Kirill B
Kirill B личный блог
27 июня 2020, 03:04

Почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, а не со следованием одного за другим?

Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.


К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.

Далее я хочу засунуть эту «бигдату» в подобие нейронной сети, чтобы выявить закономерности движений и понять есть ли они там. Нужны закономерности движения одного за другим с небольшой задержкой, достаточной для того, чтобы подхватывать этот «прогноз». Хочется чего то более сложного, чем простой арбитраж, типо такого _megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/arbitrage-strategies (ссылку ставлю неактивной, мало ли заподозрите в спаме. Я, итак ждал сутки, чтобы запостить :) ). Но и арбитраж обсудить будет интересно.

Очень много «но», поэтому и ищу доп информацию. В том числе нарвался на этот раздел. Буду рад диалогу, даже на тему «ты идиот, это все не так работает», «ты идиот, пытались это делать, рынок полный рандом...» итп

P.S. я понимаю, что для многих гуру алготрейдинга, такие посты выглядят смешно, тк вы уже многое попробовали. Но, в этом, мне кажется и загвоздка. Я не могу понять, почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, когда нужно всего лишь найти поводырей с хорошей вероятностью и отыгывать их.

Не может же быть, чтобы инструменты ходили друг за другом моментально. Либо, что это полный рандом с вероятностью 0.5.

35 Комментариев
  • 3Qu
    27 июня 2020, 03:11
    Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. 
    Можно. Руками прибыльно, но оч утомительно. Отказался от этой затеи.
    А роботом не знаю как сделать.
  • я думаю все подобные неэффективности уже давно быстро вылавливаются и опустошаются.  Может быть есть еще смысл что-то ловить на развивающихся рынках типа крипты или биржах каких нибудь стран. желаю удачи
    • 3Qu
      27 июня 2020, 14:06
      TutProstoAdres, не так все просто. Сейчас на фьючах РТС таких кратковременных неэффективности как грязи, и дальше никуда они не денутся. И это совсем не ХФТ.
      • Врач-бондиатОр
        27 июня 2020, 23:11
        3Qu, это какие неэффективности?
        • 3Qu
          27 июня 2020, 23:15
          Врач-бондиатОр, обычный шум. Покупаем внизу — продаем вверху, и наоборот. Продолжительность сделки 0.5 -2.0 м. 1/5 -1/3 отдаем брокеру как комиссию. Риска — практически ноль. Большими лотами не играть. Желательно, но не обязательно, иметь доп софт.
          • Врач-бондиатОр
            28 июня 2020, 21:58
            3Qu, почему вы думаете, что «вниз» дальше не провалится?
            • 3Qu
              28 июня 2020, 22:11
              Врач-бондиатОр, отчего не провалится, обязательно провалится, когда нибудь. Но, статистически, вероятность этого мала. Ну, будет у нас неудачная сделка, одна на несколько, и только.
              • Врач-бондиатОр
                29 июня 2020, 13:45
                3Qu, а скрин такой сделки можете скинуть? Туго себе представляю торговлю шумом ))
                • 3Qu
                  29 июня 2020, 13:52
                  Врач-бондиатОр, постараюсь, но не сразу. Сейчас чей-то топик на 1-й стр как раз на эту тему.
                  • Врач-бондиатОр
                    29 июня 2020, 14:06
                    3Qu, ваше обещание записал )
                    • 3Qu
                      29 июня 2020, 16:00
                      Врач-бондиатОр, у меня их уже два, неисполненных.)
                      Но я помню.
  • А теперь сравните трудовые и временные затраты + комиссии при дейтрейдинге с инвестированием
  • ves2010
    27 июня 2020, 09:45
    Ты усложняешь сильно
    Сначала у тебя должна быть рабочая система а затем ты делаешь ее автоматизацию
    • chizhan
      27 июня 2020, 17:11
      ves2010, так чтобы была рабочая система, автоматизация тоже нужна. Не вручную же считать весь бэктестинг.
  • Вот ты наркоман. То что ты хочешь, это HFT. Прямые доступы, FPGA и прочие умные слова.

    Автор, сохраню тебе кучу времени и денег. Создай пары акций из одного сектора,  с корелляцией выше .9 хотя бы. Раньше народ это делал через thinkorswim. Сейчас наверно можно через традингвью. И прогони по тестам покупку одной ноги при росте другой. Может что найдешь.

    • Дедал
      27 июня 2020, 09:51
      BadLogic, ну уж прям FPGA.
      Нет у нас такого рынка, чтобы FPGA программировать. Прямая коллокация это максимум. И то хз сколько для этого надо прибыли рубить, недоступно мне :(
      • Дедал, половина железа на колокации московкой биржи это fpgа. 

        Сейчас эта технология вполне доступна — новые железяки несколько тысяч долларов, бэушные несколько сотен. Язык программирования сейчас для них это Си (verilog в прошлом). Все доступно. Что быть в прибыли, достаточно окупать колокацию биржи и логины прямого доступа, то есть тысяч 80-90 рублей в месяц рубить. Вполне доступная норма прибыли. 

        • Андрей К
          27 июня 2020, 11:39
          BadLogic, 
          — новые железяки несколько тысяч долларов,
          точнее 10т+ =)
           то есть тысяч 80-90 рублей в месяц рубить
          ситуация такова, конкуренция растет, уже скоро и 300 будет не достаточно
          сейчас для них это Си 
          это тоже уже у нас не конкурентоспособно. Если мы говорим о каких то топовых стратегиях
      • Андрей К
        27 июня 2020, 11:38
        Дедал, 
        Нет у нас такого рынка, чтобы FPGA программировать.
        зря вы так. Конкуренция уже давно на этом уровне
  • Дедал
    27 июня 2020, 09:49
    Ну по сути это обычная корреляция.
    Пусть и односторонняя.

    У всех подобных алгоритмов есть жёсткие изъяны.
    1. Арбитражный робот усиливает корреляцию. Его запуск ломает возможность оценивать историю.
    2. Разрушение / эрозия корреляции приводит к постоянному и долгосрочному убытку
    • VladMih
      27 июня 2020, 11:26
      Дедал, абсолютно согласен, корреляция и… ничего нового.
      Только «ужесточенная» и подобные вещи я тоже видел у людей.
      Kirill B, вы зря думаете, что что-то изобрели, отличное от других.

      Вы правы, одномоментно инструменты не ходят, но даже на абсолютно корреллированных вряд ли есть закономерность очередности — тут скорей вопрос на каком из них СЕГОДНЯ раньше нажали гашетку и это совсем на значит, что ЗАВТРА не будет наоборот, что не выстрелит раньше другой инструм. Значит вы опоздаете со входом в (подчеркиваю) правильную сторону.
      Исходя из этого большинство технарей приходит к выводу, что правильней ловить начало импульса любого одиночного инструмента и откусывать его часть. В этом соль перца ТА.
      Главное обоснование такого подхода — наличие хоть какого-то технически-математического обоснования входа вместо надежды на то, что кто-то где-то обязан раньше реагировать на будущие движения.
      Причем, это обоснование про «здесь и сейчас», жестко привязано к моменту, ситуации, а в хорошем алго еще и к месту (в рынке).

      PS: можно было бы поговорить и о временности неэффективностей,
      но ИМХО это и так все знают, но почему-то не хотят понимать, что результативность на неэффективности временная.
      Т.е. даже если удастся её уловить… Ну, вы поняли.
  • Replikant_mih
    27 июня 2020, 09:51
    Я думаю, причина в следующем: чтобы ловить более очевидные темы — когда вероятность что спред схлопнется высокая, нужны высокие скорости, а если ловить что-то не столь очевидное — там по соотношению доходность/риск все похуже + надо много математики.
  • Евгений
    27 июня 2020, 09:52
    Эти идеи уже проверены сотни тысяч раз.
  • А. Г.
    27 июня 2020, 10:11
    Сейчас возможностей для статарбитража без hft практически не осталось. Разве что на крипте поискать. 
  • Иван Файртрейдов
    27 июня 2020, 10:21
    чем меньше таймфрейм тем больше умных пареньков в области, и все эти индюки не принесут в целом полезной инфы, а только создадут фиче шум.
    недавно  в общем чате nzt была опубликована неэффективность по тесле связанная с тем что ее много физиков торгует, но если тренить нейронку на амеростоках она выкинет случай теслы чтобы генерализовать модель. находжение закономерности для всех акций — их там нет, для отдельных — курвафиттинг

  • Тимофей Мартынов
    27 июня 2020, 13:18
    Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. 
    Я тебе скажу как будет:

    1. ты поймешь, что комиссия превращает твои 0,6 в 0,4
    2. даже если ты сможешь сделать 0,6 после комисии, то
    3. ты войдешь в гонку за скорость
    4. и тут добавится большущий фикс ежемесячный, который тебе надо будет отбивать
  • Paulmarko
    27 июня 2020, 13:34
    Арбитраж на резких движениях. Но как всегда комиссии, ошибки софта, каналов связи…
  • старый трейдер
    27 июня 2020, 15:22
    «Весь алготрейдинг» работает с чем угодно, включая нигде не публиковавшееся. Интернет-трепом занимается незначительная часть, преимущественно — непрофессиональная. Естественно, что подобные идеи давно проверны.
  • Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6

    Все правильно, так все и происходит. Только вы ошиблись в оценке времени на несколько порядков. Правильно писать на 30-120мксек
  • GOLD
    27 июня 2020, 20:48
    Более 80% оборота на биржах делают роботы. Большинство из них горааааааздо ближе к биржевым серверам, чем вы.

    Бросьте это дело))
  • Roman Ivanov
    28 июня 2020, 11:29
    Идее межрыночного анализа сто лет в обед. И идея подать на входы нейросети сразу несколько инструментов лежит на поверхности. Так что область пропахана.
  • Roman Ivanov
    28 июня 2020, 11:37
    Проблема анализа многих рынков IMHO в том, что это увеличивает количество входных параметров, сложность модели и, в конечном счёте, увеличивает шанс получить подгонку.
  • Roman Ivanov
    28 июня 2020, 11:44
    Плюс из-за изменения часовых поясов потенциальные закономерности будут размываться.
    Но раз мы мало слышим про такой подход, это говорит в его пользу, т.к. про свой грааль каждый будет молчать.
  • Andrew Morozov
    28 июня 2020, 13:04
    Какие осведомлённые граждане комментарии дают, наверняка успели поработать в целом ряде крупных hft компаний… Возможно кто-то может дать расклад, как именно выглядит детально эти 90 % этого hft, сколько именно процентов там занимают арбитражные алго, какие именно, они ведь разные разные бывают… Какие алго работают на создание и ликвидацию крупных позиций, на это ипашит целая индустрия. Ну и так, просто роботы, которые быстро быстро торгуют.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн