Господа, помогите решить задачку

Требуется захеджировать покупку ETH за доллары продажей вот этого инструмента https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Просто продать не получится, вся проблема в спецификации, соответственно в особенности инструмента https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Спецификация вот: https://www.bitmex.com/app/contract/ETHUSD

Должна быть рыночно-нейтральная поза или максимально рыночно-нейтральная.

т.о. в левой части уравнения ETH*$ = непонятно что в правой

С меня 100$ тому кто решит задачку первому и правильно.

задача

trader_95

Москва

231

10 183

с 23 декабря 2011

31 Комментарий

trader_95
17 августа 2020, 15:02
ответы можно в личку
0
(1:10) || algo
17 августа 2020, 15:02
невозможно захеджировать конкретно этим инструментом лучше, чем продажа с каким-то плечом больше 1, которое еще и меняется во времени в зависимости от двух факторов:
1. скорость движения ethusd, от которой зависит фондирование
2. движение ethbtc

почему? раз в условии только один инструмент для хеджирования, по которому мы можем быть только в лонге, шорте или без позиции, то:
1. без позиции — это эквивалентно дополнительному лонгу по btc, т.к. bitmex ведет баланс именно в нем, невозможно выскочить в стейблкоин. Чтобы просто остаться на месте в USD, нужно шортить btcusd.
2. в лонге — это дополнительное плечо минус движение ehtbtc.
3. остается шорт с плечом, учитывающий фондирование + дополнительно движение ethbtc
0
trader_95
17 августа 2020, 15:06
да, вариант три. но фондирование при шорте преимущественно в нашу пользу, потому не учитываем. ну как не учитываем) вообще, смысл конечный в извлечении этого фондирования.
потому шорт.
можно с плечом и можно другие инструменты применить, которые я могу использовать на других площадках как стейблкоины или btcusd

как бы собрать рабочую конструкцию
0
Volahub
17 августа 2020, 15:16
нет гарантий что получу свои 100$
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс (BB-.ru, 250 млн р., YTM 28,08%)

На 22 апреля запланировано дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс 🌾 Основные предварительные параметры выпуска облигаций ЗАО Прогресс: — кредитный рейтинг:...

Иволга Капитал

17.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...