Улыбка волатильности, китайская расширенная.

опционы улыбка волатильности

bozon

Ульяновск

1 467

с 9 декабря 2013

43 Комментария

bozon
26 августа 2020, 07:49
cov — ковариация цены базового актива и волатильности базового актива.
0
bozon
26 августа 2020, 08:15
Из уравнения следует, что не существует единой «улыбки» волатильности и торговля «хвостами» — это направленная торговля. Параметр «на деньгах» (при S=K) c t — та самая безрисковая ставка (или доходность, кому как удобнее).
Ну что ж, ждём ваши хедж-фонды!))
+1
Dmitryy
26 августа 2020, 09:15
А почему тетта это ср. кв. отклонение? Все привыкли, что это временной распад)
0
bozon
26 августа 2020, 09:53
Неужели нет ошибок? С чего вдруг бета делится на t? Почему скорость возврата к равновесной вариации зависит от беты?
0

Читайте на SMART-LAB:

Предновогоднее

Хочу напоследок в паре мыслей вернуться к фондовому рынку. Или к мыслям через его призму. Первая. Рынок цикличен. За спадом следует подъем, за подъемом спад. И это не просто колебания...

Иволга Капитал

06:44

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...

SFI

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...