Александр Горчаков про "чушь собачью". А можно подробнее?

   Всем привет! С Вами вновь космонавт с МКС. 

   Интересный пост делал Александр Горчаков про математику и трейдинг, про паттерны итд. 
   
   В том посте были некоторые его утверждения и в частности о том, что никто не может отличить реальный биржевой график от случайного. 

   А допустим, что у меня есть предположительный ответ, что это легко можно сделать, зная кое-что. Ответ постараюсь добавить в этот пост завтра, если никто не напишет или сегодня где-нибудь, а завтра просто добавлю ссылку и сам ответ. 

   Было бы интересно, если бы сам А. Г. ответил что-то и реально показал пошагово весь процесс, который он описал в том посте, т. е. взял бы да и построил случайный график по свечам какого-то реального актива и по всем тем формулам в своëм посте. Понятно, что на это требуется время. Мало-ли, может будет оно, и А. Г. сделает подобный пост или же просто поделится ссылкой на какой-то свой видео-семинар, где более подробно это всë показано? 
 
   Честно сказать, для меня теория вероятностей просто тëмный лес и как действовать по его методу проверки паттернов и по тем формулам, которые он привëл, мне пока понять трудновато.

   Откуда такая уверенность, что на построенных случайных графиках паттерны будут? 

   Самое интересное — как потом может отсутствовать связь между прошлым и будущим по его словам или что под этими подразумевалось? По-моему предположению — разорвать какую-то связь между прошлым и будущим можно только, если изобрести машину времени. И зачем это делать? 

   Возможно, что добавлю что-то ещë в этот пост и ссылку на пост А. Г.
   
   Сделал этот пост поздно по времени. Сомневаюсь, что будут просмотры и ответы или А. Г. что-то ответит, да увидит этот пост, но как есть.