Задачка по опционам

Хочется сыграть в две стороны в преддверии выборов. Поэтому предлагаю опытным опционщикам рассмотреть конструкцию на календарях:

Вообщем мысли такие. Пока до предстоящей экспирации движения не предвидится, можно зашортить недельные опционы. Основная конструкция после четверга останется. После экспирации в четверг шортим следующую серию +-2500 от центра, в количестве — чтобы прибыль была около ноля по центру конструкции. Если движение будет сильное будет неограниченный рост прибыли.
Весь прикол в том, что если начнется выход из боковика он будет достаточно сильным на +-15000 пунктов. Главное чтобы выход был до 19.11.2020. Когда цена БА подойдет к одному из концов прекращаем шортить и наслаждаемся ростом прибыли.

ри опционы

ICEDONE

Калуга

160

11 997

с 27 января 2014

18 Комментариев

ICEDONE
26 октября 2020, 13:52
Похоже что если движения не будет ближе к дате экспирации можно будет не угнаться недельными опционами за распадом основных))Наверно в этом ошибка. В любом случае часть центра отобьется, если точнее то почти половина. Какая вероятность быть зажатым в диапазоне 112-117 до 19.11.2020?
0
Олайвир Стокс
26 октября 2020, 14:32
явно у краёв бесконечную прибыль нужно обрубать, — хвосты по бокам закруглять вниз
+1
Борис Боос
26 октября 2020, 15:25
давайте покрутим, посмотрим что получится. кстати, так будет выглядеть профиль риска к экспирации ближней серии при падении волы дальней на 2% (жирный пунктир):

а это дальнейшее падение волы (-5 от начальной) и дата на после выборов

картинки конечно плюс-минус, ибо календари и прогнозы, но что-то близкое есть.

0
hо
26 октября 2020, 21:44
Бл как бы я зарабатывал если бы вас учителей не было с такими методами, спасибо вам, инфантилизацию в массы!
0

Читайте на SMART-LAB:

Офлайн и онлайн в одной системе: как связаны направления «МГКЛ»

🔄 В «МГКЛ» розничная сеть, цифровые сервисы и инвестиционная платформа работают как единая система. Они связаны единой логикой движения актива и клиента внутри Группы. 🏬 Основной поток...

МГКЛ

10:03

🔥 Рост по всем ключевым показателям: SOFL публикует результаты за 2025 год

Друзья, сегодня подводим итоги 2025 года. Все ключевые финансовые показатели Софтлайн демонстрируют рост: • Оборот составил 131,9 млрд рублей (+9% г/г) • Валовая прибыль растет еще...

Softline

09:13

Скрипт сегодняшнего размещения СЗА (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,71%)

Информация для квалифицированных инвесторов 📌 Сегодня, 19 февраля, размещение облигаций коллекторского агентства «СЗА» BB-|ru| // 200 млн р. // 3 года до оферты put (call-оферта...

Иволга Капитал

09:33

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...