Юмор от биржи

Доска опционов, казалось бы ничем не примечательная, однако :)

Лозунг такой:
Покупай, подешевело, было рубль, — стало ДВА!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

юмор опционы

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

17 Комментариев

Ед В
12 июля 2012, 19:36
можно пояснение, а то я не шарю в опциках
+1
Ярош Алексей
12 июля 2012, 19:48
присоединяюсь к вопрос, где Лопата? :)
0
Zorkiy
12 июля 2012, 19:50
весело)
+1
Evgen Golovin
12 июля 2012, 19:52
Да лопата в том, что согласно данной табличке значение индекса РТС через 3 дня вероятнее по 190 000 чем по 155 000 вот и все)
+1
- Ярош Алексей
  12 июля 2012, 19:58
  Головин Евгений, ааа
  +1
- onemorefake
  12 июля 2012, 20:58
  Головин Евгений, цены же не есть напрямую вероятность движения) производную на считать
  0
Zorkiy
12 июля 2012, 19:55
посмотри лучше газпромовские опцики, которые завтра экспирируются, вот там ваще веселуха.
0
- Evgen Golovin
  12 июля 2012, 20:01
  Zorkiy, не чет в газпроме все как раз нормально
  0
  - Zorkiy
    12 июля 2012, 20:05
    Головин Евгений, колы ближних страйков очень дорогие стали.
    0
asobo
12 июля 2012, 20:25
дайте две
+1
Sergei789
12 июля 2012, 21:03
может это как-то связано с тем, что волатильность биржевых цен (я с форекс работаю в основном) распределена по Гауссу но с выбросами по краям?
0
Sergei789
12 июля 2012, 21:04
в том смысле, что 155 крайне маловероятны, однако в экстремальных случаях 190 будет более вероятен, нежели 155
0
- megatrade
  12 июля 2012, 21:41
  Sergei789, противоречит теории верояности
  0
  - Sergei789
    12 июля 2012, 22:20
    megatrade, противоречия нет
    насколько я анализировал статистически — многие процессы на бирже — от дневного хода валютной пары — до доходности большого числа трейдеров — во многих случаях распределение имело вид нормального но с особенностью — приподнятостью по краям. Т.е. будто два распределения совместили в одно
    
    интуитивно понятно — когда цена уходит к верхней границе диапазона — там происходит качественный сдвиг — начинаются обрушения стопов, паника и так далее — и там формируется собственное распределение
    0
    - Citizen
      17 июля 2012, 16:21
      Sergei789, противоречит отсутствию арбитражных возможностей. Стоимость колла должна быть монотонно убывающей функцией от страйка, вне зависимости от видов распределения изменений цен.
      0
Vkt
13 июля 2012, 09:02
Походу ухмылка виновата.
0
Citizen
17 июля 2012, 16:15
хах, забавно)
определенно, дело в кривом расчете биржей улыбки волатильности. странно, что они даже не проверяют ее на арбитраж
0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Если бы у великих писателей был брокерский счёт

В кампании «Классика вдохновляет» посмотрели на русских классиков без учебного пафоса. Что будет, если перенести их темперамент на биржу? ➡️ Четыре писателя — четыре инвестиционных...

ВТБ Мои Инвестиции

11:19

Дивиденды на подходе: отсечки июня

Российский рынок выходит на пик дивидендного сезона, и уже в июне около тридцати компаний закроют реестр акционеров под дивиденды по итогам 2025 г. Приводим актуальный список акций, чей...

БКС Мир инвестиций

10:25

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 2 июня 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

02.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...