Задачка по опционам

ICEDONE, без детальных расчетов, на основании многочисленных подобных трейдов на «событиях», могу сказать, что если движения не будет, то 

можно будет не угнаться недельными опционами за распадом основных))

и почти со 100% вероятностью в итоге выйдет лось, разве что соптимизированный.

Особенно памятен в этом отношении Brexit. Судя по количеству в заявках на краях на Ri, котировал еще Коровин))) Я делал широченный стрэнгл в расчет либо на взрыв волы (за Brexit и Армагеддон, которого не случилось) и срабатывающие путы, либо на позитив (не Brexit) и чуть-чуть плюсующие колы, т.к. они были ближе к текущим ценам фьючерса.

Но в итоге к дате Х сходили вверх, давая удвоение по позиции, потом сходили вниз, давая также что-то типа удвоения. Ни там, ни там не взял ничего, проще — пожадничал. Потом все вернулось к точке открытия и в целом сдохло.

В итоге как-либо улучшать позу не было смысла, т.к. даже в недельных сериях вола значительно упала.

Но были и прикольные трейды подобного типа. В том же 2016г. на нежданчике от выигрыша Трампа красивую операцию удалось провернуть.

Тот же стрэнгл в ноябрьских опционах, только не такой широкий всего 5К с фьючерсом примерно посредине открыл накануне выборов. Волы никакой — Хиллари же, млять, выиграет с вероятностью 90%. 

— на факте избрания негатив с утра, выход в деньги путов, покупка под них фьючей;
— потом оказывается, что не негатив, а позитив, доходим до колов, продажа фьючей;
— начинают валиться валюты ЕМ, рубль реагирует с запозданием только на следующий день, успеваю продать фьючи уже под колы)))
— еще через день откупаю фьючи в середине диапазона стрэнгла. Цена купленного стрэнгла в разы окуплена, а стренгл остается на руках, но так и не выходит в деньги — нет движухи(( ;
— операция, конечно не принесла 10X, но было приятно на «тудым-сюдым» зарабоать, а не потерять, как обычно в таком случае бывает.

Резюмируя, скажу, что на какой-то процент от портфеля рискнуть в ноябрьских на Ri (и даже Si) стоит, если подход к работе спекулятивный.