит.

Второй вывод, что при вероятности слития депозита равным p =0, скорее всего существует, стратегия которая может дать положительный результат.
А это возможно если не фиксировать убыточные позиции.


55 Комментариев
  • Московский Лоссбой
    01 ноября 2020, 13:44
         А есть ещё и третий сценарий — хоть со стопами, хоть без оных. Брокер просто кинет. И всё. 
    • Sergio Fedosoni
      01 ноября 2020, 13:48
      Московский Лоссбой, примеров кидания брокером на мосбирже не особо много.
      А открытого м безосновательного я вообще не примпомню
      Стопы, несомненно ухудшпют матожидание, но созраняют депозит)
      Как альтернатива стопам — рискменеджемент капитала (лимит на обьем по каждой тс и инстпументу)
      • Московский Лоссбой
        01 ноября 2020, 13:54
        Sergio Fedosoni, да, согласен, сие крайне редко. Но и словить, например, сто стопов ПОДРЯД — тоже редковатенько... 

             Здесь уже вступает в силу МО. 
      • MS
        01 ноября 2020, 14:51
        Sergio Fedosoni, не-а. 
        Стопы, несомненно ухудшпют матожидание, но созраняют депозит)
        Стопы не изменяют МО финрезультата. Они замедляют скорость слива, если это МО < 0 и уменьшают вероятность катастрофического разорения, если МО > 0.
    • Boris
      01 ноября 2020, 15:35
      Московский Лоссбой, Ваш вариант уже четвертый. 1) со стопами, 2) без стопов, 4)хоть со стопами, хоть без них, 4) брокер подсобит, если что.
  • bocha
    01 ноября 2020, 13:49
    Отсюда можно сделать 1 -й вывод, что не существует стратегии, которая фиксирует убыток и в продолжительном периоде не сольет депозит.

    Как-то я не уловил, почему из рассуждения в абзаце (1) можно сделать приведенный выше вывод. И в каком месте здесь стоп, тоже не уловил

    Рассуждения касались не рынка, а по сути рулетки:  если раз за разом делаем ставку ВСЕГО капитала одновременно на все числа, кроме ZERO, то при бесконечной игре обязательно потеряем все.  Да, потеряем.

    Дык мы вроде не в казино?  Или я что-то пропустил?
      • bocha
        01 ноября 2020, 13:52
        Саханов Виталий,   спасибо за рекомендацию, она ценна.  Но я-то спрашивал вроде про другое…
    • Московский Лоссбой
      01 ноября 2020, 13:52
      bocha, Друже мой, у Автора, я так понял идея следующая - 

      если есть шанс потерять ВЕСЬ депозит, то его рано или поздно потеряешь.
      • bocha
        01 ноября 2020, 13:52
        Московский Лоссбой,   с таким настроением — всенепременно! ))
  • Thirteen_Monkeys
    01 ноября 2020, 14:01
    Покупка опционов как игра в русскую рулетку с одним патроном — рано или поздно все равно застрелишься… Пусть даже через р повторений
    • Volahub
      01 ноября 2020, 14:12
      ARN, нельзя застрелиться через покупку опционов, ну разве что если играть в молдавскую рулетку.
  • 3Qu
    01 ноября 2020, 14:05
    неправильная математика.)
  • Активный Инвестор
    01 ноября 2020, 14:14
    Чем больше у вас срабатывает стопов, тем выгоднее вашему брокеру и тому маркетосу, который маркетит выбранного вами эмитента...
  • Алексей Борец
    01 ноября 2020, 14:14
    Есть только один способ зарабатывать на бирже стабильно на длительном промежутке времени —  торговать только спот-инструмент, желательно достаточно волатильный, не брать выше 2-3 го плеча… и самое главное, иметь минимум 10-15 млн. рублей депозит… Такой набор позволяет жить с рынка, пересиживать просадки годами, в целом зарабатывать. Срочный рынок — это практически гарантированный слив депозита, либо невозможность на заработанное жить.
    • Алексей Борец, это проверенная информация?
      • Алексей Борец
        01 ноября 2020, 14:42
        TutProstoAdres, Да, можно и так считать…  Особенно хорошо это видно на ПАММ-счетах на форексе, где люди условно торгуют валютами а не CFD-контрактами. Если счет живет годами, то управляющий не берет больше 4-го плеча, а кто берет больше, тот всегда сольет… примеров тому тысяча… Кстати, фондовый рынок отдельная тема, т.к. акция — это не в чистом виде актив.
      • бред пит
        01 ноября 2020, 14:47
        TutProstoAdres, да, на инвесторах
    • Алексей Борец
      01 ноября 2020, 18:07
      BRENT PROFIT, «Давно тут сидим...»  :)
    • Antishort
      01 ноября 2020, 20:02
      Алексей Борец, Пересидеть просадку можно с плечом не больше 1, т.е. без плеча. Если бы у Баффета было хотя бы 1,5 плечо он бы обанкротился. Думается, любое плечо больше 1 это внутридневная приблуда. Увы, большинство этого не понимает и закономерно сливается. Наличие плеча автоматически делает трейдера слабым держателем, а слабых держателей Уолл-Стрит готовит себе на завтрак, обед или ужин, в зависимости от настроения.
      • Алексей Борец
        01 ноября 2020, 21:27
        Antishort, Например, купили Вы доллар…  Можно смело брать 2-3 плечо, т.к. вероятность укрепления рубля обратно к 50-55 рублей равна нулю… :)))
        • Antishort
          02 ноября 2020, 09:32
          Алексей Борец, Даже вероятность полной отмены не равна нулю, а в текущий исторический момент так и вовсе стоит рассматривать как один из реальных рисков стоимость доллара даже не 55 рублей, а просто ноль. 
          • Алексей Борец
            02 ноября 2020, 09:37
            Antishort, Если доллар будет стоить ноль… нам уже будет все-равно, т.к. это ситуация будет хуже ядерной войны…  и у вас уже будут другие жизненные приоритеты и заботы
            • Antishort
              02 ноября 2020, 11:29
              Алексей Борец, Да прям. Отменят  доллары, выпустят другую валюту и весь мир, как обычно проглотит, так же как отвязку от золота. Спишет убытки, череда банкротств и опять на 20 лет рост S&P, только не в долларах, а каких-нибудь амеро. Само смешное, что опять будут брать. Осёл всегда будет идти за морковкой...
              • Алексей Борец
                02 ноября 2020, 11:41
                Antishort, Примерно 70% процентов мирового долга номинировано в долларах…  Как Вы себе представляете, чтобы кредиторы списали такую гигантскую сумму себе в убыток??? :)))
                • Antishort
                  02 ноября 2020, 12:00
                  Алексей Борец, Так это американцы должны в своей собственной валюте через трежеря. Элементарно кидают всех через х… й, как и все остальные при дефолте. Греция так не раз и не два делала, а раз 10, но они-то не Америка. А кидок от янки япошки и европейцы проглотят как обычно они глотают от Америки, всё что те им в рот засунут. Одни китайцы возбухнут, но с ними штаты и так в контрах. А как будет между собой весь остальной мир янки глубоко нас… ать, главное свои долги списать. Пусть хоть в тугрики свои долги переводят или лапти.
  • Чужой
    01 ноября 2020, 14:15
    не верно
  • Laukar
    01 ноября 2020, 14:19
    Неправильно посчитано. Но идею я понял. Если есть вероятность 100% просадки то она будет. И подразумевается автором что она у всех спекулянтов есть а у всех инвесторов нет. Но во первых можно сделать так что вероятности 100% просадки у спекулянта не будет. А во вторых и у инвестора может быть 100% просадка (вспомним февральскую революцию и закрытие бирж в Российской империи с реквизированием активов народной властью). Обе проблемы решаются диверсификацией на разные рынки и стопом при полном сломе системы.
  • михаил алексеев
    01 ноября 2020, 14:19
    когда наконец будет возможность ставить дизлайки блогам
  • конгениально. Ради подобных шедевров стоит читать смартлаб. Заряд позитива на весь день. 
    • бред пит
      01 ноября 2020, 14:51
      TutProstoAdres, точно, лучший пост сегодня. Даже тихий хомяк сегодня слился, слюнями
  • Робот Бендер
    01 ноября 2020, 14:35
    По мне дак это элементарные вещи что цена вблизи ходит плотнее и снимает стоп который короче тейка чаще и как не играй со стопом, тейком, паттернами и системами на большом периоде за счёт проскальзывания и комиссии мы получаем отрицательное матожидание.Исключением из этого правила могут быть сильные импульсы, паники как в низ так и вверх.т.е сильные тренды, которые достаточно редки и часто видны посфактум.
  • Логарифм Интегралыч
    01 ноября 2020, 14:38
    формула
    N = LOG(1-C)/LOG(1-p)
    додумана в моих темах
    немыслимо давно
  • kyotaa
    01 ноября 2020, 14:41
    Пусть инвестор со стратегией попробует торговать внутри дня, где x — его скилл, а Р размер депозита. При х=0, независимо от Р, депозит будет слит. 
    Вывод такой. Любой инвестор, кто не осилил активную торговлю обязан до конца жизни всем доказывать что это невозможно, потому что иначе придется принять свою ущербность на рынке и не способность делать что-то сложнее «купи и держи».
  • Bogdan
    01 ноября 2020, 14:48
    Ну и что N стремящееся к бесконечности может быть примерно достигнуто через миллион лет, а в пределах жизни человека это невыполнимо, поэтому и депозит он не потеряет
  • Eugene Bright
    01 ноября 2020, 15:01
    Делаю вывод: фиксировать нужно только ПРИБЫЛЬНЫЕ позиции.
  • Гриша
    01 ноября 2020, 15:02
    Расскажите это скальперам))которые чуть ли не кажд день в плюсе.
  • matroskin
    01 ноября 2020, 15:13
    это что за стратегия такая то со стопами, где есть вероятность потерять весь депозит? мне аж интересно стало))))у меня лично к примеру в одной из стратегий вероятность потери примерно 1 процента от депо, а чтобы так с размахом в одном событии потерять все депо…
  • Сергеич
    01 ноября 2020, 15:17
    Премию этому математику
  • Александр Николаев
    01 ноября 2020, 15:21
    плохая стратегия, где можно потерять депозит.
  • Fla Manga
    01 ноября 2020, 16:08
    Кроме возможностей потерять и сохранить депозит, существует еще возможность его увеличить и даже преумножить. Поэтому Ваше рассмотрение неполное и выводы ложные.
  • GAURANGA
    01 ноября 2020, 17:56
    Делайте то что будет с вероятностью 99,9% и вы не сольетесь.
    • Antishort
      01 ноября 2020, 20:04
      GAURANGA,  Вероятность отрицательных цен на нефтяной фьючерс на Мосбирже до недавнего времени, думается, большинство трейдеров оценивали гораздо меньше чем 0,01%. Так как, они даже не поддерживались системой. Чем это закончилось уже известно.
      • GAURANGA
        01 ноября 2020, 21:07
        Antishort, да, не жданчик, но даже в этих условиях вероятность 99.9% отработала как часики. На то она и почти 100% вероятность, то есть гарантированный НЕ СЛИВ.
      • GAURANGA
        01 ноября 2020, 21:08
        Antishort, ум выстраивает возможные варианты событий, из этих вариантов и выстраивается алгоритм. А что если так, а что если не так. и т.д
  • Дровосек
    01 ноября 2020, 20:41
    Это либо троллинг, либо дибилизм.

    Инвестор с крупным капиталом, действительно, не должен использовать стопы в терминале.

    Плечевик спекуль без стопов, станет финансовым покойником. Без вариантов. Ну, да впрочем, это рынок. Каждый торгует как он хочет.
  • kosta der
    01 ноября 2020, 21:33
    А где вероятность увеличения депозита в этой формуле? неучтено.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн