А. Г.
А. Г. личный блог
29 июня 2012, 22:06

Корифеи фортса подскажите

Сколько контрактов можно засунуть в проскальзование в 50 пунктов в одну сторону?

А то больно красивая картинка (в пунктах на контракт) получается у системы с таким проскальзованием

Корифеи фортса подскажите 
Хочу начать торговать по максимуму. Пока получалось всунуть до 500 контрактов. Это предел?
84 Комментария
  • FanatikBMW
    29 июня 2012, 22:08
    500 получалось без проскальзывания в более чем 50п??
  • unlim
    29 июня 2012, 22:09
    половина среднего объема минутки
    • FanatikBMW
      29 июня 2012, 22:10
      А. Г., Но так не всегда будет. видать объемы были хорошие.
    • Андрей Приходько
      29 июня 2012, 22:12
      А. Г., но это же от волотильности зависит.Когда рынок очень быстро движется и 100 п будет мало.На ночь позы оставляете?
        • jtrade
          30 июня 2012, 01:43
          А. Г., это грамотно…
  • AZbuka
    29 июня 2012, 22:15
    о как красиво! Хорошие сапоги, надо брать )
  • Anton Medvedev
    29 июня 2012, 22:20
    средний объем бита за день: 12,17,21,24,26,28,30,33,34,36. соотв. Среднее Bid1-Bid10 = 47 пунктов. Вроде 261 контракт
    • Anton Medvedev
      29 июня 2012, 22:21
      ясно что написал AVG(Vol(Bid1)) = 12
      AVG(Vol(Bid2)) = 17
      • Anton Medvedev
        29 июня 2012, 22:26
        А. Г., лучше сделать ставилку в сред по 20 контрактов
          • Anton Medvedev
            29 июня 2012, 22:30
            А. Г., это что такое? выстрел в глубину стакана?
      • Anton Medvedev
        29 июня 2012, 22:27
        А. Г., я вам средние сказал объемы. Вероятность попасть в большую заявку произвольным выстрелом глубины 50 пунктов очень мала.
  • pippa85
    29 июня 2012, 22:26
    присоединяйтесь к моим сигналам — бесплатно
    там правда не ри, а si…
      • pippa85
        29 июня 2012, 22:29
        А. Г., диверсификация, всего то
          • pippa85
            29 июня 2012, 22:39
            А. Г., понял. вам удалось заработать в период 2010-2011 годы?
            вы были лучше чем рынок на всех стратегиях? просто интересно.
            если не ответите, ничего страшного, ведь это дело каждого говорить или нет, но всё равно спасибо заранее…
              • pippa85
                29 июня 2012, 22:45
                А. Г., ценю за искренность, спасибо
                • pippa85
                  29 июня 2012, 23:10
                  А. Г., по ри работаю на дневных, поэтому меня тоже не интересуют 200-300 пп. Сумма у меня естественно намного меньше, но хватает, чтобы нормально существовать. Но повторюсь, работаю в основном на часе по валюте. Ри — это хобби.
                • pippa85
                  29 июня 2012, 23:11
                  А. Г., сегодня ксати купил(а) по 131 250 на девных
  • asf-trade
    29 июня 2012, 22:29
    в 50 пунктов не получится засовывать 500 контрактов маркетом. а не маркетом можно и 5000 за 1 минуту загрузить в рынок.
      • asf-trade
        29 июня 2012, 22:41
        А. Г.,

        в сторону пробоя? Тогда это тоже самое, только вы ограничиваете проскальзывание но можете не получить исполнения.

        много так не засунете.
          • asf-trade
            29 июня 2012, 22:54
            А. Г.,

            удивлен, что получалось — что еще тут можно сказать…
  • megatrade
    29 июня 2012, 22:38
    днем 200-300, на вечерке окло 100
  • Камиль
    29 июня 2012, 22:42
    По-моему в 2007 и 100 контрактов было бы хлопотно умещать в такое проскальзывание из-за недостаточных объемов тогдашнего Ri, в 2008 из-за движух тоже в легкую больше выходило бы. Для 500 контрактов стоп-лимиты в 50 пунктов, что-то маловато будет )
        • Камиль
          29 июня 2012, 23:01
          А. Г., Так тогдашний спот и тогдашний ФОРТС и сегодня, это ж две большие разницы :)
  • EAGor
    29 июня 2012, 23:52
    По разному, четкого ответа нет, глядя в стакан можно сказать точно.
      • traderstas
        30 июня 2012, 00:15
        А. Г., а у вас лонговая система на РИ или в обе стороны?
          • Citizen
            30 июня 2012, 00:45
            А. Г., тестировали на склеенном фьючерсе или на индексе? просто любопытствую
              • Citizen
                30 июня 2012, 01:02
                А. Г., кстати, Александр Муханчиков писал, что берет постоянное проскальзывание для своих систем на фРТС 75пп. Возможно, в некоторых случаях уместно использовать не постоянное проскальзыание, а некое распределение, потому что, как тут уже писали, при сильных движениях оно может быть очень большим, и если приходится крыть убыточную позу в рынок, это утяжелит хвосты убытков (и увеличит макс просадку и так далее). Но подобных исследований не встречал вроде пока.
      • traderstas
        30 июня 2012, 00:30
        я извиняюсь) не заметил
      • EAGor
        30 июня 2012, 10:54
        А. Г., если в стакане есть плотности в твою сторону то от них будет играть много скальперов. Входить нужно не по рынку а лимиткой к плотности. Лучше множеством мелких лимиток.
  • Анатолий ПравИло
    30 июня 2012, 00:51
    А. Г., и вас не оставил равнодушным успех Александр Муханчиков??
  • CME_Group
    30 июня 2012, 00:54
    что за система? бэктест полгода? — удачи(с)
  • юрий
    30 июня 2012, 14:29
    не понял что на графике, я максимально торгую 200 лотов, стоп-лос максимум 300пунктов, максимальный зароботок, за день 500 т р, проскальзываний ни когда не было, а убыток 1800000, когда отался в позе до понедельника без стопа, а ОБАМА в воскресенье решил что дефолта в США не будет
  • gambler_max
    30 июня 2012, 14:37
    А если не секрет — профит на сделку какой? и сколько сделок
    просто есть пара систем что дают схожие резалты
    2 интрадейные на этом горизонте около 400 000 пунктов рисуют (правда ДД меньше — у одной около 12 000 у другой 26 000)
    и одна типо вашей «держим пару дней» но там профит скоремнее — около 220000 при ДД в 19 000 кажется (не помню точно) но доходность сделки другая конечно
    Ну вот я вас как бенчмарк бы использовал ;-)
  • onemorefake
    30 июня 2012, 16:04
    Ранее Вы упомянали, что на фьюче соберете всю бэквордацию, у этой системы такой проблемы нет? Это наверное та самая, последняя.
      • Redlabel
        07 августа 2012, 18:59
        А. Г., а что за система? где можно посмотреть ее код?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн