06 августа 2020, 01:28
Про Кузю
Не, Кузя — он такой прикольный Кузя.
Его приятно читать — поднимает правильные проблемы.
Правда, почти никогда не дает правильных ответов на правильные вопросы.
Жаль, что он поместил меня в ЧС.
А так я бы мог много умного написать по поднятым им темам...
А все началось с моего скромного предложения написать что-то умное, чтобы стать популярным...
Жаль, что слово «умное» стало ругательным.
С уважением
P.S. У меня в ЧС нет ни одного человека (состязаюсь с Достопочтенным Хомяком, но уважаю плорализм мнений). Так что мне доступны любые суждения по рынку, как интересные, так и абсолютно безумные. Завидуйте мне!
Его приятно читать — поднимает правильные проблемы.
Правда, почти никогда не дает правильных ответов на правильные вопросы.
Жаль, что он поместил меня в ЧС.
А так я бы мог много умного написать по поднятым им темам...
А все началось с моего скромного предложения написать что-то умное, чтобы стать популярным...
Жаль, что слово «умное» стало ругательным.
С уважением
P.S. У меня в ЧС нет ни одного человека (состязаюсь с Достопочтенным Хомяком, но уважаю плорализм мнений). Так что мне доступны любые суждения по рынку, как интересные, так и абсолютно безумные. Завидуйте мне!
Читайте на SMART-LAB:
💼 Более ₽290 млрд капитала и свыше 570 тысяч сделок
Такой была активность наших клиентов в ходе размещений на платформе ВТБ Мои Инвестиции в 2025 году. Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают...
15:12
📊 «МГКЛ»: выручка за январь 2026 года — 2,9 млрд руб.
Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за январь 2026 года. По итогам первого месяца года: 📈 Выручка выросла в 4 раза по сравнению с январем 2025 года и...
10:00
GBP/USD: смена ожиданий по ставке ФРС удержала пару от углубления коррекции
Британский фунт находился в состоянии коррекции, консолидируясь недалеко от локальных максимумов на фоне двух разнонаправленных монетарных векторов, наложенных на специфические внутренние проблемы...
14:42
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г)
👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...
15.02.2026
будем держать в Гидре оборону )) шортистам не рекомендую сюда залезать, будем вас выносить, стати на таком рынке Гидра чувствует себя очень даже не дурно
17:49
Евгений.хом, у меня в финаме постоянно за пару не дель до гашения, не давали брать позицию
17:48
aakit, я ж не в нрд работаю. по их правилам с нг режим Т+1. вопрос в другом, если страшно зачем лезть на биржу? чтобы потом километровые посты как этот с 15 тыс в кулачке.
падение прибыли накрыло банки с начала 2026 года и причем без исключений. на этом негативе мм устроил день щедрости.
Чистая прибыль ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ в январе 2026 года с...
Bill-Dill, обычно объявляют примерно за несколько дней до истечения старого купона. Но бумага не всегда сильно реагирует на это, обычно реакция сдержанная
Харитон, что с лицом?
Чингачгук (Великий Змей), до прочтения новости не искал. Видимо гаджеты надо возить с собой, которые ищут закладки.
17:43
Европейские фьючерсы на уголь растут уже 4-й день после атаки беспилотников на российский черноморский порт Тамань — Bloomberg Европейские фьючерсы на уголь растут уже четвертый день после атаки беспи...
17:44
Что и говорил, слили Яндекс алгоритмы в след за Полюсом и Газпромом, шлакобиржа🤭
Закрыл шорт, поднимайте снова на 4900
До чего скучным стало золото.
Так, если даже вы пол СЛ занесет в ЧС, таковых не убавится.)
Но полная, исчерпывающая картина — рулит
С уважением
Вы, уважаемый, своим тонким замечанием разбередили старую больную тему.
Дискуссии на СЛ в последнее время (и более ранние времена) похожи на это:
— можно ли заработать на рынке?
— можно ли заработать на случайном блуждании?
— да, точно можно заработать на случайном блуждании!
— не, можно заработать на случайном блуждании, но если оно неслучайное
— конечно можно, ведь оно точно не случайное!
— можно заработать на всем, если грамотно применять РМ
И сильно напоминают крайне гипертрофированную форму рассуждений древних людей (сорри, никого не хотел обидеть...) на темы:
— чему равно 2х2?
— правда ли, что 2х2=4?
— с чего вы все решили, что 2х2=4?
— если 2х2=4, то жизнь кончена!
— неужели вы хотите, чтобы 2х2 стало равно 5?!
Не, ну т.е. полная ересь.
Никто не хочет учиться. Никто не хочет учить матчасть. Все хотят всего много и сразу. Ну или (самые продвинутые) хотят «счастья всем и каждому, и чтоб никто не ушел обиженным» © Братья Стругацкие
То, что для достижения столь великой цели нужна ежедневная тяжелая работа, как-то выпадает из предмета обсуждения. Как бывший (очень успешный) казиношный игрок могу мотивированно заявить, что для стабильного крупного заработка нужны как минимум:
1. Достаточно крупный начальный капитал
2. Железная дисциплина
3. Очень хорошее знание матчасти. Применяемая математика здесь отнюдь не исчерпывается знанием простейших фактов из теории вероятностей, а включает умение оперировать бесконечными системами рекуррентных уравнений, основами теории динамических систем, базовыми теоремами устойчивости (не только по Ляпунову) etc. Плюс навыки программирования.
На рынках все устроено значительно сложнее.
МОРАЛЬ: на халяву сладкий только уксус
С уважением
эволюция здешних:
знают 1+1
знают 2+2
знают 2 * 2
другие действия не знают
и не знают что возможно знать
Цэ сильно пессимистично...
Книжки же все читают вроде? Или таки нет?
С уважением
и распознал и проиндексировал тысячи страниц
результат:
формулы до каких способны додуматься школьники
в книжках отсутствуют
зато читать все могут бесконечно
пока получат формулы сами
Имхо, рынок устроен оч просто, разве что эта простота сильно отягощена оч большим количеством участников и наличием внешних факторов с непредсказуемым поведением.
У меня в точности противоположное мнение.
Я считаю, что рынок устроен очень сложно (и имею некие аргументы в обоснование этого факта).
Что никоим образом не отрицает, что упрощенные модели могут иметь успех на рынке.
А также не отрицает того факта, что из неправильных выводов о структуре рынка нельзя изготовить правильные прогнозы.
С уважением
P.S. Под правильным знанием рынка я понимаю возможность извлечь из него хотя бы 43% прибыли в месяц ))) В противном случае некоторые местные весьма уважаемые резиденты заклюют нас завтра прямо с утра…
К сожалению, уже не помню автора доклада. Помню, что оч известный в ту пору.
Стеклова в Москве или филиал в Питере?
Это 2 совершенно разные школы.
Я имел некое время назад отношение к этой тусовке.
С уважением
В Москве была сильная школа динамических систем. Но до Грааля (в математическом смысле) никто не дошел.
Лидером был Я.Г.Синай (Вы очень упрощенно пересказываете его ранние идеи), но он уже в 1993 г. свалил в Принстон.
Вряд ли Вы уж настолько старше меня, чтобы помнить старую школу и лично с ней общаться? Лично я сужу (пока) только по книгам)
С уважением
Ну, а непосредственно общался с оч немногими, по своим делам.
Не вижу ПРЯМОГО применения всех этих билиардов для рынка.
Однако замена сходимости суммы ряда на сходимость неких средних частичных сумм ряда имеет прямое отношение к рыночным процессам.
А такая обобщенная сходимость напрямую связана с тауберовыми теоремами, эргодичностью и многими другими похожими фактами.
Правда, они встречаются не только в теории динамических систем.
С уважением
В моменте она заключается в наличии эргодичности и слабой стационарности ряда приращений рыночных цен.
Без предположения о существовании и конечности среднего и дисперсии, тем более без предположения нормального распределения.
И этот подход дает вполне себе позитивные результаты.
С уважением
Я тоже торгую минутки, т.к. для них математика попроще и можно почти все посчитать. Чем длиннее таймфрейм — тем более громоздкими становятся вычисления.
Однако феномены с большим характерным временем могут объясняться глубокой корреляцией приращений цен. В моих сегодняшних моделях глубина корреляции бесконечна, и тому есть ряд подтверждений.
С уважением
Я предпочитаю объяснения долгосрочных феноменов исходя из экономический реалий. Компании переживают фазы становления, органического роста, стагнации и умирания. Причиной же (авто) корреляций может быть общая структура шума. Например, он может быть спектрально окрашен.
Цены активов в некотором смысле являются целыми числами и вполне себе свободны от артефактов теории вещественных и комплексных чисел.
Однако, как нас учит классическая «теория чисел», даже ограничив свое исследование целочисленными объектами, мы рискуем зайти в болото сложных и непонятных проблем.
Типичный пример — гипотеза Римана. Бездна усилий, куча обобщений — и ни одного значимого результата. Ну, кроме отцов-основателей примерно до 1940 г. н.э.
С уважением
а) 12;
б) 0;
в) 2;
г) а где скобки?)
«Кто меня добавил в черный список?»
и там список недальновидных
и там же в профиле
"Кого я добавил в черный список?"
донельзя дальновидно
Вот я, лично, прихожу сюда не за поиском новых фактов.
А за поиском новых мнений, суждений, рассуждений.
И их нахожу.
Иногда даже в некомфортных мне дискуссиях.
Поскольку вариться в собственном соку — это путь в никуда, IMHO.
На этом форуме встречаются интересные мысли и рассуждения.
Реже, чем в былые годы.
Искренне жаль.
С уважением
Потом от обратного осторожно вынимал оттуда людей.
Даже Тимофей тогда прифигел =)))
Просто я ходил в составе большой компании (8 человек), из которых 7 проигрывали.
В итоге был занесен в ЧС всех казино, кроме 2 (А-Клуб и Европа).
На мой вопрос — почему они меня терпят — я получил простой ответ.
Что меня всегда с радостью ждут в составе большой компании. И никогда — одного (((
Как-то так
С уважением