26 сентября 2020, 12:35

МТ5 Оптимизация и Тестирование

У меня вопрос к Алготрейдерам:

Возможно ли качественно провести оптимизацию в тестере МТ5, что б результаты работали хоть какой то промежуток времени, до следующей оптимизации?
И если да, то как можно «отстрелить» этот промежуток времени — соотношение оптимизация/работа?
Заранее спасибо!

мобильный пост MetaTrader5

MetaTrader5

Андрей Починчук

Усолье-Сибирское Иркутской обл

с 19 февраля 2019

9 Комментариев

VladMih
26 сентября 2020, 13:51
Да, возможно — тестер в мт5 отличный.
Качественно ли вы проведете оптимизацию, зависит только от вас.
Соотношение будет зависеть и от качества оптимизации,
и от характеристик вашей системы.

Если вы всё это сами не понимаете, вам наверно не надо этого делать.
+1
Андрей Починчук
26 сентября 2020, 16:05
Ок! Спасибо!
0
Replikant_mih
26 сентября 2020, 22:53
Чет как-то немного в одну кучу). Не, оптимизатор конечно влияет на робастность системы, но в несколько раз больше влияет то, как именно интерпретируются результаты анализа и как вообще процесс выстроен. Соотношение ин-сэмпл — аут оф сэмпл, я бы сказал, не сильно влияет на робастность, есть вещи, которые важнее намного больше.

А тестер в mt5, когда я его юзал, мне не понравился. Настолько что не прельстился даже возможностью сразу в торговлю стратегию пускать удобно.
0
- SergeyJu
  28 сентября 2020, 10:47
  Replikant_mih, тоже самое могу написать про тестеры в велслабе и опенкванте.
  0
  - Replikant_mih
    28 сентября 2020, 11:30
    SergeyJu, Ну тут 2 момента, 1. Каждому нравится/нужно что-то свое. 2. Чтобы тебе не нравилось, это будет отличаться от готовой реализации, множество потребностей и реализованного функционала будут перекрываться только на какую-то часть.
    0
Андрей Починчук
28 сентября 2020, 11:02
А кто нибудь применял Walk Forward Optimization?
+1
Vanches
28 сентября 2020, 11:09
Простая оптимизиация подразумевает подстройку параметров торговой системы под определённый участок истории. Это вам не поможет определить на сколько устойчивые (робастные) параметры вы подобрали.

Попробуйте walk-forward оптимизацию. Имейте ввиду, что на каждой итерации важно соблюдать одинаковый алгоритм отбора результатов для форвард теста.
+2
- VladMih
  28 сентября 2020, 21:09
  Vanches, хороший совет, но надо помнить, что и walk-forward не панацея. Более того, многие считают, что окончательный результат он вцелом не улучшает (если не брать отдельные удачные моменты).
  Если честно, моё сотрудничество с программистом, являющимся апологетом этого метода оптимизации, показал мне, что противники метода правы — не в нём главная проблема. Нет доказательств, что именно применение «волка» делает оптимизацию «правильной», дающей больше шансов на успех в будущем.
  
  Поймите правильно — я не противник этого метода. Это объективность.
  Возможно в умелых руках он принесет пользу, но эти очумелые ручки еще надо правильно заточить. Кхм… Точно так их можно(нужно) заточить и на «обычную» оптимизацию.
  
  Плюсанул ваш коммент потому, что надо пробовать ВСЁ,
  чтобы понять что лучше для вас, для вашего алгоритма.
  Но это не к топикстартеру, увы.
  0