VitalosHF
VitalosHF личный блог
09 июля 2012, 11:21

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
7 Комментариев
  • Виталь, глубоко копаешь
    чем фьюч на офз не устраивает?
      • VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
          • VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
            по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
  • ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн