Див гэп и тех анализ

Вопрос:
как Вы нивелируете влияние дивидендного гэпа на результаты технических индикаторов при алготорговле?

гэп алготрейдинг технический анализ Индикакаторы

Ivan Afonkin

Ставрополь

316

с 22 сентября 2016

13 Комментариев

Replikant_mih
22 октября 2020, 12:43
Хороший вопрос, я никак.

Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?
0
ch5oh
22 октября 2020, 12:55
По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.
Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.
+1
SergeyJu
22 октября 2020, 15:00
1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так.
P- цена D- дивы MA- эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог
+1
GOLD
22 октября 2020, 15:53
Кхм... в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.

+1

Читайте на SMART-LAB:

Дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс (BB-.ru, 250 млн р., YTM 28,08%)

На 22 апреля запланировано дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс 🌾 Основные предварительные параметры выпуска облигаций ЗАО Прогресс: — кредитный рейтинг:...

Иволга Капитал

17.04.2026

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Валютные фьючерсы: достигли ли дна?

Валютные пары с середины прошлого года пребывают в широком боковике. Последние три недели они непрерывно снижались и почти приблизились к тем уровням, от которых может стартовать разворот наверх....