Multifractal
Multifractal личный блог
20 октября 2020, 15:00

5 вопросов алготрейдера

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?
— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

15 Комментариев
  • Antishort
    20 октября 2020, 15:17
    "— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?"

    Ессессино. «Ступил и держи» называется.
  • А. Г.
    20 октября 2020, 15:20
    — возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

    Не знаю, у меня один оптимизируемый(!) параметр в большинстве систем: коэффициент при «волатильности». И несколько расчетных неоптимизируемых.

    — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

    На однотипных (например,  акции одной страны с примерно одинаковой ценой лота или валюты «близких» стран) вполне возможен. На «разнотипных» — вряд ли. Валюты и акции, акции и товары, товары и валюты и даже просто разные товары (например, золото и нефть, нефть и пшеница) точно имеют разные характеристики движений.

    — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

    Для одного значения параметра вряд ли, но оптимальная область «близких» значений для одного инструмента может быть вполне устойчива.

    — возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

    Все мои алгоритмы адаптируются, как минимум, по волатильности. А вот коэффициент при ней неизменен.

    — возможно ли успевать совершать ручную подстройку?

    Технически возможно, только есть «обратная сторона медали»: если алгоритм «подстройки» не оттестирован, то вероятность сделать хуже 0,5.
    • Kot_Begemot
      20 октября 2020, 15:37
      если алгоритм «подстройки» не оттестирован, то вероятность сделать хуже 0,5.

      0.995? 
    • ves2010
      21 октября 2020, 08:34
      А. Г., афтор поднял интересную тему
      адекватности модели...
      т.е алго при помощи которого торгуется рынок
       
      1 алго должно  торговать в профит более 70-80% активов рынка… и вопрос будет только в средней сделке...
      2 один и тот же бот оптимизированный под конкретный актив как минимум должен не сливать в других активах, а как максимум иметь профит... 
      3 адаптивность и переобучение делается элементарно… тут возникает только чисто техническая проблема — сложность тормозит и жрет ресурсы компа как не в себя...  например у мя тслаб отожрался до 14ГБ во время работы… и приходится ограничивать полет фантазии… и трудозатраты раз в 10 больше… если обычный бот настраивается за час то с адаптацией возни на целый день
      4 я бы проверил влияние вычисляемых значений на алго перебрав диапазон от 50% до 200% по параметру… если профит на этом интервале стабилен и не падает более чем вдвое, то все ОК — параметр стабильный
  • Kot_Begemot
    20 октября 2020, 15:49
     — возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

    Нет в любом случае вам придется задать класс функций (1 параметр) с каким-нибудь параметром (2 параметр). Даже простой B&H имеет два параметра — логическая функция и набор инструментов для вложений. 

    Алго — " Если актив — акция, то купить и забыть".


    — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

    Почему нет? Вполне. Но… надо понимать, вы в данном случае принимаете некоторую гипотезу тождественности всех активов. 


    — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

    Скорее всего нет. Даже B&H не всегда эффективен, особенно по отрицательным ставкам. 

    — возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

    Самый простой — если доходность по ОФЗ > доходности по вкладам, то покупать. Доходность по вкладам представляет из себя переменную в данном случае.

    — возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

    Почему нет? Но скорость реакции алго должна быть выше.
  • возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

    Наверное, нет, так как параметры оптимизировались на истории (в прошлом), а каждое новое мгновение это уже будущее, где оптимальными могут быть любые новые параметры, оптимальность которых узнаем только по факту.
  • Sam Smith
    20 октября 2020, 15:51
    Это про алготрейдинг или про прибыль в торговле роботами?
  • SergeyJu
    20 октября 2020, 17:19
    Адаптивный в самом простом смысле алгоритм может быть прибыльным. Допустим, некий параметр в жесткой конструкции алгоритма может подстраиваться сколь угодно часто, хоть каждый день. В более сложной конструкции, наверное, тоже. Но намного сложнее.
    Что до универсального алгоритма — не верится. По крайней мере ничего простого, существенно лучшего купил и держи быть не должно. Хотя бы потому, что точно активы делятся (с учетом таймфрейма) на персистентные и антиперсиситентные. А алгоритм, который определяет текущую персистентность и под неё подстраивается — это сложно и маловероятно. 
  • ezomm
    20 октября 2020, 19:39
    В графике крестики нолики или ренко только 1 параметр = шаг цены.В свечном тоже прогресс свеча солдат(белая рост) или ворона(черная снижение). Внутренние свечи = боковик.Боковик подчиняется четным числам, а прогресс нечетным.Самый простой алгоритм такой если свеча  солдат = лонг… если ворона =шорт… Либо 3 солдата=лонг ...3 вороны =шорт .2й вариант идеален и почти грааль тк тут есть место и для фиксации убытка и для добавления позиции во внутренних свечах отката.Главное — делать сделки в ЦЗ те цену закрытия. Самый полезный для торговли — фрактал Вильямса -Эллиота.Изучение его свойств — это короткий путь к успеху в торговле.Даю подсказку для пытливых искателей грааля.Во фрактале Вильямса главные свечи (если считать слева направо ) это 2я и 5я свеча.Всего свечей 5. Пытливому остается понять работу объема в каждой из 5ти свечей фрактала.Мне для этого понадобилось 7 лет изучения волнового анализа до 2008г.
    «До конца месяца я буду знать часть ответов.»? Автор хочет заинтриговать читателей.Я уверен что все ответы в свечном анализе тк это циклы времени.Волновой слабее тк он только дает форму этих циклов.
  • Дмитрий Овчинников
    20 октября 2020, 20:06
    — возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

    Скорее не возможен, так как выбор инструмента уже параметр. А алгоритма, работающего на ВСЕХ инструментах я еще не видел.

    — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

    Возможен, но работать будет не на всех инструментах. Результаты будут также различаться в широком диапазоне.

    — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

    Возможен, пока не изменились регламенты торговли по инструменту и/или не произошли какие-либо существенные изменения с БА.

    — возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
    — возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

    Не интересно.
  • ves2010
    21 октября 2020, 08:45
    у мя есть такой… но проблема в том что средняя сделка мелковата...
    и дродаун велик… приходится подстраивать и допиливать под актив чтоб получить приемлемую среднюю сдлку и дродаун…

    т.е впринципе дерево можно срубить и ножиком, но топор или пила гораздо удобнее… с другой стороны рыбу лучше чистить ножом, а не топором или пилой…

    адаптивность и переобучение делается элементарно… там проблема только в ресурсах компа… например обычный бот исполняется 50 мсек… а с адаптацие и переобучением 0.6сек… и таких ботов  15 штук… да каждый еще память жрет… по 0.5Гиг

    руками подстраивать ))) а прикинь 50 ботов… в каждый будешь руками лезть? это уже полуавтомат получается а не бот 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн