Как я понял показатель Хёрста

Верным путём идёте!
Но:

2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно...

Настолько плавно, что весь американский рынок плавно снижается по Хёрсту. Знаете как долго это происходит? Всегда!

Лень считать самому, вот картинка из инета первая попавшаяся:

3. На низком Хёрсте можно смело включать контртрендовую ТС.

Если бы всё было так просто! Согласно этому утверждению из картинки выше следует, что на американском рынке уже полвека не было возможностей для позиционных трендовых стратегий, но зато якобы раздолье для контртренда. На практике — фиг там был! Василий Олейник это подтверждает уже много лет!

Я бы сказал про показатель Хёрста иначе.
1) чтобы заработать на бирже нужно выделить определённую неэффективность — чью то ошибку (строго говоря класс ошибок) и её эксплуатировать.
2) Трендовость — это одна из неэффективностей.
3) Показатель Хёрста оценивает насыщенность рынка данным видом неэффективности.

Если вы спросите: а какие ещё бывают неэффективности, то для примера я сразу вспомню самый жирный вид — неликвидность.
И вот как раз-таки оценивая неким показателем неликвидность, мы придём к важной мысли: чем больше неликвидность, тем лучше работают контртрендовые ТС.

Меня тут друг подбивает написать курс и обучать людей =)))

Состоятельные оценки Херста можно получить только на широком окне, а для финансовых временных рядов он может меняться резко по факту. Для трейдинга это критично

Eugene Logunov, я так понял это на месяцах или недельках. Не лень посчитать для сипы за 100 лет? Буду признателен!