04 сентября 2020, 15:35
Задачка про гауссово случайное блуждание
Есть гауссово случайное блуждание:
P(i) = P(i-1) + N(0, 1)
Оно разбивается на последовательные отрезки по ̲1̲0̲0̲0̲0̲ ̲ш̲а̲г̲о̲в̲, которые преобразуются в OHLC бары B(k) слегка специфического вида — а именно в качестве Open бара B(k+1) проставляется Close бара B(k).
Нативные обозначения: O(k), H(k), L(k) и C(k) — значения открытия, хая (максимума), лоу (минимума) и закрытия бара B(k).
Если рассмотреть отдельно ряд C(k), то он соответствует «описательной» формуле:
С(k) = C(k-1) + N(0, 100)
(если вы не понимаете, почему это так, то вам лучше дальше не читать).
_______________________________
Введём в рассмотрение случайные величины:
OC = O(k) — C(k)
HС = H(k) — C(k)
CL = C(k) — L(k)
Тогда «статистика» ( = статистический закон распределения) величины OC — это есть N(0, 100).
Вопрос №1: каковы статистики величин HC и CL?
Впрочем, очевидно, что эти статистики одинаковы… так что давайте дальше говорить только про HC (имея в виду обе).
Вопрос №2: если мы зафиксируем OC — например, отберем и рассмотрим отдельно все бары, у которых OC = Х
— то какова будет при этом — такая «условная» — статистика HC(X)?
Или хотя бы каково будет среднее у HC(X) (оно же матожидание — M(HC(X))… )?
А теперь внимание, главный вопрос №3:
если мы не знаем как именно — из какого именно ̲н̲о̲р̲м̲а̲л̲ь̲н̲о̲г̲о̲ ̲ P(i) и по сколько шагов на бар — построены наши бары OHLC(k), но знаем только величину OC ( =Х )… то есть мы из своего ряда отобрали только бары с этим (Х) значением OC,
— то будет ли у этих баров статистика HC совпадать со статистикой HC, описанной в вопросе №2?
P(i) = P(i-1) + N(0, 1)
Оно разбивается на последовательные отрезки по ̲1̲0̲0̲0̲0̲ ̲ш̲а̲г̲о̲в̲, которые преобразуются в OHLC бары B(k) слегка специфического вида — а именно в качестве Open бара B(k+1) проставляется Close бара B(k).
Нативные обозначения: O(k), H(k), L(k) и C(k) — значения открытия, хая (максимума), лоу (минимума) и закрытия бара B(k).
Если рассмотреть отдельно ряд C(k), то он соответствует «описательной» формуле:
С(k) = C(k-1) + N(0, 100)
(если вы не понимаете, почему это так, то вам лучше дальше не читать).
_______________________________
Введём в рассмотрение случайные величины:
OC = O(k) — C(k)
HС = H(k) — C(k)
CL = C(k) — L(k)
Тогда «статистика» ( = статистический закон распределения) величины OC — это есть N(0, 100).
Вопрос №1: каковы статистики величин HC и CL?
Впрочем, очевидно, что эти статистики одинаковы… так что давайте дальше говорить только про HC (имея в виду обе).
Вопрос №2: если мы зафиксируем OC — например, отберем и рассмотрим отдельно все бары, у которых OC = Х
— то какова будет при этом — такая «условная» — статистика HC(X)?
Или хотя бы каково будет среднее у HC(X) (оно же матожидание — M(HC(X))… )?
А теперь внимание, главный вопрос №3:
если мы не знаем как именно — из какого именно ̲н̲о̲р̲м̲а̲л̲ь̲н̲о̲г̲о̲ ̲ P(i) и по сколько шагов на бар — построены наши бары OHLC(k), но знаем только величину OC ( =Х )… то есть мы из своего ряда отобрали только бары с этим (Х) значением OC,
— то будет ли у этих баров статистика HC совпадать со статистикой HC, описанной в вопросе №2?
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD: евро выглядит устойчивее на фоне нарастающих рисков для доллара
Евро резко развернулся и продолжил восходящее движение, ранее прерванное начавшейся коррекцией, выйдя на очередные локальные максимумы на фоне негативных данных по доллару США и смешанными...
14:08
Календарь инвестора Займера
Уважаемые акционеры, Делимся с вами календарем инвестора Займера на 2026 год. 🟢 31 марта — финансовые результаты 2025 года 🟢 14 апреля — операционные результаты I квартала 2026 года 🟢 25...
12:10
Молодёжь выбирает акции Х5
В преддверии Дня студента СберИнвестиции провели исследование и составили портрет студента-инвестора 📈 🥇 В десятку наиболее популярных у студентов акций вошли бумаги X5 — единственного...
09:58
Так мы под санкциями жеж.никто эмитентов РФ покупать не будет.имхо
Ррррррубъ
16:18
Странник, все только начинается
#SPBE - еще один пример нашей очень удачной и предсказуемой отработки
Идеи сделок: smart-lab.ru/blog/1253125.phpИтоговая прибыль составила +7,7%, а также мы успешно отработали ВСЕ цели ✅ СПБ Биржа ...
Актуализированные на 26.01.2026 г. мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
P.S.
«Ставропольэнергосбыт»
-
Несомненный фаворит!
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
16:18
Аэрофлот из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничил регистрацию пассажиров и багажа, оформление билетов — компания В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена...
16:17
Nordstream,
«с 2026 года, по их подсчетам, способна принести компаниям около 9 млрд руб дополнительных доходов уже в первый год.» как то очень мало будет...
StepanZel, потому, что вышел срок погашения. Облигация больше не торгуется. Формально погашена.
16:14
📈Акции производителей золота и серебра в РФ растут до 8% на фоне очередных рекордов в драгметаллах на мировом рынке 📈Акции производителей золота и серебра в РФ растут до 8% на фоне очередных рекордов ...
16:14
📈Акции производителей золота и серебра в РФ растут до 8% на фоне очередных рекордов в драгметаллах на мировом рынке 📈Акции производителей золота и серебра в РФ растут до 8% на фоне очередных рекордов ...
booksee.org/book/468866
Насколько я помню, приращения максимумов(минимумов) не имеют нормального распределения. Оно экспоненциальное.
Когда-то я это даже делал… много лет назад, и где-то даже выкладывал, но теперь уже не помню, ни что там получалось, ни осталось ли это на компе, ни куда выкладывал.
«Интересующее вас распределение будет зависеть не только от OC ( =X ), но и от волатильности. Если волатильность не знаем — то скорее всего совпадения не будет»
— то есть вы уверены, что «статистика» HC(X) ̲н̲е̲ ̲ линейна по Х?