Сергей Кабанов
Сергей Кабанов личный блог
07 июля 2020, 11:14

Что не так с миллионами в Excel

Здравствуйте!

Читаю smart-lab с 2018 года, решил первый раз написать. Мой опыт это около 0,5 млн рублей слитых на фьючерсах ртс и бренда, а так же неторопливое инвестирование в голубые фишки «на сколько будет» в месяц на ИИС.
Что касается фьючерсов, сливал я постепенно и с хорошими взлетами, не в один день, как в историях про минусовую нефть.
Как наверно все новички, я искал и пробовал разные стратегии. Всеми любимая перекупленность/перепроданность, классические индикаторы и волны. Вот кстати в какой то период на нефти хорошо получалось видеть волны и удавалось хорошо поднять. Плюс к этому читал смартлаб, и спец топики романа и про нефтеклуб. 

Что сейчас. Сейчас на фортсе денег нет. Но грусть от потерь и неудач прошла, а интерес остался. И я снова залез в свои таблички и мысли, и решил поделится тут, может кому то станет интересно, хотя я думаю наверняка такие идеи приходили всем в голову.
И так — идея с которой я хочу поделится основана не на техническом и фундаментальном анализе. А на простом повторении действий — не знаю как назвать. На без логичном хаосе. 

1. Возьмем волатильный фьючерс — нефть.
2. Скачаем историю котировок за 2 года
3. Далее отберем часы работы в течении дня. Я взял с 11 до 13. Два часа.
4. В 11 часов покупаем, в 13 продаем. Стоп например 1$, т.к. на данной истории не разу не дошло до -1$
5. И каждый рабочий день просто, бездумно повторяем покупку. Процент убыточных сделок не посчитал, но на вскидку около 25%
6. Итого из 25 000 рублей начального депозита, по истечению около 500 рабочих дней получилось 4 500 000 рублей!!!!))
Вот это да))
Естественно такая сумма получилась из за постоянного роста количества покупаемых фьючей.
Самое сложное добраться до 1 млн. Так до 200 000 рублей понадобится аж 270 дней!!! Далее до 500 тысяч нужно еще 85 дней. И с 500 до 4,5 млн еще 180.
В экселе все красиво и можно уже присматривать домик на бали))

Я вижу тут 2 неучтенные вещи:
1. После 100 фьючей сделка уже не будет срабатывать сразу, нужно устанавливать коридор.
3. Возможно 2 года истории это мало, и вообще стратегии основанные на истории не рабочие.

Приношу извинения если эту тему поднимали уже много раз, и мой вариант не самый красивый. Буду рад почитать коменты.


41 Комментарий
  • ака Tуземец
    07 июля 2020, 11:20
    И каждый рабочий день просто, бездумно повторяем покупку

    тактика Свиридова, самого дисциплинированного трейдера современности  
  • Йонатан Берсон
    07 июля 2020, 11:21
    вот зачем палить работающую тему? думаешь кто-то спасибо скажет. руби по тихой бабло и всё ;)
    Но на тиковом графике свои расчеты всё же лучше повторить, а то там могут быть нестыковочки, сам так с одной идеей пролетел.
  • Vatokat
    07 июля 2020, 11:35
    Алгоритм проверки проще. Берем стратегию, тестим с какого нибудь 2006 года и убеждаемся что вариант заработать 50/50. Или мат ожидание чуть больше в плюс, но проскальзывание и еще какие нибудь ЧП и мы в минусе. Начинаем заниматься долгосрочным инвестированием, а это оставляем лудоманам) Все
  • Ask
    07 июля 2020, 11:37
    В экселе оказывается проще зарабатывать чем на бирже.)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн