Измерение волатильности. Выбор индикатора.

Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:

В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.

Quik индикаторы волатильность торговая система Quik Lua

Quik Lua

3Qu

Москва

450

11 401

с 11 декабря 2019

9 Комментариев

eagledwarf
05 июня 2020, 15:36
ИМХО, запаздывание большое у обоих. Прогностическая ценность индикаторов близка к нулевой. Истерическую колотильность померить только, но так ли уж она нужна. Если все-таки нужна зачем-то, то большой разницы какой из индюков пользовать я не вижу.
+1
- 3Qu
  05 июня 2020, 16:02
  eagledwarf,
  
  Ну, и где здесь задержки?
  А волатильность измеряется на интервале., по определению. Тут уж ничего не сделаешь.))
  
  +1
  - hestra
    05 июня 2020, 16:27
    3Qu, О, вот здесь хорошо видно. Хороший индикатор. Нижний мне нравится больше, плавнее, что ли.
    0
  - hestra
    05 июня 2020, 16:29
    3Qu, Хотя верхний дивергенции лучше отрабатывает.
    0
  - eagledwarf
    05 июня 2020, 18:58
    3Qu, ну вот прямо по центру, скачок индикатора обеспечен одним зеленым баром. дальше вола резко упала, а индикатор кажет рост к максимуму. Резкий спад волы по индикатору (локальный минимум) приходится на относительно большой красный и чуть меньший зеленый бары — локальный минимум графика. то есть вола локально выросла, а на индикаторе она падает относительно того большого бара, который был уже давно.
    
    Вопрос: что по этому индикатору можно сказать такого, чего нельзя сказать по чистому наблюдаемому графику?
    
    То что историческая волатильность измеряется на данных прошлого, это яснопонятно. И если это значение нужно для расчетов, то оба индикатора хороши, а вот в остальном область применения индикаторов лично мне не очевидна.
    0
hestra
05 июня 2020, 16:25
Согласен с предыдущим оратором о запаздывании. А не могли бы вы сделать проекцию на растущем графике? На медвежьем тренде непонятно пока.
0
- 3Qu
  05 июня 2020, 16:42
  hestra, не обессудьте, какие были быки, таких и даю.)
  
  А вот про запаздывание, я не согласен. На этой картинке четко все видно.
  Да, измерение волатильности здесь на 10 отсчетах.
  
  0
Max Skinner
05 июня 2020, 17:07
К вопросу выбора: кмк, важно, что чуть раньше было чуть меньше/больше чем сейчас, а в каких единицах — все равно. Я выбрал простой АТР.
0
3Qu
05 июня 2020, 19:35
Max Skinner, Уж коли речь зашла, сравнение с ATR (нижнее окно)

Одинаковые параметры выставить невозможно, т.к. принципы разные. Выставлено сглаживание 10, как и у моих измерителей волатильности.
ЗЫ Откровенно, я не понимаю что ATR показывает.)
0