04 сентября 2020, 15:35
Задачка про гауссово случайное блуждание
Есть гауссово случайное блуждание:
P(i) = P(i-1) + N(0, 1)
Оно разбивается на последовательные отрезки по ̲1̲0̲0̲0̲0̲ ̲ш̲а̲г̲о̲в̲, которые преобразуются в OHLC бары B(k) слегка специфического вида — а именно в качестве Open бара B(k+1) проставляется Close бара B(k).
Нативные обозначения: O(k), H(k), L(k) и C(k) — значения открытия, хая (максимума), лоу (минимума) и закрытия бара B(k).
Если рассмотреть отдельно ряд C(k), то он соответствует «описательной» формуле:
С(k) = C(k-1) + N(0, 100)
(если вы не понимаете, почему это так, то вам лучше дальше не читать).
_______________________________
Введём в рассмотрение случайные величины:
OC = O(k) — C(k)
HС = H(k) — C(k)
CL = C(k) — L(k)
Тогда «статистика» ( = статистический закон распределения) величины OC — это есть N(0, 100).
Вопрос №1: каковы статистики величин HC и CL?
Впрочем, очевидно, что эти статистики одинаковы… так что давайте дальше говорить только про HC (имея в виду обе).
Вопрос №2: если мы зафиксируем OC — например, отберем и рассмотрим отдельно все бары, у которых OC = Х
— то какова будет при этом — такая «условная» — статистика HC(X)?
Или хотя бы каково будет среднее у HC(X) (оно же матожидание — M(HC(X))… )?
А теперь внимание, главный вопрос №3:
если мы не знаем как именно — из какого именно ̲н̲о̲р̲м̲а̲л̲ь̲н̲о̲г̲о̲ ̲ P(i) и по сколько шагов на бар — построены наши бары OHLC(k), но знаем только величину OC ( =Х )… то есть мы из своего ряда отобрали только бары с этим (Х) значением OC,
— то будет ли у этих баров статистика HC совпадать со статистикой HC, описанной в вопросе №2?
P(i) = P(i-1) + N(0, 1)
Оно разбивается на последовательные отрезки по ̲1̲0̲0̲0̲0̲ ̲ш̲а̲г̲о̲в̲, которые преобразуются в OHLC бары B(k) слегка специфического вида — а именно в качестве Open бара B(k+1) проставляется Close бара B(k).
Нативные обозначения: O(k), H(k), L(k) и C(k) — значения открытия, хая (максимума), лоу (минимума) и закрытия бара B(k).
Если рассмотреть отдельно ряд C(k), то он соответствует «описательной» формуле:
С(k) = C(k-1) + N(0, 100)
(если вы не понимаете, почему это так, то вам лучше дальше не читать).
_______________________________
Введём в рассмотрение случайные величины:
OC = O(k) — C(k)
HС = H(k) — C(k)
CL = C(k) — L(k)
Тогда «статистика» ( = статистический закон распределения) величины OC — это есть N(0, 100).
Вопрос №1: каковы статистики величин HC и CL?
Впрочем, очевидно, что эти статистики одинаковы… так что давайте дальше говорить только про HC (имея в виду обе).
Вопрос №2: если мы зафиксируем OC — например, отберем и рассмотрим отдельно все бары, у которых OC = Х
— то какова будет при этом — такая «условная» — статистика HC(X)?
Или хотя бы каково будет среднее у HC(X) (оно же матожидание — M(HC(X))… )?
А теперь внимание, главный вопрос №3:
если мы не знаем как именно — из какого именно ̲н̲о̲р̲м̲а̲л̲ь̲н̲о̲г̲о̲ ̲ P(i) и по сколько шагов на бар — построены наши бары OHLC(k), но знаем только величину OC ( =Х )… то есть мы из своего ряда отобрали только бары с этим (Х) значением OC,
— то будет ли у этих баров статистика HC совпадать со статистикой HC, описанной в вопросе №2?
Читайте на SMART-LAB:
Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍
Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...
27.12.2025
Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами
📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317
📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность!
Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...
27.12.2025
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) — Допка 2,06 триллионов обыкновенных акций.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) – рсбу/ мсфо
1 009 366 990 290 + 2 062 073 415 996 (19...
nonamen, даю гарантию что обеспечение не попадет в вопросы ОСВО
⚡️Представитель владельцев облигаций информирует инвесторов о прекращении действия договора оказания услуг ПВО между ООО «ЮЛКМ» и ООО «Чистая Планета» с 26 декабря 2025 года.
Ранее мы сообщали о ...
Noname_final_copy_34, но тут стоит учесть, что задача управляющего, поставить под сомнение почти всё, что можно, чтобы небыло вопросов. А те, кто заранее готовится к ситуации, стараются готовиться,...
вот курс по которому ты можешь поменять рубл на юсдт
но правда 600 т.р в месяц
Alex666,
Перемирие продолжается :
Киев и область под атакой дронов и ракет. Цель — энергетика
Пожар на ТЭЦ-5 Киева продолжается
В Киеве без света более 40% жилых домов.
Путин:
США...
Инвестор с завода, так выкупили перезаняв )))
Максим, не надоело мастурбировать на Трампа? 🤭
23:40
Ramil_Ibragimov,
AAA1976, насчет цены: я лично посмотрел отчет, почитал анализ и затаривался. Не буду хвататься, но на икру с маслом на НГ хватит
Контора хоть и не без недостатков, но цена относительно интеграль...
booksee.org/book/468866
Насколько я помню, приращения максимумов(минимумов) не имеют нормального распределения. Оно экспоненциальное.
Когда-то я это даже делал… много лет назад, и где-то даже выкладывал, но теперь уже не помню, ни что там получалось, ни осталось ли это на компе, ни куда выкладывал.
«Интересующее вас распределение будет зависеть не только от OC ( =X ), но и от волатильности. Если волатильность не знаем — то скорее всего совпадения не будет»
— то есть вы уверены, что «статистика» HC(X) ̲н̲е̲ ̲ линейна по Х?