Арбитраж на крипте или сколько стоит баг в коде

Доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается интересная ситуация, сложившаяся сегодня на фьючерсе BTCUSD1225 на бирже OKEx:

Фиолетовая линия — best ask на бирже OKEx.
Голубая линия — best ask такого же фьючерса, но на бирже Huobi.

И на минутном таймфрейме:

По скромным подсчётам, за 11 секунд, которые длился данный процесс, чей-то бот потерял по меньшей мере 50k usd. А чей-то заработал некоторую часть Арбитраж на крипте или сколько стоит баг в коде

Как можно заметить из картинок выше, для заработка на бирже не обязательно рисовать разные стрелочки и заниматься угадыванием. Можно просто покупать дешевле и продавать дороже.

Желаю всем профита и поменьше багов в коде!

OKEx Huobi арбитраж маркет-мейкинг

beast

Амстердам

168

с 6 октября 2013

16 Комментариев

GoodBargains
08 сентября 2020, 01:52
Но надо ещё и закрыть в профит успеть 2 инструмента. С этим как? Или главное поймать расхождение, а выйти когда сойдется на спокойном рынке?
0
- beast
  08 сентября 2020, 02:11
  GoodBargains, могут быть разные варианты. Например, имея лонг на одной бирже и шорт на другой, начинать котировать на первой в шорт, а на второй в лонг. Или да, ждать ситуации, когда спред вернётся к среднему значению и выходить по рынку на обоих биржах
  +1
  - GoodBargains
    08 сентября 2020, 11:05
    beast, а не на биткоиновых биржах где то еще такое еще можно проворачивать? Старый бес в опционах как то такое проворачивает вроде
    0
    - beast
      08 сентября 2020, 11:18
      GoodBargains, я думаю, можно. Допустим, CME — MOEX, ICE - MOEX
      0
      - GoodBargains
        09 сентября 2020, 18:51
        beast, хотелось бы только на ммвб:) между разными фьючами, например, месячники по нефти, но наверно много не наловишь там?
        0
        beast
        09 сентября 2020, 19:02
        GoodBargains, я не знаю, не анализировал
        Если торговать фьючи на нефть, то в любом случае нужен primary источник котировок на нефть, которым ммвб не является
        0
        GoodBargains
        09 сентября 2020, 19:47
        beast, Фммвб*si==Фртс, интересно из этой формулы можно что «выдергивать«?
        0
    - Arbitrg
      09 сентября 2020, 16:25
      GoodBargains, Конечно можно, нужно только быть всего лишь самым быстрым ))
      На самом деле вопрос к автору, в чем прикол сравнивать ask с ask-ом? Если зашел по аску с одной стороны, выходить явно будешь по биду на другой стороне, не?
      0
      - beast
        09 сентября 2020, 16:33
        Arbitrg, потому что в одном месте мы заходим в позицию по аску как маркет-мейкер, т.е. продаём, а в другом покупаем по текущей цене, т.е. тоже по аску
        0
        Arbitrg
        09 сентября 2020, 16:53
        beast, Какие вы хитрые )) Одно но, наличие аска в одном месте вообще не гарантирует того, что вы сможете продать по этой цене аска. Наличие бида — теоретически гарантирует. Поэтому, корректней сравнивать бид в одном месте с аском в другом чтобы показать расхождение и наличие профита.
        0
        beast
        09 сентября 2020, 18:52
        Arbitrg, я использую только пассивные стратегии маркет-мейкинга, поэтому в данном примере я продавал по аску (фиолетовая линия) и покупал по другому аску (голубая линия) для хэджа.
        
        Наверное проще объяснить на примере: допустим, у нас на первой бирже лучшие цены 10200 / 10201, на второй 10180 / 10181.
        Мы ставим заявку на продажу на первой по 10230.
        Приходит агрессивный покупатель и сносит все заявки до 10240. У нас образуется позиция short @10230 на первой бирже.
        Дальше мы сразу покупаем по текущей цене на второй бирже. Допустим, там цена не изменилась, и у нас появляется позиция long @10181 на второй бирже.
        Мы уже в прибыли и всё, что нам нужно сделать, это закрыть позиции на обоих биржах.
        Допустим, на первой бирже лучшие цены становятся равны 10200 / 10205, а на второй ничего не изменилось и так и осталось 10180 / 10181.
        Мы выходим: long @10205 на первой бирже, short @10180 на второй.
        В итоге, на первой бирже мы заработали грязными 25 пунктов, на второй потеряли 1 пункт. И в сумме имеем 24 пунктов прибыли без учёта комиссии.
        
        Поэтому, т.к. первая сделка у нас всегда short лимитной заявкой, вполне логично конкретно для данного случая сравнивать именно ask/ask.
        +1
        GoodBargains
        10 сентября 2020, 20:59
        beast, грамотно! Вот так бы на одной бирже МИВБ делать…
        0
        Arbitrg
        09 сентября 2020, 16:58
        beast, как вариант, если на фиолетовой линии начала просто падать ликвидность и расползаться спред этого инструмента, то график ask/ask покажет точно такой же профиль, и, понятно, что никакого профита там нет.
        0
Андрей Меликян
08 сентября 2020, 07:21
Так иди попробуй на Битмексе полови, там бессрочный контракт от спота в день по два раза на 100-150 $ улетает, и все в пределах одной биржи можно делать.
+1
- AlgoTradingCC
  08 сентября 2020, 10:12
  Андрей Меликян, Не так все сладко, внутри биржа на разных экспирациях, можно и месяц сидеть в сделке
  0
- beast
  08 сентября 2020, 10:45
  Андрей Меликян, я ловлю и на Битмексе)
  Но с их ограничением в 1 запрос в секунду и ошибками типа «The system is currently overloaded. Please try again later» получается что-то поймать довольно редко
  0