Корифеи фортса подскажите

Сколько контрактов можно засунуть в проскальзование в 50 пунктов в одну сторону?

А то больно красивая картинка (в пунктах на контракт) получается у системы с таким проскальзованием

Хочу начать торговать по максимуму. Пока получалось всунуть до 500 контрактов. Это предел?

фьючерс РТС

howtotradeag

А. Г.

Москва

1665

75 396

с 17 января 2011

84 Комментария

FanatikBMW
29 июня 2012, 22:08
500 получалось без проскальзывания в более чем 50п??
0
unlim
29 июня 2012, 22:09
половина среднего объема минутки
+3
- А. Г.
  29 июня 2012, 22:10
  unlim,
  
  Спасибо, т. е. 700-750 контрактов
  0
А. Г.
29 июня 2012, 22:09
500 получалось укладывать в 50 п на одну операцию (купил ИЛИ продал).
0
- FanatikBMW
  29 июня 2012, 22:10
  А. Г., Но так не всегда будет. видать объемы были хорошие.
  0
  - А. Г.
    29 июня 2012, 22:15
    VladimirB,
    
    частичное исполнение (на 50%) в 5% самых «сладких» случаев — это отражено в графике. Вся проблема не выйти за эту погрешность.
    0
- Андрей Приходько
  29 июня 2012, 22:12
  А. Г., но это же от волотильности зависит.Когда рынок очень быстро движется и 100 п будет мало.На ночь позы оставляете?
  +2
  - А. Г.
    29 июня 2012, 22:17
    Rendel,
    
    Да, оставляю. Среднее время удержания позиции 2,3 дня. Вообще не торгую на вечерке и первые 10 минут. Время сделок с 10:10 до 18:45.
    0
    - jtrade
      30 июня 2012, 01:43
      А. Г., это грамотно…
      0
AZbuka
29 июня 2012, 22:15
о как красиво! Хорошие сапоги, надо брать )
+6
- А. Г.
  29 июня 2012, 22:18
  AZbuka,
  
  Это так кажется на масштабе. А так 315000 пунктов за 4.5 года при просадках 31000 пп в 2008-м и 23000 пп без учета 2008-го
  +1
Anton Medvedev
29 июня 2012, 22:20
средний объем бита за день: 12,17,21,24,26,28,30,33,34,36. соотв. Среднее Bid1-Bid10 = 47 пунктов. Вроде 261 контракт
0
- Anton Medvedev
  29 июня 2012, 22:21
  ясно что написал AVG(Vol(Bid1)) = 12
  AVG(Vol(Bid2)) = 17
  0
- А. Г.
  29 июня 2012, 22:24
  trade-research,
  
  Ну так еще и крупные лоты (по 300-500) часто стоят на этом «расстоянии» (наверное маркеты?). В экспериментах бОльшая часть из 500 одной сделкой шла.
  0
  - Anton Medvedev
    29 июня 2012, 22:26
    А. Г., лучше сделать ставилку в сред по 20 контрактов
    0
    - А. Г.
      29 июня 2012, 22:29
      trade-research,
      
      Хорошо бы, но мне проще стоп-лимитками.
      0
      - Anton Medvedev
        29 июня 2012, 22:30
        А. Г., это что такое? выстрел в глубину стакана?
        0
        А. Г.
        29 июня 2012, 22:32
        trade-research,
        
        Да, при пробое уровня, сношу стакан на 50 пп в сторону пробоя.
        0
  - Anton Medvedev
    29 июня 2012, 22:27
    А. Г., я вам средние сказал объемы. Вероятность попасть в большую заявку произвольным выстрелом глубины 50 пунктов очень мала.
    0
    - А. Г.
      29 июня 2012, 22:31
      trade-research,
      
      У моих сигналов (правда, по другой системе) эмпирическая вероятность получилась больше 0,8. Правда, я не могу сказать — это я попадал или встречку кто-то пускал, так как визуально все происходит на пару секунд и не уследишь.
      0
      - А. Г.
        29 июня 2012, 22:40
        trade-research,
        
        Уточню — это статистика мая-июня этого года.
        0
pippa85
29 июня 2012, 22:26
присоединяйтесь к моим сигналам — бесплатно
там правда не ри, а si…
-6
- А. Г.
  29 июня 2012, 22:28
  pippa85,
  
  Зачем? Нет, торговать сигналами — это последнее, что я буду делать на этом рынке. Это значит, что «я устал, я ухожу». :)
  +7
  - pippa85
    29 июня 2012, 22:29
    А. Г., диверсификация, всего то
    -1
    - А. Г.
      29 июня 2012, 22:35
      pippa85,
      
      Диверсификация по управляющим — это к инвесторам, а я сам управляющий. У меня и система ни одна, просто эта самая лучшая.
      0
      - pippa85
        29 июня 2012, 22:39
        А. Г., понял. вам удалось заработать в период 2010-2011 годы?
        вы были лучше чем рынок на всех стратегиях? просто интересно.
        если не ответите, ничего страшного, ведь это дело каждого говорить или нет, но всё равно спасибо заранее…
        -1
        А. Г.
        29 июня 2012, 22:43
        pippa85,
        
        Нет, по торговавшимся стратегиям не удалось, в 10-м плюс, в 11-м минус. Итог ~0, правда без больших просадок.
        +4
        pippa85
        29 июня 2012, 22:45
        А. Г., ценю за искренность, спасибо
        0
        А. Г.
        29 июня 2012, 22:52
        pippa85,
        
        Это на сумме почти в 0,5 млрд. руб… Поэтому сделки в 200-300 пп меня не устроят.
        0
        pippa85
        29 июня 2012, 23:10
        А. Г., по ри работаю на дневных, поэтому меня тоже не интересуют 200-300 пп. Сумма у меня естественно намного меньше, но хватает, чтобы нормально существовать. Но повторюсь, работаю в основном на часе по валюте. Ри — это хобби.
        0
        pippa85
        29 июня 2012, 23:11
        А. Г., сегодня ксати купил(а) по 131 250 на девных
        0
asf-trade
29 июня 2012, 22:29
в 50 пунктов не получится засовывать 500 контрактов маркетом. а не маркетом можно и 5000 за 1 минуту загрузить в рынок.
0
- А. Г.
  29 июня 2012, 22:33
  asf-trade,
  
  У меня лимитка уходит в рынок.
  0
  - asf-trade
    29 июня 2012, 22:41
    А. Г.,
    
    в сторону пробоя? Тогда это тоже самое, только вы ограничиваете проскальзывание но можете не получить исполнения.
    
    много так не засунете.
    0
    - А. Г.
      29 июня 2012, 22:53
      asf-trade,
      
      в мае-июне 500 получалось, а про больше я и спрашиваю.
      0
      - asf-trade
        29 июня 2012, 22:54
        А. Г.,
        
        удивлен, что получалось — что еще тут можно сказать…
        0
megatrade
29 июня 2012, 22:38
днем 200-300, на вечерке окло 100
0
Камиль
29 июня 2012, 22:42
По-моему в 2007 и 100 контрактов было бы хлопотно умещать в такое проскальзывание из-за недостаточных объемов тогдашнего Ri, в 2008 из-за движух тоже в легкую больше выходило бы. Для 500 контрактов стоп-лимиты в 50 пунктов, что-то маловато будет )
0
- А. Г.
  29 июня 2012, 22:56
  Spoki,
  
  Ну в 2008-м наверное не уместить, у меня реальная статистика вообще только за май-июнь этого года. Сбер и Газпром на 20-40 млн. руб. на споте в проскальзование 0,1% спокойно укладывались еще с 2006-го и даже в сентябре-октябре 2008-го получалось.
  0
  - А. Г.
    29 июня 2012, 22:59
    Spoki,
    
    Уточню. В 2006-2007 в это проскальзование укладывались РАО и Газпром, по Сберу у меня статистика только после дробления акций в 2007-м.
    0
    - Камиль
      29 июня 2012, 23:01
      А. Г., Так тогдашний спот и тогдашний ФОРТС и сегодня, это ж две большие разницы :)
      0
      - А. Г.
        29 июня 2012, 23:39
        Spoki,
        
        Ну я на фортсе новичек, потому и спрашиваю про ликвидность. А спот хоть и не прибавил существенно ликвидности (в том смысле, как я написал), но точно не убавил за эти годы.
        0
EAGor
29 июня 2012, 23:52
По разному, четкого ответа нет, глядя в стакан можно сказать точно.
0
- А. Г.
  30 июня 2012, 00:08
  EAGor,
  
  Не, со стаканом трудно понять. Например, в том же Газпроме редко, когда увидишь в стакане в пределах 15 коп., сайз на 30 млн. руб, а при уходе заявки в рынок с проскальзованием в те самые 15 коп. через 2-3 секунды уже проходит весь объем.
  0
  - traderstas
    30 июня 2012, 00:15
    А. Г., а у вас лонговая система на РИ или в обе стороны?
    0
    - А. Г.
      30 июня 2012, 00:23
      traderstas,
      
      Синяя на графике в обе стороны, лонговая — зеленая на графике, а шортовая красная. Шорт играется в «синей» на половину объема лонга.
      0
      - Citizen
        30 июня 2012, 00:45
        А. Г., тестировали на склеенном фьючерсе или на индексе? просто любопытствую
        0
        А. Г.
        30 июня 2012, 00:51
        Citizen,
        
        На склеенном, причем до 27.02.2012 не мной, а Димой Горяиновым из команды вэлслабовцев Цериха. Поэтому не исключаю взятие несуществующих гэпов с свою сторону. А с 28.02.2012 — чистый out of sample на склеенных минутках с Финама. Но тут точно ничего не было — мартовскую экспирацию система прошла в ауте.
        0
        Citizen
        30 июня 2012, 01:02
        А. Г., кстати, Александр Муханчиков писал, что берет постоянное проскальзывание для своих систем на фРТС 75пп. Возможно, в некоторых случаях уместно использовать не постоянное проскальзыание, а некое распределение, потому что, как тут уже писали, при сильных движениях оно может быть очень большим, и если приходится крыть убыточную позу в рынок, это утяжелит хвосты убытков (и увеличит макс просадку и так далее). Но подобных исследований не встречал вроде пока.
        0
        А. Г.
        30 июня 2012, 01:06
        Citizen,
        
        Ну я поступил проще — просто в 5% самых прибыльных сделок уменьшил объем на 50%. Наверное еще можно на объем минутки, на которой происходила сделка, посмотреть. Больше тоже ничего в голову не приходит для оценки этого параметра на прошлых данных.
        0
  - traderstas
    30 июня 2012, 00:30
    я извиняюсь) не заметил
    0
  - EAGor
    30 июня 2012, 10:54
    А. Г., если в стакане есть плотности в твою сторону то от них будет играть много скальперов. Входить нужно не по рынку а лимиткой к плотности. Лучше множеством мелких лимиток.
    0
Анатолий ПравИло
30 июня 2012, 00:51
А. Г., и вас не оставил равнодушным успех Александр Муханчиков??
0
CME_Group
30 июня 2012, 00:54
что за система? бэктест полгода? — удачи(с)
-1
- А. Г.
  30 июня 2012, 00:58
  CME_Group,
  
  Вообще то идеологии этой системы уже лет 8 и в целом зеленая линия совпадает с моей реальной торговлей на споте в эти годы.
  0
юрий
30 июня 2012, 14:29
не понял что на графике, я максимально торгую 200 лотов, стоп-лос максимум 300пунктов, максимальный зароботок, за день 500 т р, проскальзываний ни когда не было, а убыток 1800000, когда отался в позе до понедельника без стопа, а ОБАМА в воскресенье решил что дефолта в США не будет
0
gambler_max
30 июня 2012, 14:37
А если не секрет — профит на сделку какой? и сколько сделок
просто есть пара систем что дают схожие резалты
2 интрадейные на этом горизонте около 400 000 пунктов рисуют (правда ДД меньше — у одной около 12 000 у другой 26 000)
и одна типо вашей «держим пару дней» но там профит скоремнее — около 220000 при ДД в 19 000 кажется (не помню точно) но доходность сделки другая конечно
Ну вот я вас как бенчмарк бы использовал ;-)
0
- А. Г.
  30 июня 2012, 21:12
  gambler_max,
  
  Я не анализирую посделочную статистику, а подневная эквити с переоценкой на конец дня и проскальзованием 50 п в одну сторону (100п минуса на каждую закрытую сделку) на графике. Система не интрадейная — у нее, как я уже писал выше, среднее время в позиции 2,3 дня и вечерка вообще выбрасывается из данных.
  0
onemorefake
30 июня 2012, 16:04
Ранее Вы упомянали, что на фьюче соберете всю бэквордацию, у этой системы такой проблемы нет? Это наверное та самая, последняя.
0
- А. Г.
  30 июня 2012, 21:17
  onemorefake,
  
  Это я говорил, что если строить мои системы на индексе, а исполнять на фьючерсе. А эта система построена на данных фьючерса. Но, как я уже писал выше, я не уверен, что на тесте не собрал в свою пользу несуществующие гэпы, получающиеся при склейке разных фьючерсов, которую делал не я. По моим расчетам — это максимально могло дать около 40000 п. прибыли в приведенном результате, которых в реальности быть не могло.
  +1
  - Redlabel
    07 августа 2012, 18:59
    А. Г., а что за система? где можно посмотреть ее код?
    0
    - А. Г.
      07 августа 2012, 19:12
      Redlabel,
      
      Я не раскрываю коды своих систем — в открытом доступе есть только их описание без конкретных параметров.
      0