Оптимальное кол-во сделок для бектеста?

И за какой период? (ответ в коммент) Я считаю что 200-300 трейдов вполне репрезентативная выборка, и длительность периода во времени не так важна, как выборка, хотя и должна включать в себя желательно разные рыночные фазы.

бэктестинг вопрос знатокам системостроение опрос

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

9 Комментариев

Edelweiss
11 июля 2012, 23:29
Хороший вопрос. Сам всегда мучался этим вопросом.
0
- Kulikov Pavel
  12 июля 2012, 07:28
  Edelweiss, Хочу в будующем сделать пост на тему влияние проскальзывания на результативность с-мы. Основная идея чем больше сделок у правильной системы тем больше прибыль но по факту: чем больше сделок тем больше сделок около нуля, которые при введении проскальзывания смещаются в минус и в реальности ухудшают параметры системы.
  0
siva
11 июля 2012, 23:30
от 100
-1
Александр Шадрин
11 июля 2012, 23:33
смотря какие трейды, по Дневникам если торгуешь — бектест за 4-5 лет норма, а сделок может быть всего 60-100…
0
Александр Вольвѐрин
11 июля 2012, 23:57
В последнем варианте надо пологать скобка должна быть в другую сторону?!
+1
- Marsel Tazetdinov
  12 июля 2012, 01:02
  Вольвери́н, опечатался
  0
vito333
12 июля 2012, 01:53
не меньше 1000
0
Kulikov Pavel
12 июля 2012, 07:30
Я тестирую за пять лет и ожидаемые показатели всегда беру исходя из самого худшего года.
0
EAGor
12 июля 2012, 10:23
Если выборка сделок менее 100 то смотреть эту систему не стоит. Чем больше сделок, тем меньше случайность.
0