5 вопросов алготрейдера

"— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?"

Ессессино. «Ступил и держи» называется.

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Не знаю, у меня один оптимизируемый(!) параметр в большинстве систем: коэффициент при «волатильности». И несколько расчетных неоптимизируемых.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

На однотипных (например,  акции одной страны с примерно одинаковой ценой лота или валюты «близких» стран) вполне возможен. На «разнотипных» — вряд ли. Валюты и акции, акции и товары, товары и валюты и даже просто разные товары (например, золото и нефть, нефть и пшеница) точно имеют разные характеристики движений.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

Для одного значения параметра вряд ли, но оптимальная область «близких» значений для одного инструмента может быть вполне устойчива.

— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

Все мои алгоритмы адаптируются, как минимум, по волатильности. А вот коэффициент при ней неизменен.

— возможно ли успевать совершать ручную подстройку?

Технически возможно, только есть «обратная сторона медали»: если алгоритм «подстройки» не оттестирован, то вероятность сделать хуже 0,5.

 — возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Нет в любом случае вам придется задать класс функций (1 параметр) с каким-нибудь параметром (2 параметр). Даже простой B&H имеет два параметра — логическая функция и набор инструментов для вложений. 

Алго — " Если актив — акция, то купить и забыть".

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

Почему нет? Вполне. Но… надо понимать, вы в данном случае принимаете некоторую гипотезу тождественности всех активов. 

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

Скорее всего нет. Даже B&H не всегда эффективен, особенно по отрицательным ставкам. 

— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

Самый простой — если доходность по ОФЗ > доходности по вкладам, то покупать. Доходность по вкладам представляет из себя переменную в данном случае.

— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

Почему нет? Но скорость реакции алго должна быть выше.

возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

Наверное, нет, так как параметры оптимизировались на истории (в прошлом), а каждое новое мгновение это уже будущее, где оптимальными могут быть любые новые параметры, оптимальность которых узнаем только по факту.