Сколько контрактов можно засунуть в проскальзование в 50 пунктов в одну сторону?
А то больно красивая картинка (в пунктах на контракт) получается у системы с таким проскальзованием
Хочу начать торговать по максимуму. Пока получалось всунуть до 500 контрактов. Это предел?
Спасибо, т. е. 700-750 контрактов
частичное исполнение (на 50%) в 5% самых «сладких» случаев — это отражено в графике. Вся проблема не выйти за эту погрешность.
Да, оставляю. Среднее время удержания позиции 2,3 дня. Вообще не торгую на вечерке и первые 10 минут. Время сделок с 10:10 до 18:45.
Это так кажется на масштабе. А так 315000 пунктов за 4.5 года при просадках 31000 пп в 2008-м и 23000 пп без учета 2008-го
AVG(Vol(Bid2)) = 17
Ну так еще и крупные лоты (по 300-500) часто стоят на этом «расстоянии» (наверное маркеты?). В экспериментах бОльшая часть из 500 одной сделкой шла.
Хорошо бы, но мне проще стоп-лимитками.
Да, при пробое уровня, сношу стакан на 50 пп в сторону пробоя.
У моих сигналов (правда, по другой системе) эмпирическая вероятность получилась больше 0,8. Правда, я не могу сказать — это я попадал или встречку кто-то пускал, так как визуально все происходит на пару секунд и не уследишь.
Уточню — это статистика мая-июня этого года.
там правда не ри, а si…
Зачем? Нет, торговать сигналами — это последнее, что я буду делать на этом рынке. Это значит, что «я устал, я ухожу». :)
Диверсификация по управляющим — это к инвесторам, а я сам управляющий. У меня и система ни одна, просто эта самая лучшая.
вы были лучше чем рынок на всех стратегиях? просто интересно.
если не ответите, ничего страшного, ведь это дело каждого говорить или нет, но всё равно спасибо заранее…
Нет, по торговавшимся стратегиям не удалось, в 10-м плюс, в 11-м минус. Итог ~0, правда без больших просадок.
Это на сумме почти в 0,5 млрд. руб… Поэтому сделки в 200-300 пп меня не устроят.
У меня лимитка уходит в рынок.
в сторону пробоя? Тогда это тоже самое, только вы ограничиваете проскальзывание но можете не получить исполнения.
много так не засунете.
в мае-июне 500 получалось, а про больше я и спрашиваю.
удивлен, что получалось — что еще тут можно сказать…
Ну в 2008-м наверное не уместить, у меня реальная статистика вообще только за май-июнь этого года. Сбер и Газпром на 20-40 млн. руб. на споте в проскальзование 0,1% спокойно укладывались еще с 2006-го и даже в сентябре-октябре 2008-го получалось.
Уточню. В 2006-2007 в это проскальзование укладывались РАО и Газпром, по Сберу у меня статистика только после дробления акций в 2007-м.
Ну я на фортсе новичек, потому и спрашиваю про ликвидность. А спот хоть и не прибавил существенно ликвидности (в том смысле, как я написал), но точно не убавил за эти годы.
Не, со стаканом трудно понять. Например, в том же Газпроме редко, когда увидишь в стакане в пределах 15 коп., сайз на 30 млн. руб, а при уходе заявки в рынок с проскальзованием в те самые 15 коп. через 2-3 секунды уже проходит весь объем.
Синяя на графике в обе стороны, лонговая — зеленая на графике, а шортовая красная. Шорт играется в «синей» на половину объема лонга.
На склеенном, причем до 27.02.2012 не мной, а Димой Горяиновым из команды вэлслабовцев Цериха. Поэтому не исключаю взятие несуществующих гэпов с свою сторону. А с 28.02.2012 — чистый out of sample на склеенных минутках с Финама. Но тут точно ничего не было — мартовскую экспирацию система прошла в ауте.
Ну я поступил проще — просто в 5% самых прибыльных сделок уменьшил объем на 50%. Наверное еще можно на объем минутки, на которой происходила сделка, посмотреть. Больше тоже ничего в голову не приходит для оценки этого параметра на прошлых данных.
Вообще то идеологии этой системы уже лет 8 и в целом зеленая линия совпадает с моей реальной торговлей на споте в эти годы.
просто есть пара систем что дают схожие резалты
2 интрадейные на этом горизонте около 400 000 пунктов рисуют (правда ДД меньше — у одной около 12 000 у другой 26 000)
и одна типо вашей «держим пару дней» но там профит скоремнее — около 220000 при ДД в 19 000 кажется (не помню точно) но доходность сделки другая конечно
Ну вот я вас как бенчмарк бы использовал ;-)
Я не анализирую посделочную статистику, а подневная эквити с переоценкой на конец дня и проскальзованием 50 п в одну сторону (100п минуса на каждую закрытую сделку) на графике. Система не интрадейная — у нее, как я уже писал выше, среднее время в позиции 2,3 дня и вечерка вообще выбрасывается из данных.
Это я говорил, что если строить мои системы на индексе, а исполнять на фьючерсе. А эта система построена на данных фьючерса. Но, как я уже писал выше, я не уверен, что на тесте не собрал в свою пользу несуществующие гэпы, получающиеся при склейке разных фьючерсов, которую делал не я. По моим расчетам — это максимально могло дать около 40000 п. прибыли в приведенном результате, которых в реальности быть не могло.
Я не раскрываю коды своих систем — в открытом доступе есть только их описание без конкретных параметров.