Столько стоит робот?

Начало здесь: https://smart-lab.ru/blog/631748.php
Я подумал, что не готов пользоваться разработками типа osa/net. поскольку привык все делать сам в части ПО.
НО, с нуля начать сейчас связку lua-БД-C# я просто морально… не совсем готов.
Поэтому такой вопрос:
мне по сути нужен каркас, который позволяет коннектиться с квиком (odbc), взаимодействовать с ним по api (заявки, ордера, стоп-ордера и отмены минимум). Информацию сохранять в БД, т.к. БД обязательное условие, у меня работа завязана на нее — торговая логика и множество хранимых данных. Никаких ноу-хау не требуется. С такого пакета стартовать можно быстрее...
кто-то обладает такой поделкой, которой он мог бы поделится за деньги, с настройкой на моем компе (тимвьюер) и некоторой техподдержкой.
Есть какие-то мысли? оса-нет и стокшарп не предлагать.

алготрейдинг тороговые роботы

kvazar

Москва

1 547

с 9 августа 2011

42 Комментария

kvazar
19 сентября 2020, 16:01
Андрей Андреичъ, нихт) это свобода мысли, ее ничем не заменишь
+4
- 3Qu
  19 сентября 2020, 16:13
  kvazar, в инете полно таких поделок. Ссылки, к сожалению, дать не могу, мне они как-то ни к чему были.
  Я через Луа — С++ ДЛЛ работаю. В моих постах что-то есть на эту тему, может пригодится для чего.
  0
  - kvazar
    19 сентября 2020, 16:17
    3Qu, +mysql?
    0
    - 3Qu
      19 сентября 2020, 16:26
      kvazar, не. + sqlite.
      0
tashik
19 сентября 2020, 16:12
Ося и есть такой каркас. Чем не устроило-то? ))
+1
- kvazar
  19 сентября 2020, 16:16
  tashik, в осе есть работа с субд?
  0
  - tashik
    19 сентября 2020, 16:18
    kvazar, в Осе есть csv. С СУБД сделайте сами, на том уровне, который Вас устроит. Взять любимый пакет и парой строк кода его в нужном месте дернуть — это даже не работа. Вот то, что в Осе нет выставляемых заранее стопов — да, может быть проблемой. А это вот не проблем
    0
    - Неолиберальный тоталитаризм
      19 сентября 2020, 17:16
      tashik, хотел предложил автору связку BigQuery + R. Но подумал, вдруг сделает и будет конкурент вашему Кактусу.))
      0
      - tashik
        19 сентября 2020, 19:23
        BadLogic, ) мы конкурентам только рады, Вы же понимаете, лишь бы ликвидности в опционных стаканах прибавилось. Коннектор к Алору на R кстати можно юзать, если нужно, можно в него контрибутить и доводить. Ник на гитхабе как тут.
        +1
  - Anest
    19 сентября 2020, 16:28
    kvazar, а в чём проблема работы с БД? Что именно интересует ?
    0
    - kvazar
      19 сентября 2020, 16:37
      Anest, я не работал в связке c# — бд. наличие бд в логике робота облегчило бы задачу понимания.
      0
      - Anest
        19 сентября 2020, 16:39
        kvazar, Это я понял, Что именно интересует? подключение проекта С# к БД, код что нужен ?
        0
        kvazar
        19 сентября 2020, 16:53
        Anest, идеально весь РАБОТАЮЩИЙ комплект. подключить проект к бд я могу, но чем больше «мяса» в каркасе тем проще....
        что-то типа готовый робот, логика которого заточена на работу с субд из которого выдраны мозги — удалено ноу-хау, грааль расчета индикатора и т.д.
        как вариант можем обменяться + идеями которые работают.
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        19 сентября 2020, 17:12
        kvazar, если база, то предлагаю храдкор — напишите торговую логику на хранимых процедурах. Хороший специалист по PL/SQL на фрилансе стоит недорого.
        0
        kvazar
        19 сентября 2020, 17:25
        BadLogic, попробую сам, я sql хорошо знаю
        0
        FinSerfing
        19 сентября 2020, 18:01
        BadLogic, хорошая, но вредная шутка.
        PL/SQL даже близко не предназначен для решения подобных задач.
        На фрилансе почти всё стоит недорого.
        И у того есть простая причина: низкое качество.
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        19 сентября 2020, 18:19
        FinSerfing, почему не предназначен? Есть торговые системы с логикой прямо в базе. Не уверен что там конкретно PL/ SQL, но что то подобное точно(что там внутри Posgres?). ИМХО это лучшее решение для сложных торговых стратегий с мониторингом нескольких тысяч базовых активов.
        Качество то как определяете?
        0
        FinSerfing
        19 сентября 2020, 18:22
        BadLogic, я думал шутите.
        А вы на полном серьёзе.
        Рекомендую последовать собственному совету.
        И испытать всю боль мира на себе.
        Можете начать с самого простого: отправки заявок, обработки их состояния и ошибок.
        0
        kvazar
        19 сентября 2020, 18:38
        FinSerfing, а если только рассчитывать индикаторы? торговая логика /исполнение -это нет
        0
        FinSerfing
        19 сентября 2020, 18:56
        kvazar, с боольшой натяжкой наверное можно считать индикаторы.
        Но я категорически не рекомендую.
        Инструменты нужно использовать по назначению.
        База данных — это место хранения/извлечения информации.
        Причём зачастую информации долговременной.
        А индикатор — это нечто более краткосрочное и быстрое.
        В плане изменения.
        Логичнее извлечь данные и быстро посчитать значение.
        Получить новый бар, пересчитать значение.
        Не придётся хранить лишнюю информацию в базе и нагружать её нетипичными задачами.
        Кроме того, чем больше процедур вы пишите, тем больше привязываетесь к конкретной базе данных.
        При необходимости задолбаетесь менять её на другую.
        0
        kvazar
        19 сентября 2020, 19:21
        FinSerfing, я не спорю, у меня в процедурах расчеты, не хранимых, обычных)
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        19 сентября 2020, 18:42
        FinSerfing, это от языка не зависит. В чем проблема взаимодействовать с брокером по HTTP?
        Пилят на том что знают, если человек хорошо знает PL/SQL, уверен что особых проблему него не будет.
        0
        FinSerfing
        19 сентября 2020, 18:53
        BadLogic, зависит.
        Каждый язык создавался с прицелом на определённые задачи.
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        19 сентября 2020, 19:05
        FinSerfing, погуглил. Как пример. blogs.oracle.com/sql/calculate-stock-market-returns-using-sql
        0
        FinSerfing
        19 сентября 2020, 20:04
        BadLogic, ну и где здесь реализация торговой логики ?
        Всё ровно в рамках языка: извлечение, группировка и суммирование.
        0
  - Свой Мужик
    19 сентября 2020, 17:03
    kvazar, ну там прямо из квика в mysql можно жеж…
    0
    - kvazar
      19 сентября 2020, 17:25
      Свой Мужик, можно…
      0
Жери
19 сентября 2020, 16:19
кбробота спросите он точно вам чё нить продась
0
Дмитрий К
19 сентября 2020, 17:54
Я тоже использую trans2quik.dll
Я не могу себя назвать программистом, все что делал, гуглил.
Схема такая.
Из квика код луа состоящий из нескольких строчек, с импортироаанной либой сокетов, отправляет в сокет приемник питоновский инфу о событии. Параллельно нужная мне инфа из квика по одбс грузится в БД.
Когда приходит событие из луа, питгновский скрипт отправляет в бд запрос, достаёт инфу, считает, как надо, и по необхомости, отправяет через trans2quik.dll необходимое действие в квик.
Я несколько месяцев назад здесь запилил пару постов, как я все это делал, и даже выложил все эти либы, мной использованные, и свой говнокод.
Просто здесь так муторно все искать, чтоб найти свои посты надо рыться в своей истории, поэтому ссылку не оставляю.
Думаю, все тоже самое можно реализовать на любом другом языке.

+2
Игорь Лопатин
19 сентября 2020, 19:52
Может уже давали ссылку на https://github.com/finsight/QUIKSharp — там только нет связки с базой данных. Но имхо ничего сложного, от себя посоветую SQLite, и просто и быстро и удобно. И никакого odbc.
0
- kvazar
  19 сентября 2020, 20:21
  Игорь Лопатин, спасибо! Вы это используете?
  0
  - Игорь Лопатин
    19 сентября 2020, 20:34
    kvazar, Использую. Как раз и базу для архивов в sqlite веду. Я правда новичок в торговле, так что пока вникаю в процесс. Сама библиотека удобна для C#, но и Луа желательно знать немного, чтобы под себя что-то пилить.
    0
Susanin
20 сентября 2020, 14:54
а вы сами c# знаете? у меня есть заготовка. MS SQL + C# приложение. ничего лишнего, только робот. интерфейс минимум. только торговля по алгоритму.
0
- kvazar
  20 сентября 2020, 15:48
  Susanin, C# изучаю в свободное время, сам ничего не делал еще, но думаю, это не проблема при наличии фолиантов (много справочной литературы: C#, CLR, WPF, SQL server, VS) и желания. 4-5 программок сделал учебных. а в БД что сохраняется на итог?
  0
  - Susanin
    20 сентября 2020, 16:08
    kvazar, работает так.
    стакан и все сделки, свои заявки и сделки экспортируются в базу данных по odbc. можете делать что угодно. база MS SQL developer.
    из сделок формируются свечки прямо в базе данных.
    робот постоянно отслеживает изменения в базе данных и принимает решения. ставит или снимает заявки в квике. считает открытую позицию, активные заявки и т.д.
    работал около 7 лет назад. )))) зарабатывал. сейчас уже нет. т.к. красивых трендов не осталось и эффективность скальпинга очень упала.
    что бы его оживить нужно: изменить разрядность номеров заявок в базе данных. т.к. числа слегка выросли. ))
    и на тот момент программа работала с 32 разрядной DLL квика. возможно и так будет работать, но это не точно т.к. номера заявок стали большие и возможно их не пропихнуть в 32 разряда. да и терминал стал 64 разрядный. но я не вижу в этом какие проблемы. просто посмотреть пример использования 64 разрядной dll и поменять названия функций и их агрументов.
    в целом это много поточное приложение рассчитанное на работу нескольких алгоритмов с одним квиком. работает в виде одного приложения.
    насколько я знаю квик по сих пор не поддерживает подключение нескольких приложений одновременно. поэтому все потоки должны работать в рамках одной программы.
    0
    - kvazar
      20 сентября 2020, 16:22
      Susanin, интересно, сколько стоит заготовка? и получается не используете более продвинутую версию? ну то есть сейчас не торгуете? я сейчас чиню свою поделку, если получится в скайпе пообщаться, я бы показал как она работает, чтобы понять стоит ли переделывать. просто смена платформы безболезненно не проходит)
      0
      - Susanin
        20 сентября 2020, 19:04
        kvazar, не знаю. наверно за 30 отдам. я потратил кучу времени и труда что бы заставить все это работать 24 часа 7 дней в неделю.
        но я думаю подобные траты оправданы когда у вас есть готовая стратегия которую осталось только запихнуть в робота. будет быстрее использовать что то готовое чем с нуля делать свое. в противном случае не уверен что в этом есть смысл.
        
        еще раз, нет никакой более «продвинутой» версии. я не занимаюсь продажей и изготовлением роботов. эту программу я писал исключительно для себя. у меня была оттестированная стратегия и нужен был робот. вот и все.
        сейчас на рынке соотношение шум/сигнал не позволяет по ней работать, эффективность очень хреновая. новую стратегию я пока не сделал.
        это не платформа, не какая то библиотека — это просто автомат калашникова, простой робот для торговли по стратегии. который следит за рынком и торгует без участия человека. там нет графиков и продвинутого интерфейса, просто автомат для торговли. как есть так есть.
        
        если у вас есть свое зачем вам чужое? для любопытства или вы не можете решить какие то технические проблемы? ну так напишите может что подскажу.
        можете писать в личку. у меня нет скайпа, я как то не пользуюсь.
        0
        kvazar
        20 сентября 2020, 20:42
        Susanin, просто работая в access есть плюсы и минусы. и я все думаю, может пора сделать переход на ООП с поддержкой СУБД. Поскольку идей много, нужна свобода, поэтому это, в моем понимании, не что-то готовое.
        Дело в том что у меня это не автомат Калашникова, а конструктор, данные хранятся для анализа и принятия решений для среднесрочных стратегий.
        Много инструментов, много стратегий, управление рисками и т. д. Визуализация работы, анализ сделок, тестер, анализ данных и т.д.
        0
        Susanin
        20 сентября 2020, 21:33
        kvazar, ну и меня ничего этого нет. моя поделка рассчитана на запуск и работу круглый год. вот и все.
        писать всякий интерфейс, анализ и все такое, я считаю не имеет смысла. это займет очень много времени. очень трудоемко. кроме того заранее просчитать что именно понадобиться не возможно, а угрохать на это все кучу времени жалко. проще посчитать все в ексель на коленке, а тестировать в отдельной программе.
        ну MS SQL это тоже самое что аксесс. но возможностей гораздо больше.
        
        кроме того я считаю что системный трейдинг как раз и подразумевает запуск стратегии один раз на год. пока статистическое преимущество не наберется. ну а угадывать какая стратегия принесет прибыль в следующем месяце а какая нет, сродни угадыванию какая акция вырастет а какая нет, или куда пойдут цены в течении месяца. в этом случае теряется весь смысл.
        0