18 июня 2020, 11:11
Какую часть дохода вы снимаете на жизнь? Живущим с рынка.
Расскажите
1) как часто снимаете деньги на жизнь (месяц/квартал/как придется?)
2) есть ли какой-то фикс независимо от того, как прошла торговля (например, 3% от счета в квартал, даже если в минус)
3) какую часть прибыли снимаете и делаете ли это вообще? как часто, дисконтируете ли с учетом инфляции, учитываете ли будущие налоги, курсы валют?
4) как сильно наращиваете сайз при росте депозита? по этому поводу лично мне комфортна идея уменьшения аллокации (т.е. плеча) пропорционально k = n^(1/3), где n=1 в точке максимально допустимой просадки (в деньгах на тот момент или % от эквити, у меня эта точка в прошлом недалеко от «сейчас»). Далее n падает пропорционально росту депозита. (Вырос вдвое — n=0.5, k=0.79. То есть реально аллокация падает на 21%, но сайз растёт на 58%.)
Если не поняли, о чем я — не берите в голову ;)
1) как часто снимаете деньги на жизнь (месяц/квартал/как придется?)
2) есть ли какой-то фикс независимо от того, как прошла торговля (например, 3% от счета в квартал, даже если в минус)
3) какую часть прибыли снимаете и делаете ли это вообще? как часто, дисконтируете ли с учетом инфляции, учитываете ли будущие налоги, курсы валют?
4) как сильно наращиваете сайз при росте депозита? по этому поводу лично мне комфортна идея уменьшения аллокации (т.е. плеча) пропорционально k = n^(1/3), где n=1 в точке максимально допустимой просадки (в деньгах на тот момент или % от эквити, у меня эта точка в прошлом недалеко от «сейчас»). Далее n падает пропорционально росту депозита. (Вырос вдвое — n=0.5, k=0.79. То есть реально аллокация падает на 21%, но сайз растёт на 58%.)
Если не поняли, о чем я — не берите в голову ;)
Sianuk, ага.
Мартын Тимофеев, мечтать не вредно ).
Правда одна беда — кошелек от мечт худеет.
greedy_gnom, ЭТО по твоему определению .
А может все ИНАЧЕ сразу было задумано ?
тебе на уши лапши навесили, и ты так с нею до сих ходишь (.
Anton Palyhc, Нет, торгую только золотом...
9:25
VruNeMnogo,
все эти ярды на АО Киви или часть на QIWI plc?
Сергей, сравняются по дивидендам или нет? Летом могут на обычную бумагу больше выплатить, соответственно на привилегированную меньше? Или как ??
Antimins, если дивиденды 60 копеек, как тут некоторые лица обозначили, то умножаем на 10, итого 6 руб цена бумаги )
Сергей, что — нибудь известно по дивидендам? Вы же у нас передовик в этом направлении
8:52
втб начиная с народного ipo было плевать на свою капитализацию, бумага чисто спекулятивная
alexandrstroys1, откуда вы взяли цену 102? Посмотрите остальные выпуски гтлк с фикс купоном и сроком до погашения/оферты 3 года. Там доха к погашению около 29-30%, а по новому выпуску все ещё почем...
www.gks.ru/
Дисконтирую, исходя из ключевой ставки ЦБ, умноженной на максимально допустимое текущее плечо. То бишь, в моменте на 3,9. Итого текущий коэф. дисконтирования 1,27
Целевой рост рабочего депозита на год те же 1,27. То есть при росте доходности мягко уменьшается маржинальность ТС, т.к. рост доходности позволяет даже при снижении плеча достигать целевого роста рабочего депоза и общего капитала.
Вручную коэффициенты не меняю — они прошиты в формулах в журнале трейдера, проверенных на психологическую и финансовую приемлемость при разных сценариях развития ситуации — роста и падения доходности и депозита.
Я лично вместо дисконтирования к доллару привязал и забил. По нему ставка 0, инфляция повыше, но не критично. Но тут уже вопрос, допустимо ли для человека прибыль оценивать в долларах или нет. Мне лично подходит, да и трендовая система на лонг Si есть.
Всё очень мягко корректируется по формулам. Где даже кв.корешки заложены. Если прямо пропорционально не очень комфортно получается поведение ТС — ну там плечи выходят запредельные или просадки долгие или глубоки.
Тут настройка идёт долгая и субъективная.
Но цель в том, чтобы не слишком всё было резко — рвать нервы и капитал ни к чему, но и не так чтобы всю доходность от страха гасило.
Потому что если, например, год нажористый и с неглубокими просадками, и нажил может быть и хорошо, но когда посмотришь по факту и думаешь — ну и хрен ли боялся, почему не выжал ещё пару иксов? Ведь рынок не добрый дядя и в будущем может и не дать… а жить-то с трейдинга хочется и дальше, и чтобы капитала на это хватало надо брать, когда рынок даёт.
Так что в этих формулах наш аппетит к риску и наша жадность и наш болевой порог и отражается.
Опыт и для этого нужен — знать как ты будешь себя вести и чувствовать при разных исходах.
Ну и как капитал себя будет вести. И какие исходы бывают на рынке тоже надо знать, то есть иметь опыт.
У меня то же самое, но немножко не так линейно — «портфель вырос на 10%, то и экспозиция в инструментах в среднем будет увеличена на 10%»
То есть сначала может и более мягко меняться, а потом более агрессивно, а потом снова мягче… Но всё это предусмотрено в формулах, а не прям сижу и принимаю решение — подбавить копоти или убавить пара...
И на разных счетах немного разные настройки - привязан ли он к автоследованию, является ли он конкурсным на ЛЧИ, или же он вообще тёщин
Но в целом по портфелю и капиталу да — всё приемлемо мягко, но меняется. Дышит, так сказать...
есть проблемы актуальнее, то что вывожу уже не знаю куда тратить)
Ну или женись — самый эффективный способ из миллиардера стать миллионером.
и таришь каждый день по 1 лотку втб ?
Уволился, проехал всю Европу на авто за 2 месяца, а потом зарезал все расходы (вплоть до жизни на 30т.р. в месяц) и уже 3 года выстраивал комплекс ТС, постепенно улучшая в зависимости от новых идей и обратной связи с рынка. В первый год было меньше +10% с кучей косяков (в 1ый месяц после завода бабла рынок просел и было -10% к счету, а хеджа шортового еще как такового не было создано — это был 2017-ый), потом пошло гораздо лучше.