Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

А что если мы покупаем, только когда цена упадет от открытия на 1ATR?


Так-так. Уже неплохо. 352 на 217. 62% прибыльных сделок. С этим можно работать. Посмотрим, что там в пунктах:



515 на 289. 226 пунктов на контракт заработано. Профит фактор 1,78. А система то рабочая. Посмотрим, что в процентах:

358% сумма прибыли на 201% суммы убытков. 157 % заработано. За 24 года это по 6,5% в год. Маловато конечно, Сам SPY нас обгонит по «купи и держи». Зато просадки меньше. Но это же SPY. Здесь можно применить второе плечо и со вторым плечом получим уже вполне внушительные для валютных счетов 12% годовых. Не Баффет, конечно, но 100 000$ вложенные в 1996 году принесли бы к настоящему моменту 1 335 000$.

ЗЫ Влияние комиссии не большое, т.к. торговля не активная (23 сделки в год).