Господа, помогите решить задачку

Требуется захеджировать покупку ETH за доллары продажей вот этого инструмента https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Просто продать не получится, вся проблема в спецификации, соответственно в особенности инструмента https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Спецификация вот: https://www.bitmex.com/app/contract/ETHUSD

Должна быть рыночно-нейтральная поза или максимально рыночно-нейтральная.

т.о. в левой части уравнения ETH*$ = непонятно что в правой

С меня 100$ тому кто решит задачку первому и правильно.

задача

trader_95

Москва

235

10 183

с 23 декабря 2011

31 Комментарий

trader_95
17 августа 2020, 15:02
ответы можно в личку
0
(1:10) || algo
17 августа 2020, 15:02
невозможно захеджировать конкретно этим инструментом лучше, чем продажа с каким-то плечом больше 1, которое еще и меняется во времени в зависимости от двух факторов:
1. скорость движения ethusd, от которой зависит фондирование
2. движение ethbtc

почему? раз в условии только один инструмент для хеджирования, по которому мы можем быть только в лонге, шорте или без позиции, то:
1. без позиции — это эквивалентно дополнительному лонгу по btc, т.к. bitmex ведет баланс именно в нем, невозможно выскочить в стейблкоин. Чтобы просто остаться на месте в USD, нужно шортить btcusd.
2. в лонге — это дополнительное плечо минус движение ehtbtc.
3. остается шорт с плечом, учитывающий фондирование + дополнительно движение ethbtc
0
trader_95
17 августа 2020, 15:06
да, вариант три. но фондирование при шорте преимущественно в нашу пользу, потому не учитываем. ну как не учитываем) вообще, смысл конечный в извлечении этого фондирования.
потому шорт.
можно с плечом и можно другие инструменты применить, которые я могу использовать на других площадках как стейблкоины или btcusd

как бы собрать рабочую конструкцию
0
- (1:10) || algo
  17 августа 2020, 15:22
  trader_95, ну, так мы перешли на совершенно иную задачу =) фондирование совершенно невозможно извлечь без дополнительной позы в ethbtc.
  
  а вторая задача вообще практического смысла не имеет на споте. вам фьючерсы нужны. а, возможно, даже они не помогут. сравните фондирование с комиссиями.
  0
  - trader_95
    17 августа 2020, 15:29
    (1:10) || algo,
    «фондирование совершенно невозможно извлечь без дополнительной позы в ethbtc.»
    и? допустим используем дополнительную позу
    0
    - (1:10) || algo
      17 августа 2020, 15:38
      trader_95, и всё =) с вас 100 долларов )
      дополнительная поза нужна для компенсации того факта, что баланс bitmex ведет в биткоинах. Вы можете там как угодно доли процентов фондирования вылавливать в самых заумных формулах, но баланс не в стейблкоинах вам люто всё испортит. По факту останется неучтенным график движения эфира относительно btcusd плюс гигантские комиссии на покупку-продажу сразу в нескольких инструментах. Гораздо разумнее греки в опционных конструкциях гонять.
      +1
      - trader_95
        17 августа 2020, 15:50
        (1:10) || algo, вывод что задача не имеет решения не есть решение) мне то решение нужно, если оно есть)
        0
Volahub
17 августа 2020, 15:16
нет гарантий что получу свои 100$
0
- (1:10) || algo
  17 августа 2020, 15:23
  Volahub, есть гарантия, что задача в оригинальном виде вообще не имеет решения, так что расслабьтесь =))
  0
  - trader_95
    17 августа 2020, 15:24
    (1:10) || algo, ))) если бы было просто я бы ее сам решил))
    0
  - Volahub
    17 августа 2020, 15:32
    (1:10) || algo, имеет
    0
    - (1:10) || algo
      17 августа 2020, 15:42
      Volahub, какие у вас гарантии, что задача имеет решение? :)
      +1
      - Volahub
        17 августа 2020, 15:46
        (1:10) || algo, любые
        0
        trader_95
        17 августа 2020, 15:56
        Volahub, перестаньте, никто не будет из-за 100$ портить себе репутацию, я уж точно.
        Есть решение — пишите, можно открыто, я многих ребят здесь лет по 14 знаю, кто станет из-за сотни позориться
        0
        Volahub
        17 августа 2020, 16:00
        trader_95, хе-хе, я тебя не знаю, поэтому ищи гаранта если надо решение простой задачи
        0
      - trader_95
        17 августа 2020, 15:48
        (1:10) || algo, )))
        0
Сергей Ю.
17 августа 2020, 15:24
ETH*$ =ETH/USD*.BETH
ETH/USD — это фьючерс www.bitmex.com/app/futuresGuideExamples#--
.BETH — это индекс эфира www.bitmex.com/app/index/.BETH
0
- trader_95
  17 августа 2020, 15:27
  Сергей Ю., мне нужно продать фьючерс ETH/USD? Как индекс делает продажу ETH/USD рыночно-нейтральной? Если даже этот индекс можно было бы использовать
  0
  - Сергей Ю.
    17 августа 2020, 15:32
    trader_95, абсолютно верно… покупка эфира и продажа фьючерса на него нейтралит дельту и остаешься как бы в баксах..
    
    Индекс не надо использовать, он растет или падает вместе с эфиром…
    
    П.С, еще и процент будет капать 0.1199%…
    0
    - trader_95
      17 августа 2020, 15:33
      Сергей Ю., не остаешься в баксах, остаешься в XBT. Это не рыночно-нейтральная поза
      0
      - Сергей Ю.
        17 августа 2020, 15:36
        trader_95, судя по формуле, — остаешься именно в баксах…
        0
        trader_95
        17 августа 2020, 15:53
        Сергей Ю., нет, валюта bitmex xbt, он условно равен btc/usd
        0
        Сергей Ю.
        17 августа 2020, 15:57
        trader_95, ну хорошо… тогда надо зашортить фьючерс и просто еще дополнительно зашортить биткоин…
        0
        trader_95
        17 августа 2020, 15:59
        Сергей Ю., этот вариант тоже не работает. Проверьте.
        Нужно не гадание, а точное математическое решение, ибо деньги любят счет
        0
        Сергей Ю.
        17 августа 2020, 16:06
        trader_95, почему-ж не работает? есть же формула!
        там черным по белому прописано соотношение фьюча как ЭФИР/ДОЛЛАР!
        Значит при наличии эфира в лонге и одновременном шорте фьюча, мы сидим в баксе..
        ОК. если мы купили эфир за биток, и продали фьюч (в знаменателе биток), то сидим в лонге битка, чтобы получить баксы надо зашортить биток! биток-то за баксы покупается?
        0
        trader_95
        17 августа 2020, 16:11
        Сергей Ю., там написано:
        «Величина каждого контракта составляет 0,001 mXBT на $1, цена в настоящее время: 0,00042808 XBT.»
        
        т.е. в переводе на русский допустим 1000 контрактов равно 0,42808 xbt, при цене 428,08 за ETH.
        
        Понимаете?
        Стоимость контракта одновременно зависит и от курса ETH и курса XBT
        0
        Сергей Ю.
        17 августа 2020, 16:49
        trader_95, Если в числителе эфир, в знаменателе биток, то при хедже фьючом, мы сидим в битке… чтобы получить доллар, надо еще зашортить биток… биток же к баксу торгуется?
        купленный биток и проданный биток = дельтанейтраль по доллару…
        0
        trader_95
        17 августа 2020, 17:15
        Сергей Ю., финрез зависит от курcа xbt. Нам надо по сути не шортить биток, а хеджировать финрез по инструменту etf битмекса.
        Как это сделать, если финрезнеисвестен
        
        Вы просто в екселе все просчитайте, увидите, в чем проблема
        0
umoz
17 августа 2020, 23:32
готов выступить гарантом в 100 баксах за 15 баксов
0