Торговый робот - "Следуй за ценой"
Робот для терминала Quik — это чётко прописанный алгоритм торговли ценными бумагами на московской бирже moex.com
В двух словах robotmoex :
___________________________________________________________________________________
— НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ -----------------------------------------
ACCOUNT = 'L01-00000F00' — Код счета
CLASS_CODE = 'TQBR' — Код класса
SEC_CODE = 'SBER' — Код бумаги
CLIENT_CODE = '000000619987' — Код клиента
LOT = 10 — Размер лота
STOP_SIZE = 33 — Размер стопа в минимальных шагах цены
____________________________________________________________________________
После настройки параметров, нажимаем кнопку старт, и вперёд — шаг за шагом:
1. Старт! — Открывает ЛОНГ по рынку
2. — Получает цену последней сделки по инструменту
3. — Запоминает цену стопа
4. — Запоминает баланс позиции
5. — Получает цену последней сделки по инструменту
6. — Если сработал стоп
7. – Открывает контр позицию по рынку
8. — Если нужно передвинуть стоп
9. — Передвигает стоп
10. Покупает и продает по рынку без перерыва на обед.
Ваша главная задача — сказать ему параметры! Остальное, робот сделает сам!
Нажать кнопку стоп, и распорядиться своими деньгами сможете самостоятельно.
Торгуйте на бирже прибыльно!
Очень опасная стратегия, по открытию (7. – Открывает контр позицию по рынку) цена может задеть стоп, и вернуться. А где тейк или лимит?
Судя по описанию робот только стопы собирает. Думаю на день торговли, потом можно на завод возвращаться )
Сейчас всё выглядит как словоблудие. Есть алгоритм, я не торгую им, но вы можете поторговать, но сперва напишите скрипт на луа. А да и не забудьте назвать его "robotmoex" и кнопку старт запилить )
Александр, я написал скрипт немного по другому. В целом, и это будет работать. Я тестировал нечто подобное на довольно больших массивах данных.
У меня не фиксированный стоп, он зависит от волатильности. Также имеется тейк-профит. Это несколько повышает эффективность системы. Есть еще несколько незначительных нюансов. Естественно, всё было протестировано вдоль и поперек, прежде чем вошло в «боевую» версию.
В целом, это рабочая вещь. У меня скрипт запускает терминал по расписанию. Закрывает позиции в конце дня. Торговля происходит вообще без участия человека. Рекомендую подобный способ.
Результаты лучше, чем я торговал вручную.
Александр, я тестировал все аспекты своего алгоритма. Именно с тем расчетом, чтобы сделать его достаточно безопасным. У меня нет возможности находиться постоянно у терминала, так что робот — это мой основной способ торговли. Могу контролировать через teamviewer — включить/выключить. Но выключать не приходилось на практике. Кроме того, на телефон приходят все необходимые оповещения о действиях робота. Пришлось серьезно потрудиться.
В целом, работает уже полгода, полет нормальный.
Александр, на телефоне стоит android-версия quik'а. Также есть доступ по web, на всякий случай. Случалось, бывали значительные просадки в результате багов алгоритма. Но их удавалось отбить в течение нескольких дней.
В целом, алгоритм, который Вы описали — он годный, должен работать. Я бы добавил туда тейк-профит. В простейшем случае — равный размеру стопа. Скорее всего, результат будет лучше.
Но рекомендуется всё тестировать перед запуском в реальную работу.
Первая часть равна размеру стопа, вторая — в два раза больше.
У меня несколько другой подход. Вход в позицию осуществляется, когда цена пройдет какое-то расстояние. Причем скорость движения также отслеживается. Так я пытаюсь определить что-то вроде импульса. Кажется, это называется «пробой волатильности».
Пытался закрывать позицию, переворачиваясь по обратному сигналу — тестирование на исторических данных показало меньшую эффективность. Хотя, она также была положительной.