Торговля фьючерс РТС - 3

Доброго вечера, уважаемые коллеги!

Продолжаю вести статистику по сигналам ТС. Сложный вопрос возник, как публиковать результаты, исходя из того, что я просчитываю две методики входа в позиции с точки зрения алгоритма, а веду позицию вообще по третьему варианту. Решил пока сделать так, что буду публиковать графики на два варината доходности по двум методикам, по сигналам расписывать от одной методики какой-нибудь, а ведение позиции в периодических постах в «Торговых сигналах» будет описано

День 5 — 12-10-2020.

Сигналов: 4.
Стопов: 2 — -400 пунктов.
Тейков: 2 — +1200 пунктов.
Итог: +800 пунктов.

Итого: +2200 / 5 дней. (Рыжая линия)

Пятница для синей методы была тяжеловата, там результат на 600 пунктов хуже.

ТС сейчас в лонге от 116200 со стопом на 116000. Завтра в отчете учту этот сигнал и, если будут, дополню ночными сигналами (либо откорректиую пост — сделаю отметку об этом). В целом в ручном режиме после 2х тейков подряд я останавливаю торговлю. Иногда допускаю 2 тейка и 1 стоп, если прям хочется поторговать. Третьего тейка подряд, как правило, не бывает :)

С уважением, Виталий.

Отредактировал статистику. Последний сигнал — стоп 200 пунктов.

ртс торговая система результаты фьючерс ртс

фьючерс ртс

Vitaliy

MосОбл

683

с 8 февраля 2019

4 Комментария

Винни Пух
12 октября 2020, 18:57
Пишите худшие результаты ТС, они будут ближе всего к реальной торговле.
+1
- Vitaliy
  12 октября 2020, 19:15
  Винни Пух, вот худшие синей линией идут по эквити. Но тут все жёстко в алгоритме. А фактическое ведение позиции порой лучше алгоритма. Я когда решал проблему с алгоритмизацией очень сильно занизил потенциал системы, потому как я руками могу провести позицию 1000 пунктов, рискнув двумя сотками пунктов, как утром на лонге, а алгоритм просто взял 600 и все. Всякого рода трейлинги с разной математической логикой порой дают результат лучше, порой хуже. Поэтому я выбрал самый простой вариант — стоптейк. Руками сегодня переводился в безубыток, а вот алго этого не делал. Ну то есть я вмешивался в процесс. А результат пишу без этого искажения. За счёт этого чистый алго результат будет хуже.
  0
  - Винни Пух
    12 октября 2020, 23:15
    Vitaliy, похоже наши системы в этом схожи. Руками я закрываю в плюс там, где робот сделает минус. Плюс руками перезаход порой идеальный.
    Просто когда есть явный тренд или явный боковик, это не беда. А вот на комбинациях, где нужна логика работы по границам канала (слабое движение), идет жесткая просадка. В такие моменты руки и спасают
    +1
bohemian rhapsody
12 октября 2020, 20:28
Виталий, спасибо! По твоей системе сегодня заработал + 4,3% к счету

0