Фильтр "In Play" для СД

Продолжая статью http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/54006.php опишу еще одну интересную идею.

Фильтр "In Play" для СД

Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Фильтры Strategy Desk NYSE

IYuFedotov

Казань

137

с 22 февраля 2012

5 Комментариев

IYuFedotov
02 июля 2012, 17:08
Текст фильтра, чтобы не набирать:

(Volume >= 500000 AND MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D] >= 0.40)
AND
(((Bar[Open,D]-Bar[Low,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[High,D]-Bar[Open,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[Volume,D]/MovingAverage[MA,Volume,65,0,D,1]) >= 1) )
0
- akaRem
  29 июля 2012, 18:29
  IYuFedotov, в первой части фильтра вычисляется «ATR» как
  MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D]
  а во второй ATR как
  AvgTrueRange[ATR,65,D,1]
  
  Здесь сознательно разделены AvgDayRange и AvgTrueRange или следствие копипаста из разных источников?
  … и имеет ли этот момент какое-то принципиальное значение?
  0
  - akaRem
    29 июля 2012, 21:58
    akaRem, сам спросил, сам ответил :)
    ATR хуже ADR (который MA(High)-MA(Low)) тем, что учитывает движения на гепах, т.е. в список могут попасть всякие ADR и т.п. хлам, который хоть и ходит, но не внутри дня.
    0
day0markets.ru
02 июля 2012, 17:17
почему ATR такой маленький?
0
IYuFedotov
02 июля 2012, 17:29
Потому что, если в акции сегодня будет повышенный объем, она может сходить гораздо больше своего ATR.
0

Читайте на SMART-LAB:

ФРС получает неприятный сигнал: инфляция уходит не туда

Апрельский CPI показал, что нефтяной шок перестает быть для ФРС временным шумом: рост цен на энергию начинает просачиваться в более устойчивые компоненты инфляции, сужая пространство для...

Tickmill

17:39

Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски

Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит Четыре недели подряд инфляция остаётся околонулевой....

Альфа-Инвестиции

18:34

День инвестора ВТБ

17 мая собираем в Москве опытных и начинающих инвесторов в кластере «Ломоносов». В программе: 🔵 Финансовые результаты, стратегия и планы ВТБ 🔵 Сессии по долгосрочным...