26 августа 2020, 22:20

Александр Горчаков про "чушь собачью". А можно подробнее?

Всем привет! С Вами вновь космонавт с МКС.

Интересный пост делал Александр Горчаков про математику и трейдинг, про паттерны итд.

В том посте были некоторые его утверждения и в частности о том, что никто не может отличить реальный биржевой график от случайного.

А допустим, что у меня есть предположительный ответ, что это легко можно сделать, зная кое-что. Ответ постараюсь добавить в этот пост завтра, если никто не напишет или сегодня где-нибудь, а завтра просто добавлю ссылку и сам ответ.

Было бы интересно, если бы сам А. Г. ответил что-то и реально показал пошагово весь процесс, который он описал в том посте, т. е. взял бы да и построил случайный график по свечам какого-то реального актива и по всем тем формулам в своëм посте. Понятно, что на это требуется время. Мало-ли, может будет оно, и А. Г. сделает подобный пост или же просто поделится ссылкой на какой-то свой видео-семинар, где более подробно это всë показано?

Честно сказать, для меня теория вероятностей просто тëмный лес и как действовать по его методу проверки паттернов и по тем формулам, которые он привëл, мне пока понять трудновато.

Откуда такая уверенность, что на построенных случайных графиках паттерны будут?

Самое интересное — как потом может отсутствовать связь между прошлым и будущим по его словам или что под этими подразумевалось? По-моему предположению — разорвать какую-то связь между прошлым и будущим можно только, если изобрести машину времени. И зачем это делать?

Возможно, что добавлю что-то ещë в этот пост и ссылку на пост А. Г.

Сделал этот пост поздно по времени. Сомневаюсь, что будут просмотры и ответы или А. Г. что-то ответит, да увидит этот пост, но как есть.

теория вероятностей

Космонавт с МКС

где то в России

3 692

с 24 января 2016

40 Комментариев

Космонавт с МКС
26 августа 2020, 22:40
Пост А. Г. «О математике в трейдинге»
smart-lab.ru/blog/623379.php

Ниже комментарий А. Г. из поста:

«solarm, нет, генераторы случайных чисел не могут сгенерировать последовательности без зависимостей. А на указанном сайте последовательности получены путем измерений излучения изотопа, которые в квантовой физике считаются случайным блужданием. Собственно сегодня это единственный способ получения «идеального» случайного блуждания, известный человечеству. Его, в-частности, используют для выработки ключей шифраторов, которые по сути своей тоже датчики случайных чисел со случайным начальным условием (ключ). Но так как длины вырабатываемых случайных чисел гораздо больше размерности ключа, то в этих последовательностях точно есть зависимости, только такие, которые невозможно обнаружить стандартными методами типа спектрального анализа.»

Ниже ещë слова А. Г. из его поста — про отсутствие зависимости между прошлым и будущим:

"... мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим… "

Ниже ещë вопрос к А. Г. :

Да уж… Это что же такое? ))) Какое-то «идеальное» случайное блуждание даëт только излучение изотопа?

А если вы, к примеру, от руки нарисуете несколько японских свечей или баров на листке бумаги с разметкой, то такой график нельзя считать идеально случайным?
0
А. Г.
26 августа 2020, 23:24
Да построить графики «реальных активов» по алгоритму из того поста — нет проблем. Я это делал неоднократно. В сети есть видео, где я предлагаю аудитории отличить такой график от реального «на глаз». И голосование аудитории 50 на 50.

А вот паттерны на них пусть ищут другие. Я готов сделать 11 графиков одного «актива», из которых 10 случайные и 1 реальный. И предоставить их для графического анализа любому желающему.

А что касается излучения изотопа, то так считают квантовые физики. Я могу лишь отвечать за слова про генераторы случайных чисел.
+5
- Космонавт с МКС
  26 августа 2020, 23:54
  А. Г., спасибо за ответ.
  
  Ниже мой предположительный ответ про то, как легко отличить случайный график от неслучайного:
  
  Предполагаю, что можно легко отличить ценовой график на бирже, построенный случайно, от графика реального актива. Для этого достаточно знать следующее: есть ли у каждой японской свечи или бара младший таймфрейм, вплоть до тиков. За каждой японской свечой или баром стоят реальные торговые события, которые имеют некоторую причинно-следственную связь. Ценовые графики, построенные, каким-либо, случайным способом на основе реальных, являются бессмысленными, и искать на них классические паттерны бессмысленно — это просто некие тики, за которыми стоит просто желание случайно создать их. Предположу, что есть некие неклассические паттерны, которые иногда работают и на подобных графиках, но это отдельная тема.
  0
  - А. Г.
    26 августа 2020, 23:59
    Космонавт с МКС, тиков у меня нет, а минутки построить — без проблем. А из них стройте хоть любой старший таймфрейм, сути построения это не изменит. Только повторю — случайные графики я буду строить на основе выборки с возращением реального актива, т. е. просто уберу зависимости, сохранив среднее и дисперсии.
    +2
    - Космонавт с МКС
      27 августа 2020, 00:07
      А. Г., если у вас нет тиков, то ничего у вас и нет, т. е. нет каких-то реальных событий. Строить какие-то графики, на мой, предположительный, взгляд нужно не от «балды» (какие-то минутки) и не на голой теории вероятностей, а на основе каких-то реальных событий в реальном мире, т. е. изменения температуры воздуха, если это график изменения температуры воздуха, на основе биржевых тиков, если это график изменения цены при проведении торговых сделок.
      0
      - А. Г.
        27 августа 2020, 00:28
        Космонавт с МКС, да и из тиков можно построить — нет проблем. Только тики скачать надо, у меня в базе их нет. Речь то в топике шла о том, что если «метод работает» на таких построенных «от балды» графиках, то он «чушь собачья».
        0
        Космонавт с МКС
        27 августа 2020, 00:35
        А. Г., из тиков построить? :)
        Ну, тогда совсем для меня уже ничего непонятно.
        Если вы будете строить из реальных биржевых тиков, то это и будет тогда реальный биржевой график, а не случайный. :)))
        Если же вы из каких-то нереальных тиков (выдуманных вашим сознанием) будете строить, то опять же — такой график будет отображать только «фантазии вашего мозга», а не реальные события, происходящие в реальном мире.
        
        Да уж, у меня такое впечатление, что я беседую тут просто с кем-то, кто просто пишет, чтобы я тут что-то писал. Ладно, может, это и не так всë.
        +1
        А. Г.
        27 августа 2020, 00:38
        Космонавт с МКС, из биржевых тиков, но случайной выборкой с возвращением, т. е. последовательность тиков станет совсем не такой, как у реального графика. Вот именно, что связь с реальностью будет отсутствовать и вопрос только в том, что если метод не позволяет отличить реальный график от таких, то это не метод, а фантазия, оторванная от реальности.
        0
        Космонавт с МКС
        27 августа 2020, 01:37
        А. Г., понял вас. Да и сразу, как бы и догадывался, что вы пытаетесь неким образом «трансформировать» свечи при помощи теории вероятностей. Опять же, я не силëн во всех этих понятиях (случайная выборка с возвращением итд). Мне достаточно уже того, что вы пояснили, как пока считаю, что при этом СВЯЗЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ, а НЕ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ, как написано у вас в посте. В любом случае — спасибо за общение. Прошу прощения, если чем-то задел или не очень корректно выразился.
        
        И, всë-таки, предполагаю, что как-то всë у вас в этой «теории» проверки метода «туманно» и держится только на теории вероятностей, в применение которой для трейдинга, вы свято верите. Само собой, что это ваше право и ваш опыт. У меня подобных знаний пока нет, а главное, что нет веры в них.
        
        Всë-таки, у вас, наверное, очень большая самоуверенность в том, что какие-то паттерны обязательно должны сразу появиться, если вы «трансформируете» реальный график. Все эти классические паттерны, возможно и появятся, а мои, к примеру, вряд-ли или паттерны каких-то других «изобретателей велосипедов». :) Вряд-ли они (мои) быстро появятся, даже, на реальных графиках.
        0
        А. Г.
        27 августа 2020, 01:53
        Космонавт с МКС, ну насчёт «хитрых» паттернов не знаю, но «головы-плечи», треугольники, флаги, три черных вороны или три белых солдата, да и «тренды», как серии возрастающих минимумов «свечей» или убывающих максимумов, точно в таких случайных графиках есть.
        0
    - Космонавт с МКС
      27 августа 2020, 00:27
      А. Г., у меня не было цели как-то с вами агрессивно спорить, но для меня пока ваш довод о построении каких-то «минуток» за которыми стоит только ваше желание их построить, и которые по сути своей являются лишь некими бессмысленными тиками, за которыми нет каких-то реальных событий — это своего рода, предположительно, просто «чушь собачья», подкрепляемая теорией вероятностей.
      На сегодня, наверное, удаляюсь. Всего доброго и спокойной ночи.
      0
Laukar
27 августа 2020, 00:59
Если бы рынок был случаен то мартингейл бы работал на нем. А он не работает и дело не только в комиссии. Реальный график отличается от сгенерированного гораздо большим количеством периодов накопления и распределения друг за другом… Так же на реальном графике явнее и больше уровней — для людей это важно. Это то что я заметил…
+1
- Космонавт с МКС
  27 августа 2020, 01:11
  Laukar, можно же и предположить простую вещь, что на биржевом рынке присутствует, как некий случайный хаос, так и некоторые закономерности, которые либо существуют неизменными во времени, либо изменяются. Я больше сторонник того, что есть некоторые неизменные паттерны, а есть и те, которые со временем изменяются. Как-то, предположительно, так.
  0
  - Laukar
    27 августа 2020, 01:30
    Космонавт с МКС, если бы биржа была замкнутой системой без притока свежего мяса и все играли бы свою систему или паттерн, мы бы тут давно уже друг друга сожрали и остался бы 1 самый ушлый и богатый… Системы бы тупо работали и не работали бы по кругу и все же больше бы сливали. Потому что поскольку мы перераспределяем общий кэш он бы и ушел бы самому большому и влиятельному постепенно. Хоть что играй и хоть что придумывай... По счастью свежий кэш печатают и свежее мясо приходит и его заносит в общий котел и уходит потом без него. Вывод — мы можем заработать только в периоды прихода свежего мяса быстро отобрав у него деньги) В остальное время мы вынуждены тут перераспределять медленно сливая на комиссиях…
    +2
    - Космонавт с МКС
      27 августа 2020, 01:40
      Laukar, интересные у вас наблюдения и мысли. :)))
      Надо над ними по-размышлять будет.
      0
  - VladMih
    27 августа 2020, 09:37
    Космонавт с МКС, «которые изменяются» — это уже не паттерны.
    Настоящие паттерны работают уже сотни лет.
    
    Если не читали, полистайте А.Алмазов «Фрактальная теория. Как поменять взгляды на финансовые рынки». Мне недавно посоветовали и после 15 лет профтрейдинга зашло неслабо.
    
    PS: новичкам не советую — вам бесполезно
    0
    - Космонавт с МКС
      29 августа 2020, 11:07
      VladMih, по моим представлениям в торговле на бирже можно применять многие учения — волновую теорию, фракталы, теорию вероятностей итд. Вопрос только в умении пользоваться каким-то учением и в эффективности этого использования.
      
      Паттерны, которые изменяются со временем — это просто моë предположение о том, что они пока никем не открыты.
      
      Насчëт совета, конечно, спасибо, но фрактальный подход не очень интересует.
      0
      - VladMih
        29 августа 2020, 12:34
        Космонавт с МКС, обнаружение новых и изменение старых — совсем разные понятия, удивляет, что вы это не понимаете.
        
        В книге не те фракталы, о которых вы подумали.
        Но я вас не насилую — оставайтесь в неведении. )
        0
        Космонавт с МКС
        29 августа 2020, 12:42
        VladMih, рад, что вы нашли какую-то ИСТИНУ в первой инстанции и поверили в еë эффективность. И пусть она принесëт вам много профита. ;)
        -1
Я ушёл.
27 августа 2020, 05:05
если быть точным, то весь трейдинг и инвестирование — это одно сплошное «теория вероятностей». Почему? — до потому что покупать или продавать тот или иной актив — это выбор вероятности, куда он пойдёт )))
+2
- Космонавт с МКС
  29 августа 2020, 12:38
  N M, можно и всю свою жизнь построить, исходя из теории вероятностей. :)
  +1
  - Я ушёл.
    29 августа 2020, 14:13
    Космонавт с МКС, так Вы и так живете по теории вероятности.
    Вероятнее всего у нас в январе будет лежать снег. Это 99.9% вероятность.
    вот например в 2009 году в декабре снег лег только 30 декабря… А мог бы вообще не выпасть )))
    
    Выходя из дома вы смотрите прогноз погоды и подразумеваете, что может быть дождь или нет… вероятно Вы возьмёте зонт — а может и нет )))
    0
    - Космонавт с МКС
      29 августа 2020, 15:09
      N M, может, если время будет сбацаю потом юморной постик на основе вашего коммента. Он и будет ответом.
      Этот пост делал поздновато вечером, а утром уехал в глухие места на несколько дней, где интернета нет.
      +1
      - Я ушёл.
        29 августа 2020, 15:15
        Космонавт с МКС, да не вопрос ) Юморной — так юморной )
        0
    - Космонавт с МКС
      29 августа 2020, 15:20
      N M, ладно — не очень горю желанием заморачиваться на юморной пост. Скажу вам так, т. е. отвечу, что сейчас, если человек не очень тупой, то он легко может посмотреть на сайте гисметео почасовой прогноз погоды на сегодня. Там ясно и понятно пишут, даже, в мм осадки указаны по часам. Видно, что много капель и облака без солнца, значит — зонт надо брать. Если мало капель на картинке и солнце с облаками, то можно и не брать зонт. Короче говоря, обхожусь, насчëт взятия зонта, без всякой вашей теории вероятностей.
      
      Насчëт снега в январе — меня сейчас это пока мало интересует. За три дня до начала января (в декабре) это легко и точно можно узнать по тому же сайту гисметео.
      Как-то так.
      +1
      - Я ушёл.
        29 августа 2020, 15:23
        Космонавт с МКС, да… согласен… гизметио рулит, но если на гизметео говорят, что дождей нет — а за окном видны грозовые тучи — вы доверитесь гизметио?
        0
        Космонавт с МКС
        29 августа 2020, 15:30
        N M, обычно они не ошибаются и не видел пока такого ни разу. Мне зонт брать всегда напряжно. Если вижу, что мало капель на картинке и сам на машине то не беру совсем зонт. Если вижу, что капли есть и пешком шляюсь где-то, то беру. Вообщем, мне эта тема не очень интересна… Прошу прощения — удаляюсь на время, но так-то комменты у вас интересные. ;)
        0
        Космонавт с МКС
        29 августа 2020, 15:36
        N M, я имею ввиду, что они не ошибаются по большому счëту. В малом они иногда и «ошибаются», т. е. местами не идëт дождь, но это не их вина. Если у них на каждые часы в течение всего дня указан дождь, то любому дураку ясно, что зонт лучше взять, если придëтся долго шататься пешкодралом. ;)
        0
  - VladMih
    29 августа 2020, 15:33
    Космонавт с МКС, вы бредите? Ничего подобного я не говорил.
    
    По-моему это ВЫ безапелляционно заявили об изменении неизменного, а я лишь попытался дать вам допинфо для общего развития.
    Вы не хотите слышать аргументы (в виде предложенной книги)?!?
    Ну и не надо.
    0
    - Космонавт с МКС
      29 августа 2020, 16:24
      VladMih, неужели, таки, безапеляционно? Вы смысл слова «предположительно» понимаете или не очень?
      Вроде бы пишу часто «предполагаю», " предположительно", но всегда находятся те, кто придирается.
      Вы что, считаете, что книги пишут Боги? Аргументы какой-то там книги для вас безапелляционны? А из-за чего так, вы задумывались или анализировали? Да вы, скорее всего, просто поверили в эти аргументы. Есть аргументы, а есть очевидные ФАКТЫ, которые можно видеть собственными глазами или осозновать собственным мозгом. Короче говоря, вариантов доверия какому-то «учению» много. Какое озарение и доверие произошло в вашем случае — только вам лучше знать.
      0
Возьму $10m в ДУ
27 августа 2020, 09:52
Отличить реальное изменение цены актива от сгенерированного рандомом не сложно.
0
- Космонавт с МКС
  29 августа 2020, 12:34
  Возьму $10m в ДУ, я и ответил, как это можно сделать. А зачем из реальных графиков делать какой-то случайный «абсурд», а потом пытаться угадать из 11-ти графиков один реальный, как предлагал А. Г., мне не очень понятно, как и его утверждение о том, что если метод работает и на " случайном абсурде", то это и не метод, а «чушь».
  0
Ëжик
27 августа 2020, 10:28
1. Если я возьму реальный график цены и поменяю там одну свечку, он станет случайным?
2. А если я поменяю больше одной свечки?
3. А если реальный графи как-то ленейно преобразую, то он станет случайным?
4. А если преобразование будет выполнено необратимой функцией?
5. А если я вам дам реальный график, но не скажу были ли в него внесены изменения, его считать случайныи или нет?
+1
- Космонавт с МКС
  29 августа 2020, 12:26
  v_0ver, насчëт первого вопроса. Если вы поменяте одну свечу, то это будет уже, МЯГКО говоря, не совсем достоверный график и только. Пример — актив торгуется всего три месяца и вы на месячном графике подменяете одну месячную свечу и кому-то говорите, что просто превратили начальный график в случайный. :))) . Вы понимаете теперь абсурдность вашего первого вопроса? Аналогично, не стоит превращать подобным образом и недельный график в случайный, подменяя одну недельную свечу на другую.
  
  Все остальные ваши вопросы мне тоже малопонятны, кроме последнего. В одном своëм комментарии, в этом посте я попытался пояснить А. Г., что за любым реальным графиком стоят реальные торговые события т. е. биржевые сделки, а за каким-то любым графиком, который сделан путëм какой-то «трансформации» из реального графика или просто от «балды» нарисованными свечами, НИЧЕГО реального нет (нет торговых сделок, т. е. нет БИРЖЕВЫХ ТИКОВ). А. Г. ответил, что тиков у него нет, но он легко может с помощью минуток построить. На это тоже был мой ответ.
  
  Короче говоря, не вижу пока смысла дальше вам что-то пояснять, т. к. и на пятый ваш вопрос есть ответ в моих комментариях. Вы понимаете, что такое ТИКИ?
  0
Roman Ivanov
27 августа 2020, 14:09
Если бодаться, то надо сначала уточнить постановку задачи т.к. пока она расплавчатая и доскает много трактовок.
Даже понятие «случайная» многогранно. Случайный ряд может например иметь сильные автокорреляции, но наверное речь идет о ряде, где они отсутстувуют и т.п.
Иначе бесполезно. Либо сразу открывать идею и ее можно будет обсуждать, но она не докажет ничью правоту пока четко не определены условия игры.
+1
- Космонавт с МКС
  29 августа 2020, 16:50
  ivanovr, уже не первый раз вижу ваш пост про грибы, когда смотрю, что пишут те, кто заходит в мои посты.
  Если говорить про грибы, то я всегда и каждый год могу быть с грибами и найти их. Просто я знаю о существовании съедобных грибов, про которые не знают многие другие. Меня эти грибы устраивают. Конечно, хочется иногда и белых, но я не заморачиваюсь. Хочется грибов, поехал и набрал, заморозил на зиму.
  
  Насчëт «бодаться» — да, вы правильно всë заметили.
  Вот, я и попытался уточнить у А. Г.
  Попробую найти его видео, на которое была у него ссылка.
  В принципе, предполагаю, что А. Г. заблуждается.
  0
Roman Ivanov
29 августа 2020, 22:36
Космонавт с МКС, ставлю та то, что АГ не заблуждается, ибо опытный и тервер в нужном объеме знает (IMHO). Думаю разногласия скорее терминологические и при уточнении постановки и отпадут.
Впрочем, могу заблуждаться, потому, если АГ снизойдет до ответа и появится больше информации, то готов поддерживать полемику.
0
- Космонавт с МКС
  30 августа 2020, 15:46
  ivanovr, я пока искал видео, на которое А. Г. сослался.
  Смотрел на его канале — там не так много видео и подписчиков, но у него некоторые видео продолжительные по времени. Видео, которые в сети тоже продолжительные. Так-что, мне пока затруднительно найти тот момент, где он предлагает аудитории случайные графики и неслучайные, но предполагаю, что и в этом видео не будет какого-то интересного момента. В принципе, всë и так уже понятно и было сказано с его стороны в этом посте.
  
  Пока нет времени продолжать дискуссию на эту тему, но для меня она очень интересна. Может, в будущем продолжу что-то по ней, т. е. создам ещë какой-нибудь пост.
  0