--> Механика # 1

Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:
— торговый объём;
— амплитуда стопа;
— амплитуда тэйка.
Причём помним, что это нам, мелким спекулям нужен только переход ценника с точки А в точку В для загразки/разгрузки позы. Крупному участнику нужен переход из диапазона А в диапазон В.

Возвращаясь к таймфреймам, в первом приближении, с т.з. влияния на интрадей-торговлю, разделение выглядит так:


Может быть могут быть отклонения по графе «Вход по», но смысл в том, что при входе идёт опирание на младший таймфрейм. В моей терминологии «рабочий ТФ» называется «зум 0», «старший ТФ» — «зум +1», «младший ТФ» — «зум -1». И нам, работая в интрадее, надо видеть происходящие процессы в разрезе каждой группы. Поэтому посмотрим на рынок моими глазами на примере одного инструмента — Z:

1. График d1 и h1. МА 20, 50, 100 (Для меня существуют только эти МА и только на дневках. Мой критерий принятия любой линии  прост — на ней ВСЕГДА должно что-то происходить, рынок должен реагировать на эту линию, что-то должно происходить в стакане. Если происходит через раз, то в топку такую обманку, ибо решений по ней принимать нельзя) и наклонные канальчики — так примерно на глаз, без фанатизма. График нужен для общего понимания «где мы» и общих прикидок влияния «гравитации» на рисунок дня (точные выводы делаются по ходу торгов на основании «смещающих» кэш-потоков):


Путём переключения видим h1:



2. График m5 только стоковая сессия с разметкой зон «морковок» и наклонными линиями:


Элегантным выбором «Интревала» график превращается в м30, м60 для общего наблюдения перед сессией и начертательной геометрии (опять же без фанатизма — либо явно видно, либо нет):


3. График в вольюмбарах. Система понимания «связки дней» — «Система VWAP»:

На FDAX — v2000, ES — v10000.

По сути это отжим из темы «маркетпрофиль» (Забавный факт: я когда пришёл на рынок вообще, уже через полгода гнал в эксель кэш-потоки по 23-м акциям РФ — щитал притоки/вытоки и пытался рассчитывать горизонтальный объём, но только через год до меня дошёл сокровенный смысл «средневзвешенной цены»...).

Для желающих маленько разобраться, вот ссылка где, на мой взгляд, показывается достаточно наглядно связка формирования диапазонов и вольюмпрофиля:
www.balancetrader.com
login: chaosjuggler
password: 222150

Изучать эту тему, на мой взгляд лучше на примере ES, в котором более полная рыночная механика. Механика эффективного рынка.

Тимофей, у меня несколько сотен мегабайт всякого материала по маркетпрофилю, типам дней, в т.ч. свои «коллекции» рассортированных картинок. Если ты как-то организуешь здесь место, то можно будет сюда это выложить - я бы отсортировал самое полезное и правильное.

4. Рабочий график m1. Основное предназначение: оценка текущего рисунка дня, зон, тайминг, выброс стопов, общая активность, отображение позиций/заявок:


5. Окно в микромир реальных кэш-потоков, в простонародье — «лента». Регистратор где, чего и как было. Используется и для понимания какие именно зоны формируются, и для отслеживания крупных ручек и идентифицирования качества участка, и для захода в тильт. (Так же можно выводить не сделки, а общие ордера, кидаемые в стакан, но считаю это не нужным для себя): 

На FDAX — v200, ES — v500.

6. Стакан. Оценка действий участников в реперных точках.

Такой набор для каждого из трёх инструментов.

Кроме того есть отдельно мелкие графики 1-го типа по основным инструментам (ещё 20) — что бы было для «посмотреть» — в принятии решений не используется никак. И есть небольшие графики 3-го типа с нанесённой на них лентой по DX, 6E, FGBL, ZN, CL, GC, что бы отличать внутреннюю игру от общих телодвижений рынка и лучше чувствовать ветер фона вместо всевозможных информационных источников.

При торговле ES используются основные «подсказки» по NYSE:


7. Расписание статистики:
— http://mam.econoday.com/
— http://www.forexpf.ru/_calendar_/
Беру только время — что там какие цифры значат даже не знаю и знать не хочу.

====================================================

О Т Д Е Л Ь Н А Я    Г Л У Б О К А Я    Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь     И    Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е     С П А С И Б О

 -->  Л Е О Н И Д У    И З     И Ж Е В С К А   <--

Н А П И С А В Ш Е М У     И Н Д И К А Т О Р Ы    Д Л Я    Н И Н З И   !! !

====================================================