Модель рынка как немарковского процесса. Часть 5. Время рынка.

Грааль… Тихий Дом… Эти слова вызывают трепет в сердцах страждущих. Только причащение к Источнику наличных может их утешить. Важно только найти Его...

Собственно, сразу к делу.

Исходя из предпосылки, что на рынке — немарковский процесс, мы выяснили, что наилучшим его описанием является некая взвешенная средняя плюс интегрированный белый шум с дисперсией, определяемой из соотношения Эйнштейна-Смолуховского.
На практике, использование этой модели на минувшей неделе дало следующий результат:

Хорошо.
Сие и есть Источник? Пока — не знаю. Мудрецы говорят, что требуется не менее 3 месяцев испытаний с количеством сделок >100. Впереди еще долгий путь... 

Данный результат был получен при работе с данными S6-баров.
Т.к. поток событий на рынке является нестационарным пуассоновским потоком, то интересно посмотреть на плотность вероятности промежутков времени между ценами OPEN этих баров.
Выглядит это так:

Очевидно, что поток событий на рынке обладает выраженным последействием — «памятью».
Это помогает нам установить интервал интегрирования немарковского уравнения = 24 часа (сутки). Это — один из явных циклов рынка.

Однако, есть существенная сложность в виде нестационарности потока событий внутри суток, а именно — сгущение/разрежение потока в определенные часы, торговые сессии и т.д. К примеру, для пары USDCHF из требуемых 14400 значений OPEN S6-баров, реальных набирается только порядка 11000 за сутки.
Казалось бы, ответ прост — используй OPEN M1 и все. Нет, не все! Объем выборки за сутки получаем всего 1440 значений.
Это очень мало. Ведь объем выборки, покрывающий 99% одномодальных распределений, исходя из неравенства Петунина-Высоковского, должен составлять не менее 4444 значений. Удивительным образом это практически соответствует объему выборки = 4320 значений за сутки, получаемых при работе с OPEN S20-баров.
Хорошо. Но, даже в этом случае можно получить только порядка 4100 реальных котировок из 4320, т.е. 95%.

На помощь приходит метОда прореживания рыночных потоков событий по времени внутри суток.
Дополнительные исследования дают следующие результаты:

Верхняя строка — час внутри суток.
Нижняя строка — промежуток времени в секундах, требуемый для получения реальной котировки с вероятностью >99%.

При таком прореживании потоков событий можно получить за сутки практически все 4320 реальные котировки по всем валютным парам.
Кроме того, не теряется информация об интенсивности потока внутри суток.

Собственно, эти табличные данные можно считать «временем рынка» и как можно скорее применить его на практике с целью пополнения карманов наличными.
Тьфу… Что-то не то сказал… Какие еще карманы и наличные?! Ведь нас интересует Истина, а не проза  бытия… Да!
Поэтому, лучше так — применим сии знания на практике с целью узреть Грааль. Просто посмотрим на Него и все.

До встречи!
Toddler.