Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль
А чего это мы все тут делаем? Ах, да! Грааль ищем.
Так вот, рассмотрим еще раз интегро-дифференциальное уравнение для немарковских процессов
Функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».
Проинтегрировав уравнение (1) получим, что цена i(t) описывается:
а) скользящей средней:
где весовые коэффициенты w(t-i)=F(t-tau) содержат в себе данные о памяти рынка,
б) интегрированным «белым шумом» вокруг WMA, имеющим дисперсию = 2*D*t.
Интегрирование должно проводиться по т.н. временным циклам рынка, самым естественным из которых является суточный цикл, когда интервалы времени между тиковыми данными образуют полностью сформированное гамма-распределение.
Т.о. стратегия работы на рынке как немарковском процессе заключается в торговле на возврате цены к WMA при выходе ее за границы канала, определяемого как WMA±sqrt(2*D*t).
Ключевым моментом является определение весовых коэффициентов w(t-i). Именно в них содержится вся Истина. Именно в них кроется Грааль...
Мы знаем, что память рынка определяется его временем, точнее — интервалами времени между тиками или тиковыми объемами.
С другой стороны, эти интервалы времени уже содержатся в приращениях цены.
Поэтому, проведем две серии тестов:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1.
Тесты проводились для пары EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для ТФ М1 при скользящем окне = 24 часа.
Результаты тестов:
Как видим:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1, проведено 13 сделок (+11/-2) с общим профитом +3595 пунктов по 5-знаку
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1, проведено 14 сделок (+12/-2) с общим профитом +5239 пунктов
Сразу скажу, что при выборе в качестве скользящей средней SMA или, к примеру, скользящей медианы, эта стратегия не работает, что лишний раз подтверждает исключительную важность выбора коэффициентов w(t-i)=F(t-tau), являющихся ядром немарковского уравнения (1) и отвечающих за память рынка.
Грааль… Я долго шел к тебе...
Что-то я расплакался от Счастия...
Toddler.
Спасибо.
На данный момент у топика 88 плюсов, у коммента 7 :D
както так. непомню кто сказал.
приятно смотреть на такую работу, даже мало что в ней понимая.
он описывает взвешенною по объему скользящую среднюю.
ее можно получить просто:
средне-взвешенная цена за отрезок времени = суммы (price*v) всех тиков за отрезок времени / объем отрезка времени.
слишком много на сайте людей, считающих что интеграл и магия это синонимы.
Все лучше чем бухать.
Хоть не сопьется.
До ковариантной матрицы дойдет и перестанет писать)
но когда увидел слово «средняя» применительно к рыночному процессу, немного улыбнулся.
Всем известно что грааль на скользящей средней даёт максимум доходности = банковскому депозиту, (ака безрисковая процентная ставка) но это в идеале.
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1 — имеется ввиду что надо считать цену взвешенную по объемам тиков а не того таймфрема по которому торговля?
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1 — имеется ввиду что вы рассчитываете среднюю через среднюю цену (H-L)/2 взвешенную с приращением на соотв баре (или опять на тике) ?