Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру

Вот например возьмем волны Эллиота, где люди пытаются рассмотреть какие то закономерности. Оказывается для того, чтобы проверить работоспособность волн Эллиота нужно иметь компьютер и написать для него программу.
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель. В такой модели цена на графике в данный момент выражается через сумму нескольких предыдущих значений цены, помноженные на коэффициенты.

в развернутом виде как то так


Потом берутся исторические данные, и составляется система уравнений на этих данных, неизвестными являются коэффициенты ai. Потом соответственно программой подбираются наиболее подходящие коэффициенты. После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.
Также для моделей используются кривые цены, которые были сглажены каким нибудь фильтром например. Есть разные способы. Также есть модели, в которых формула модели меняется на разных участках графика, с переключением режима с помощью марковских цепей.

Все это изучается наукой эконометрикой, которой занимаются в университетах по всему миру.
Есть даже журнал на русском языке Квантиль, где можно почитать разные интересные статьи по теме.

quantile.ru/index.html


там еще есть список авторов журнала, которые занимаются изучением ТА по всему миру.

quantile.ru/authors.htm