Господа, помогите решить задачку

Требуется захеджировать покупку ETH за доллары продажей вот этого инструмента https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Просто продать не получится, вся проблема в спецификации, соответственно в особенности инструмента https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Спецификация вот: https://www.bitmex.com/app/contract/ETHUSD

Должна быть рыночно-нейтральная поза или максимально рыночно-нейтральная.

т.о. в левой части уравнения ETH*$ = непонятно что в правой

С меня 100$ тому кто решит задачку первому и правильно.

задача

trader_95

Москва

233

10 183

с 23 декабря 2011

31 Комментарий

trader_95
17 августа 2020, 15:02
ответы можно в личку
0
(1:10) || algo
17 августа 2020, 15:02
невозможно захеджировать конкретно этим инструментом лучше, чем продажа с каким-то плечом больше 1, которое еще и меняется во времени в зависимости от двух факторов:
1. скорость движения ethusd, от которой зависит фондирование
2. движение ethbtc

почему? раз в условии только один инструмент для хеджирования, по которому мы можем быть только в лонге, шорте или без позиции, то:
1. без позиции — это эквивалентно дополнительному лонгу по btc, т.к. bitmex ведет баланс именно в нем, невозможно выскочить в стейблкоин. Чтобы просто остаться на месте в USD, нужно шортить btcusd.
2. в лонге — это дополнительное плечо минус движение ehtbtc.
3. остается шорт с плечом, учитывающий фондирование + дополнительно движение ethbtc
0
trader_95
17 августа 2020, 15:06
да, вариант три. но фондирование при шорте преимущественно в нашу пользу, потому не учитываем. ну как не учитываем) вообще, смысл конечный в извлечении этого фондирования.
потому шорт.
можно с плечом и можно другие инструменты применить, которые я могу использовать на других площадках как стейблкоины или btcusd

как бы собрать рабочую конструкцию
0
Volahub
17 августа 2020, 15:16
нет гарантий что получу свои 100$
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...

Ренессанс страхование

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...