Как просрать жизнь занимаясь трейдингом VS как стать pro! и изменить жизнь, занимаясь трейдингом #3

часть 1: https://smart-lab.ru/blog/647460.php  
часть 2: https://smart-lab.ru/blog/648200.php
Как и всегда — пост для участников всех рынков, от форекса и крипты, до фонды/опционов/фьючей... 

Это серия статей с историей моих провалов, ознакомившись с которой + имея базовые навыки планирования, можно избежать серьезных, совсем не очевидных для многих, ошибок, из-за которых многие либо просто уходят из трейдинга в убытках, либо неэффективно теряют много лет своей жизни. 

 Хочешь после прочтения этих 3-х статей уже с завтрашнего дня взойти на совершенно новый уровень понимания рынков? Щелкни чтобы открыть и узнай всю правду!

Узнал? Отлично! Теперь тебя ждет путь, описанный на картинке ниже… Если ожидаешь быстрых результатов — дальше не читай и не гадь в комментах...   


Всех остальных, приглашаю к чтению потенциально полезной инфы. Если уже что вынесли полезного из прошлых 2-х — плюсуйте, чтоб помочь другим :)

Большое спасибо за вопросы в комментах в прошлых статьях по поводу win rate, win/loss ratio, нехватки мани менеджмента и т.д. и т.п.  Ответы на некоторые тянут на отдельную статью, поэтому я не стал там кратко отвечать. На какие-то ответы будут в этой статье. Если спрос по прежнему будет, я распишу все подробнее в следующих отдельных статьях и про мани-менеджмент и про вероятности в том числе.

… продолжаем

мы остановились кратко на теории о win rate и win/loss ratio и прошли основные минимально необходимые требования, которые нужны для получения стабильного профита на длинной дистанции — проф. знания + конкурентная стратегия + навык + максимально возможная защищенность от известных рисков + система планирования. О последнем речь пойдет дальше подробнее.  Как и ранее инфа будет дана обрывками для расстановки акцентов т.к. раскрытие всей темы потянет на много книг, поэтому не отвлекайтесь сильно, если увидели, что чего-то не хватает к сказанному, как например мани менеджмента к картинкам о win rate в прошлой статье. 

Провал №6: Развитие — это анализ статистики и выводы на её базе!

«Почему win rate + win/loss ratio, вместо средних значений профита/убытка?» (это вопрос из комментов)

 Дело в том, что только по средним показателям не выйдет работать с такими данными, как серии сделок, не выйдет выстроить оптимальную стратегию мани-менеджмента (ибо может быть супер профитная стратегия по среднему профиту/лоссу, но если у нее win rate низкий, при неверно выстроенной стратегии мани менеджмента деньги на обеспечение маржинальных требований могут закончится до того, как вы дождетесь профита)… По средним показателям вы так же не рассчитаете временные интервалы, необходимые для отслеживания изменений в конъюнктуре рынка и вашей стратегии. Так же не сможете оценить влияние на человека. Т.е. у вас тупо не будет многих инструментов для оценки статистики и адаптации к изменяющимся условиям.

Правда ведь, чтобы развиваться, видеть преимущество тех или иных стратегий/трейдеров/гуру и т.д., нужно оценивать статистику? Но... 
Подумайте, нужны ли вам цифры/статистика, которые никак не ответят на вопрос, а заработаете ли вы завтра/через месяц/через год?  То-то и оно! Не статистика и ее метрики приблизят вас к цели, а прогностическая способность данных, которые будут результатом ваших выводов на базе статистики!
Цифр и метрик в статистике можно найти много (коэфициенты, шарпы, всякие методы Монте-Карло и т.д. и т.п.). Кто трейдит форекс, обычно вообще не отстреливает никаких метрик, кроме тех, которые испокон веков генерирует костыльный MetaTrader и все что с ним связано. Но самое страшное, что даже те метрики что есть, масса людей интерпретируют с полным отсутствием понимания того, что такое вероятность и работа с неполными данными. Я в свое время долго долбился в анализ статистики, пытаясь делать на базе нее выводы, ведь это самый верный путь, чтобы самостоятельно расти. Только на длинной дистанции рост будет = 0, если метрики и выводы на их базе не имеют стат. преимущества и не могут что-то прогнозировать в условиях работы с неполной информацией… (привет последователям Герчика и железной дисциплины! :) 

Поэтому в планировании, помимо всего прочего, важно не просто иметь цифры/стату/метрики, а еще и понимать, какие выводы дадут случайный результат, а какие — относительно контролируемый. 

В целом, для этой небольшой серии статей, думаю будет достаточно примеров. Теперь у вас есть минимальное представление о направлениях, которые необходимо тщательно проработать, чтобы не потерять деньги, когда они будут вас касаться, как это происходило со мной в разные периоды моей жизни. На данный момент описана такая структура: проф. знания + конкурентная стратегия + навык + максимально возможная защищенность от известных рисков + система планирования + система адаптации на базе статистики и математики

Далее речь будет идти о том, как собственно с этим всем жить и как я для себя закрыл те или иные проблемы, которые были описаны выше. В эту статью все не влезет, поэтому будет еще 1-2 статьи...

Что с этим всем делать?

Знания — самые ценные я получил от людей, которые занимаются этим бизнесом всю жизнь, а не от случая к случаю. Это их профессия. Это трейдеры/специалисты, проработавшие часть жизни в фондах или банках управляющими трейд. отделами или портфельными менеджерами. Базовую теорию, можно легко найти в свободном доступе, есть куча ресурсов где все структурированно о фин. рынках да и в целом абсолютно всё есть в паблике и можно учится самостоятельно сколько влезет. Но чего в паблике нет — это:

а) всего самого главного в одном месте.
б) нигде не скажут как на базе всей этой информации построить свою жизнь на следующие много лет.
Все на чем заканчиваются фантазии ритейла в большинстве своем и миллионов неудачников — это профитная стратегия, профитные инвестиции, которые дадут свободу от работы или бизнеса и дадут такую жизнь, какую хочется… Они просто не знают, что трейдинг/инвестиции, это не просто тяжелая работа — это образ жизни и образ мышления. Иначе — эта тяжелая работа не будет выполнятся с удовольствием и не будет приносить пользы... 

В целом, супер сложного ничего нет. Картинкой ниже, можно легко описать из чего состоит успех в этом деле.

На конечный результат прямо влияют «мозг» (т.е. вы) + структура рынка (софт, брокеры, каналы связи, биржа, другие участники торгов и т.д. и т.п.) +ваша стратегия/план/идея...  Над чем весь ритейл мудохается? ))) Правильно! над стратегией и планом! Проверить легко — попробуйте среди трейдерских курсов для ритейла, найти курс посвященный структурированию брокерского бизнеса например и банковскому регулированию.

Думаете это не важно? Ха!  Спросите клиентов тех контор, про которые я упоминал в прошлой статье дав линк на описание кидалова… Думаете просто надо выбирать лицензированную контору? )) Погуглите про MF Global… История компании 100 летняя, лицензии/страховка SIPC (Securities Investor Protection Corporation) все дела… конторы не стало в 2011. Если вдруг найдете их клиентов, то вы узнайте, они за 9 лет хотя б половину через регуляторов вернули? ))  На длинной дистанции влететь так можно очень просто, если не понимать, как и зачем выбирать себе контрагентов. Ведь какая разница, сколько вы заработаете через 5 лет, если через 5лет +1 день, может всего не стать... 

То же касается и мозга… Сильно глубоко трейдеры вникают в психологию?  Видели курсы по психологии для трейдеров?  Если вы поизучаете тему психотерапии глубже ( а на это люди годами учатся), то вы узнаете какую поверхностную инфу там на этих курсах несут, если не туфту полную. Ну или впаривают работу с психотерапевтами :(  что при правильном подходе в целом тоже может длится годами.  

 Собственно теперь вы как минимум можете себе составить картину из чего состоит трейдинг и успех в нем. Структура в целом универсальна и ее так же можно отнести к любому другому бизнесу, но в трейдинге это критично важно. Этот слайдик — пример универсального инструмента. Именно такими должны быть универсальные инструменты для анализа и поиска активов ибо за счет того, что ими можно описать много разных процессов, это дает большую гибкость в планировании. 

Например в стратегиях тоже есть универсальная структура плана — он состоит всего из 5 пунктов, каждый из которых отвечает на важный вопрос:

1. Поиск актива (Что?)
2. Анализ актива (Куда?)
3. Execution/исполнение (Как?)
4. Risk Management (RM) (Зачем и какова цена?)
5. Money Management (MM) (Сколько?)  

Каждый пункт — это целый набор алгоритмов и правил, которые выполняют поставленные задачи… Увы нет времени, чтобы уложить все в этот пост, поэтому про универсальность и про сам торговый план с поиском активов, вы можете посмотреть подробнее инфу в вэбе ниже (там была презентация запуска продукта в рамках которой я как раз подробно затрагивать структуру торгового плана, участников торгов и скринеры для поиска активов...



В общем все можно найти в паблике при желании, но так чтоб это было зжато и помогло выстроить жизнь трейдера, такого нигде в одном месте нет, поэтому важно перенимать знания у специалистов в этом деле, т.е. у людей, а не из книжек… Из полезных ресурсов, где можно почитать бесплатно полезную информацию, я порекомендую еще 2:

1. Место в котором есть абсолютно все про фин.рынки и целые курсы базовые по трейдингу и инвестициям в бесплатном удобном доступе - https://www.investopedia.com/   В разделе обучения или по поиску можно найти ответ, почти на любой теор. вопрос.  

2. Кто хочет чуть структурированных данных от меня и с моей точки зрения, то я когда-то часть инфы структурировал полезной в блог… Я его уже не веду, но для старта почитать то что там есть может быть полезно. http://fund-blog.com/  раздел Never Stop

Если вам еще интересно узнать о том, как я для себя решил вопросы по остальным проблемам, которые описаны в прошлых статьях — плюсуйте на благо всех :). Постараюсь с той же периодичностью выложить подробно остальные инструменты, которые мне помогли в решении поставленных задач, дам ссылки на полезные ресурсы книги и т.д. . Всем хорошего дня!