19 июля 2020, 14:15
Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру
Вот например возьмем волны Эллиота, где люди пытаются рассмотреть какие то закономерности. Оказывается для того, чтобы проверить работоспособность волн Эллиота нужно иметь компьютер и написать для него программу.
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель. В такой модели цена на графике в данный момент выражается через сумму нескольких предыдущих значений цены, помноженные на коэффициенты.
в развернутом виде как то так
Потом берутся исторические данные, и составляется система уравнений на этих данных, неизвестными являются коэффициенты ai. Потом соответственно программой подбираются наиболее подходящие коэффициенты. После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.
Также для моделей используются кривые цены, которые были сглажены каким нибудь фильтром например. Есть разные способы. Также есть модели, в которых формула модели меняется на разных участках графика, с переключением режима с помощью марковских цепей.
Все это изучается наукой эконометрикой, которой занимаются в университетах по всему миру.
Есть даже журнал на русском языке Квантиль, где можно почитать разные интересные статьи по теме.
quantile.ru/index.html
там еще есть список авторов журнала, которые занимаются изучением ТА по всему миру.
quantile.ru/authors.htm
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель. В такой модели цена на графике в данный момент выражается через сумму нескольких предыдущих значений цены, помноженные на коэффициенты.
в развернутом виде как то так
Потом берутся исторические данные, и составляется система уравнений на этих данных, неизвестными являются коэффициенты ai. Потом соответственно программой подбираются наиболее подходящие коэффициенты. После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.
Также для моделей используются кривые цены, которые были сглажены каким нибудь фильтром например. Есть разные способы. Также есть модели, в которых формула модели меняется на разных участках графика, с переключением режима с помощью марковских цепей.
Все это изучается наукой эконометрикой, которой занимаются в университетах по всему миру.
Есть даже журнал на русском языке Квантиль, где можно почитать разные интересные статьи по теме.
quantile.ru/index.html
там еще есть список авторов журнала, которые занимаются изучением ТА по всему миру.
quantile.ru/authors.htm
Где решение акционеров?
Иван Михайлович, Перебрасывает на Оутлок почту. Короче нет у них сайта по ходу уже.
Павел Родюков, сделаем👍
genubat, а ну я тебя понял! — Все кто в твоей вотчине — уже априори «вредители»- невзирая на помыслы и действия)!?
Иван, проверим. Спасибо 👍
bilet1952, оо ну значит предчувствие правильное👍
0:41
Похоже мои Ессентуки лучше!) говносистемка летит туда, где ей место, планы на отскок на 27 не проскочили
Hefe, на таких условиях могут разместить депозиты друг у друга, как говорится
Стецура Александр, я стесняюсь, но не сильно выше вашего…
Греф про льготную ипотеку заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России:
доступность жилья продолжит снижаться, тяжело от этого будет и девелоперам...
Три координаты с натяжкой: P, t, v.
Всё
Весь ТА в этом, кому охота тратить на это годы — удачи. Но это просто скучно, уже делал и потом сделаю пост о том, чем лучше заняться и где искать идеи
Ну формулу цены взяли ещё нормальную. Только там постулируется, что коэффициенты это нормально распределенные коэффициенты и функция цены — мартингал.
Так что да в этой формуле ответ. Мат ожидание цены завтра = цена сегодня с поправкой на безрисковую ставку.
Произвести манипуляции по получению прогноза можно, но получить полезный для депо результат-сомнительно. В лучшем случае вы получите цены близкие к текущей. Например так:
Прогноз сделанный НС для индекса МБ на несколько дней вперед. Примерно также выглядят прогнозы, сделанные с помощью множества других методов. Чуть лучше, чуть хуже, но сама идея прогноза по предыдушем ценам ущербна. Ибо в ценовых рядах нет устойчивых закономерностей, а математика и прочие эконометрики работают, когда есть хоть какие-то намеки закономерность.