Измерение волатильности. Выбор индикатора.

Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:

В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.

Quik индикаторы волатильность торговая система Quik Lua

Quik Lua

3Qu

Москва

467

12 841

с 11 декабря 2019

9 Комментариев

eagledwarf
05 июня 2020, 15:36
ИМХО, запаздывание большое у обоих. Прогностическая ценность индикаторов близка к нулевой. Истерическую колотильность померить только, но так ли уж она нужна. Если все-таки нужна зачем-то, то большой разницы какой из индюков пользовать я не вижу.
+1
hestra
05 июня 2020, 16:25
Согласен с предыдущим оратором о запаздывании. А не могли бы вы сделать проекцию на растущем графике? На медвежьем тренде непонятно пока.
0
Max Skinner
05 июня 2020, 17:07
К вопросу выбора: кмк, важно, что чуть раньше было чуть меньше/больше чем сейчас, а в каких единицах — все равно. Я выбрал простой АТР.
0
3Qu
05 июня 2020, 19:35
Max Skinner, Уж коли речь зашла, сравнение с ATR (нижнее окно)

Одинаковые параметры выставить невозможно, т.к. принципы разные. Выставлено сглаживание 10, как и у моих измерителей волатильности.
ЗЫ Откровенно, я не понимаю что ATR показывает.)
0

Читайте на SMART-LAB:

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

17.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...