Вопрос к профи про объёмы (про грааль)

Вот ответьте, друзья — можно ли по распределению объемов на уровнях сделать какие-либо выводы о том что делают крупные игроки — набирают шорт или набирают лонг? Такая информация конечно дорого стоит, но всё же. Я заметил три варианта поведения объёмов на важных уровнях — первое это рост объёма в небольшом диапазоне перед уровнем (по моим предположениям предвещающее отскок), второе это набор объёма строго на уровне (как было перед падением по Газпрому и Сберу — потом последовал полёт вниз), еще остаётся набор объёма за уровнем (после прохода). Пока не смог найти нормальное применение этим данным. Подскажите есть ли смысл на это вообще заморачиваться?

объём

Dr Volk

Калининград

2 484

с 2 марта 2011

40 Комментариев

Smoketrader
11 мая 2011, 12:38
да, можно… на мой взгляд объем это ключевой фактор в определении чего делать… покупать\продавать или вне рынка… в основном торговля «по стакану» сводится к определению уровней (цен) где идет повышение объемов…

К примеру, анализ объемов в четверг (05.05.2011) по Газпрому показал разворотные тенденции, что привело к открытию с моей стороны краткосрочных лонгов по бумаге.
0
- Dr Volk
  11 мая 2011, 12:42
  На основании чего был сделан такой вывод?
  0
Smoketrader
11 мая 2011, 12:50
на основании распределения объемов по цене, проще говоря — по низу были объемы значительно выше чем по верху… собственно, что подтверждено краткосрочным ростом в пятницу и вчера — в текущий момент я думаю держать ли до дивидендов или выйти сейчас…
0
Александр Тихонов
11 мая 2011, 12:53
Держать естественно.
0
$even_17 (PhD)
11 мая 2011, 13:07
Есть индикаторы на основе объемов и заключения сделок. И они не секретные. Кто ищет — тот найдет.
0
- Dr Volk
  11 мая 2011, 13:32
  Индикаторы слишком запаздывают. На внутридневной торговле они бесполезны. Так ничего и не дождался ((( Народ эту информацию использует но конкретизировать не хочет )
  +1
Dr Volk
11 мая 2011, 13:33
Или не может… Тогда это тот же интуитивный трейдинг (
0
- troll
  11 мая 2011, 16:06
  сегодняшний день дает много поводов для размышлений )
  0
Евгений
11 мая 2011, 15:00
Смысла заморачиваться нет.
0
neugadal
11 мая 2011, 15:04
мне кажется так: не важно где происходит набор объёма, важно что если после набора мы будем выше то лонг, ниже — шорт.
0
- troll
  11 мая 2011, 15:07
  а если много раз туда-сюда… что служит непосредственным сигналом?
  0
  - neugadal
    11 мая 2011, 16:27
    100%-гарантированных сигналов все равно не бывает, главное чтоб статистическое преимущество было.
    0
    - troll
      11 мая 2011, 16:35
      ))) не ну это понятно, если можно поконкретнее хотя бы про один сигнал… а именно чтобы точка входа-стоп были привязаны к объему
      0
      - neugadal
        11 мая 2011, 17:11
        конкретной системы пока нету, только качественные соображения.
        0
        troll
        11 мая 2011, 17:20
        соображения тоже подойдут
        0
karapuz
11 мая 2011, 18:54
соображения такие
поскольку щас рынок поменялся и много объемов идет вне площадок
площадки используются в последнюю очередь… типа то что не успели купить/продать так, продаем/покупаем на бирже
поэтому появление каких-то необычных объемов на споте
теперь не подтверждающий индикатор как это во всех книжках написано
а наоборот, контриндикатор.
0
- karapuz
  11 мая 2011, 18:55
  на фучах не так. там смотри где берут позиции
  и не по объему а по динамике позиций
  и дальше — что у кого загорается и начинает дымить… а иногда и вонять… )
  например сегодняшние лонги в rim1 набранные со средней выше 192000 уже сильно вонючи.
  0
  - Clever
    11 мая 2011, 19:28
    поясни пжлст это где заметно?
    0
    - karapuz
      11 мая 2011, 19:28
      кол-во открытых позиций на график с ценой выведи
      все видно )
      0
      - Clever
        11 мая 2011, 19:34
        у меня стоит на окне объемов, ОИ рос...???
        0
      - Clever
        11 мая 2011, 19:36
        ОИ рос объемы с 13:00 росли, что подсказывало насторожится?
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 19:47
        очевидно, то что ои вырос а фуч падать начал ниже тех цифр откуда начался рост ои )) подсказывало насторожится.
        0
        Clever
        11 мая 2011, 19:56
        только что монитор не переворачивал, не вижу, а ОИ рос со вчера и фуч еще не дошел до начала роста ОИ( у меня это 188000 если на график цены наложить), вообщем буду на истории изучать, мож че и увижу
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 20:02
        активный рост ои сегодня начался от 191600 и дальше выше 192000. на этот момент он был 817000 примерно. дорос до 845000 к хаям. вот эти 28000 поз имеют среднюю выше 192000 так?
        значит ниже 192000 они имеют лося так?
        и еще несколько ниже у них возникнет желание отстопиться так?
        вот на них и едем щас вниз. и осмелюсь предположить что пока не отстопятся и снова не станет 817000 так и будем ехать.
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 20:04
        вчерашние лонги кстати тоже все в жопе
        поэтому вообще имеем шанс полететь далеко и надолго
        если они напугаются и порезаться решат.
        0
        Clever
        11 мая 2011, 20:12
        огромное спасибо за ликбез, мне нюансы трактовки ОИ покоя не дают))
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 20:14
        так а как его можно трактовать то?
        ну одни взяли шорт другие лонг
        когда сильно растет — значит будет драка) вот и видим ее
        а кто в ней победит сказать же невозможно
        также могли и лонги победить, чуть чуть поднажали бы и шорты бы резаться начали.
        а заранее же это непонятно. не грааль… можно только к побеждающим присоединиться попробовать ))
        
        вот щас лонги пока не режут, усредняют. об новый шорт.
        очевидно не верят что будет ниже 183000.
        0
        Сергей
        11 мая 2011, 20:18
        Бабло качали в рынок 2 года, так что…
        0
        Clever
        11 мая 2011, 20:26
        это понятно что не грааль))) просто чем яснее картина(что происходит) тем легче решения принимать, наглости еще не хватает пытаться большую часть движения забрать, но вниз поучаствовал немного. Опционы еще доизучать в планах, торговать ими не собираюсь пока, но предполагаю наблюдение за ними к общей картине добавляет
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 20:36
        вот кстати да
        ведь может быть что-то из этих позиций взято под хедж опционный какой-то. т. е. может у кого-то и не зарез вовсе а просто волатилити торгует)
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 20:37
        поэтому это всё конечно относительно очень
        граалей нет ))
        0
        Clever
        11 мая 2011, 20:56
        про грааль мне у Герчика понравилось, это строгий алгоритм своих действий. ну и без понимания происходящего в данный момент получается угадайка, а так заход с ожиданием +3 против -1 хотя бы))))
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 21:17
        алгоритм собственных действий это хорошо, да. нужно знать что будешь делать если то и если это.
        но вот насчет сводить все к механическим алгоритмам — тут я скорей против.
        0
        Clever
        11 мая 2011, 20:42
        я пока объем хеджа под опцики не понимаю, а вот когда позы в акциях хеджируют ОИ должно заметно рости? а затем, когда рынок вверх и шорты кроют хеджевые(в том числе) с ОИ что?
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 21:15
        ну да, могут и спот хеджировать
        тогда конечно должно расти заметно ои. но вопрос то в том что должен лонг найтись такого же размера
        0
        Clever
        11 мая 2011, 21:30
        если найдется, цена на месте стоять будет
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 21:42
        думаю скидку за опт надо давать)))
        0
        Clever
        11 мая 2011, 21:53
        )) я так понимаю структура в бумагах и фьючах отличаются, а есть где то данные по структуре участвующих(институты, частники и т.д.)?
        0
        karapuz
        11 мая 2011, 23:07
        по нашему рынку нету ничего
        по американскому cot
        www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
        там отчеты
        0
        Сергей
        11 мая 2011, 20:14
        Мы будем ехать ещё долго!
        0