Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру

Вот например возьмем волны Эллиота, где люди пытаются рассмотреть какие то закономерности. Оказывается для того, чтобы проверить работоспособность волн Эллиота нужно иметь компьютер и написать для него программу.
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель. В такой модели цена на графике в данный момент выражается через сумму нескольких предыдущих значений цены, помноженные на коэффициенты.
Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру

в развернутом виде как то так

Потом берутся исторические данные, и составляется система уравнений на этих данных, неизвестными являются коэффициенты ai. Потом соответственно программой подбираются наиболее подходящие коэффициенты. После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.
Также для моделей используются кривые цены, которые были сглажены каким нибудь фильтром например. Есть разные способы. Также есть модели, в которых формула модели меняется на разных участках графика, с переключением режима с помощью марковских цепей.

Все это изучается наукой эконометрикой, которой занимаются в университетах по всему миру.
Есть даже журнал на русском языке Квантиль, где можно почитать разные интересные статьи по теме.

quantile.ru/index.html

там еще есть список авторов журнала, которые занимаются изучением ТА по всему миру.

quantile.ru/authors.htm

эконометрика ТА технический анализ

alexKa

Санкт-Петербург

15 488

с 28 января 2011

17 Комментариев

Андрей Алферов
19 июля 2020, 15:06
Можно просто вбить котировки в эксель (исторические данные) и он автоматом апроксимирует это в зависимость по методу наименьших квадратов, выбор типа функции (полиномиальная, линейная, степенная и т.д.) остаётся за вами, даже коэффициент детерменации посчитает.
0
- alexKa
  19 июля 2020, 15:15
  Андрей Алферов, аппроксимация функцией это другое
  0
3Qu
19 июля 2020, 15:25
Нехай занимаются ТА, если ничего другого придумать не в состоянии. Учёные, говорите.)
+1
Николай Помещенко
19 июля 2020, 15:51
Хосподисусе, прям тема дня.
Три координаты с натяжкой: P, t, v.
Всё
Весь ТА в этом, кому охота тратить на это годы — удачи. Но это просто скучно, уже делал и потом сделаю пост о том, чем лучше заняться и где искать идеи
+1
Жери
19 июля 2020, 16:04
зп у ученых маленькая, тоже хотят из грязи в князи в рекордный срок.
+2
Gerasya
19 июля 2020, 16:13
В университетах и богословие изучают
0
- Мольберт Чебурага
  19 июля 2020, 16:29
  Gerasya, если стоит задача управления бестолковым стадом, то почему и не изучить древние практики, кафедра теологии в НИЯУ МИФИ как пример.
  0
ves2010
19 июля 2020, 17:03
не знание законов теханализа не освобождает от ответственности!
+1
Йоганн
19 июля 2020, 17:21
Ну все, теперь ТА совсем не будет работать, коль ученые им занялись.
0
Foudroyant
19 июля 2020, 17:30
Лучше Гусева никто ТА не изучил.
0
- Мольберт Чебурага
  19 июля 2020, 17:41
  Foudroyant, если так, то все печально в плане перспективы — сидеть на даче и ругаться на ютубе.
  0
  - Foudroyant
    19 июля 2020, 17:44
    Мольберт Чебурага, просто ему не нужны деньги, я много раз замечал это.
    0
    - Мольберт Чебурага
      19 июля 2020, 17:48
      Foudroyant, это непроверяемое утверждение. А вот язвительность, переходящая в злобу, плохо для здоровья.
      +1
Дедал
19 июля 2020, 18:49
Жёсткий бред.

Ну формулу цены взяли ещё нормальную. Только там постулируется, что коэффициенты это нормально распределенные коэффициенты и функция цены — мартингал.
Так что да в этой формуле ответ. Мат ожидание цены завтра = цена сегодня с поправкой на безрисковую ставку.
0
Vladimir Diaditchev
19 июля 2020, 19:27
«После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.»
Произвести манипуляции по получению прогноза можно, но получить полезный для депо результат-сомнительно. В лучшем случае вы получите цены близкие к текущей. Например так:
Прогноз сделанный НС для индекса МБ на несколько дней вперед. Примерно также выглядят прогнозы, сделанные с помощью множества других методов. Чуть лучше, чуть хуже, но сама идея прогноза по предыдушем ценам ущербна. Ибо в ценовых рядах нет устойчивых закономерностей, а математика и прочие эконометрики работают, когда есть хоть какие-то намеки закономерность.

+1
Евгений
19 июля 2020, 22:35
Весь ТА сводится к чтению графика и пониманию того где заходили трейдеры и где у них убыток начинается и они будут крыться и где тейки и будет откат. От сюда вытекают уровни консолидация, отбои и пробой. Волны Элиота просто описывают психологическую часть поведения и варианты развития. Весь рынок прост как 2+2 только те кто не торгует придумывают всякую херню и изучают её.

0